उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
अध्ययन Bitcoin के लिए दो मशीन-लर्निंग मॉडलों, LightGBM और LSTM, की तुलना दो संकेतक-आधारित रणनीतियों से करता है: एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और MACD तथा ADX का संयोजन। तुलना को जनवरी 2024 में पहले स्पॉट Bitcoin एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड को अमेरिकी नियामकीय…
यह दस्तावेज़ ऐसे सांख्यिकीय आर्बिट्राज पहचानने के लिए अनुकूलन विधि प्रस्तुत करता है जिनमें दो से अधिक परिसंपत्तियाँ हो सकती हैं। इसमें कार्य को ऐसा पोर्टफोलियो खोजने के रूप में रखा गया है जिसकी अस्थिरता ऊँची हो, लेकिन कीमत निर्दिष्ट पट्टी के भीतर रहे और…
यह दस्तावेज़ बाज़ार प्रभाव के वर्गमूल नियम की व्याख्याओं को परखता है। यह नियम बताता है कि ट्रेड किए गए वॉल्यूम के अनुपात में मेटाऑर्डर का आकार बढ़ने पर प्रभाव कैसे बढ़ता है। दस्तावेज़ तीन प्रस्तावित पूर्वानुमानों की तुलना विविध परस्पर क्रिया करने वाले…
यह शोधपत्र परिवार की सेवानिवृत्ति आय के लिए जीवनसाथी-सुरक्षित टॉन्टीन डिज़ाइन करता है। पहली मृत्यु से परिवार की स्थिति बदलती है, लेकिन साझा निधि से हस्तांतरण शुरू नहीं होता; खाता अनुबंध के साथ बना रहता है और सेवानिवृत्त व्यक्ति की पहले मृत्यु होने पर केवल…
यह शोधपत्र औसत की ओर लौटने वाली स्पॉट कीमतों और तीखे मूल्य उछाल वाले बिजली बाज़ारों के लिए मूल्य निर्धारण माप विकसित करता है। इसका दो-कारक मॉडल छोटी गतिविधियों को Brownian-प्रेरित Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया से और मूल्य उछाल को शुद्ध-जंप Lévy प्रक्रिया से…
यह अध्ययन Bitcoin प्रतिफलों में स्थायित्व, पूर्वानुमेयता और बाज़ार संरचना की जाँच के लिए फ्रैक्टल ज्यामिति और सांख्यिकीय विश्लेषण लागू करता है। यह नौ क्रिप्टोकरेंसी की तुलना पारंपरिक परिसंपत्तियों से करता है; इन क्रिप्टोकरेंसी का कुल बाज़ार पूंजीकरण लगभग…
यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को बदलते गैर-रेखीय संभावित क्षेत्र में प्रक्षेप-पथों के रूप में मॉडल करता है। ऐतिहासिक कीमतों से इस क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए Bayesian निष्कर्ष और Gaussian Processes को जोड़ा गया है। फिर अनुमानित आकर्षकों और…
यह शोधपत्र Bitcoin अस्थिरता मापने के तीन तरीकों की तुलना करता है: नमूना मानक विचलन से मापी गई ऐतिहासिक अस्थिरता, GARCH-प्रकार के मॉडलों से सशर्त पूर्वानुमान, और Bitcoin विकल्पों से निकली निहित अस्थिरता। इन मापों से यह देखा जाता है कि देखे गए उतार-चढ़ाव,…
यह दस्तावेज़ माइनॉरिटी-गेम जैसे बाज़ार मॉडलों का अध्ययन करने के लिए जनरेटिंग फ़ंक्शनल विश्लेषण का उपयोग करता है। एजेंट लालच और चिंता की अलग-अलग मात्राओं को दर्शाने वाले नियमों के अनुसार रणनीतियों के मूल्यांकन को अपडेट करते हैं। उनका रुझान—ट्रेंड का अनुसरण…
यह दस्तावेज़ ऐसी टाइम सीरीज़ के लिए कोइंटीग्रेटेड ऑटोरेग्रेसिव मॉडल प्रस्तुत करता है, जिनके अवलोकन मैट्रिक्स होते हैं। इसके कोइंटीग्रेटिंग संबंध द्विरेखीय हैं और पंक्तियों तथा स्तंभों, दोनों की संरचना दर्शाते हैं। इस रूप का उद्देश्य मैट्रिक्स संगठन बनाए रखना…
यह दस्तावेज़ व्युत्पन्न करता है कि जब किसी परिसंपत्ति का दीर्घकालीन मूल्य पावर लॉ के अनुसार चलता है और उसके प्रतिफल का विचरण समय के साथ घटता है, तो निरंतर-समय Kelly अंश कैसे बदलता है। शून्य जोखिम-मुक्त प्रतिफल पर आवंटन, वृद्धि घातांक, अस्थिरता के पैमाने और…
यह शोधपत्र निरंतर-समय ट्रेडिंग के लिए ऐसा विश्लेषणात्मक ढाँचा विकसित करता है जिसमें स्टोकेस्टिक इंटीग्रल या प्रायिकता मॉडल की आवश्यकता नहीं होती। यह लाभ और स्व-वित्तपोषण की शर्तों को सीधे मूल्य-पथों से परिभाषित करता है, और प्रायिकता मॉडल जोड़ने पर शास्त्रीय…
यह शोधपत्र नियमित रूप से दोबारा प्रशिक्षित होने वाली पूर्वानुमान प्रणालियों के लिए तैनाती नीति प्रस्तुत करता है: मौजूदा मॉडल को सेवा देते रहने दें, जबकि वार्म-स्टार्ट से दोबारा फिट किया गया चुनौतीकर्ता मॉडल सेवा-पथ से बाहर चलता है; फिर दोनों की तुलना बाद में…
यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में लिक्विडिटी के अनुसार मोमेंटम के प्रभाव कैसे बदलते हैं। इसमें क्रिप्टोकरेंसी को मोमेंटम और लिक्विडिटी, दोनों के आधार पर क्रमबद्ध करके पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं। परिसंपत्तियों की संख्या समय के साथ बदलती…
यह शोधपत्र तर्क देता है कि कोई ट्रेडिंग रणनीति अपने पुराने ट्रेडिंग डेटा का उपयोग करके यह तय कर सकती है कि नए ऑर्डर निष्पादित हों या नहीं, और इससे अपने परिणाम बेहतर कर सकती है। इसमें इस शर्तबद्ध निर्णय को सांख्यिकीय बढ़त के लिए आवश्यक बताया गया है। लेखकों का…
यह शोध स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडलों से अगले दिन की बिजली स्पॉट कीमतों के संभाव्य पूर्वानुमान विकसित करता है। यह कीमतों को ऐसी गैर-स्थिर समय-श्रृंखला मानता है जिसका प्रसरण समय के साथ बदलता है और जिसकी अस्थिरता को असतत समय में एक अप्रेक्षित स्टोकेस्टिक…
यह अध्ययन पूछता है कि क्या स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर किए गए दो डेटा कलेक्टर Solana pump.fun लॉन्चपैड पर समान टोकन देखते हैं। एक पाइपलाइन समन्वित शुरुआती खरीदार वॉलेट से जुड़े समूहों का पता लगाती है; दूसरी ट्रेडर-पक्ष के ट्रेड-पूर्व अस्वीकृति फ़िल्टर के…
यह टिप्पणी एक सरल रणनीति पर विचार करती है जिसमें कम अवधि वाली, आउट-ऑफ़-द-मनी यूरोपीय कॉल रखी जाती हैं। इसका तर्क है कि Black-Scholes-Merton रूपरेखा के तहत यह रणनीति असामान्य रूप से आकर्षक दिखती है, जिससे उस मॉडल और Capital Asset Pricing Model के बीच संभावित…
शोधपत्र मॉडल करता है कि ऑर्डर बुक के ज़रिए कारोबार होने पर किसी एसेट की कीमत कैसे बनती है। यह दो संबंधित तरीके विकसित करता है: सीमित खिलाड़ियों वाला खेल और माध्य-क्षेत्र खेल, जिनमें ट्रेडिंग लागत सीमित तरलता को दर्शाती है। दोनों रूपरेखाओं में लेखक बने हुए…
MARKET-BENCH जाँचता है कि क्या बड़े भाषा मॉडल प्राकृतिक भाषा में दी गई रणनीति के वर्णन और बाज़ार मान्यताओं को निष्पादन योग्य बैकटेस्टर में बदल सकते हैं। इसके कार्यों में Microsoft में निर्धारित समय पर ट्रेडिंग, Coca-Cola और Pepsi में पेयर्स ट्रेडिंग, तथा…
यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफ़ोलियो प्रबंधित करने के लिए Soft Actor-Critic (SAC) और Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) के उपयोग का प्रस्ताव करता है। एजेंट ऐतिहासिक बाज़ार डेटा से सिम्युलेटेड परिवेश में निरंतर ट्रेडिंग कार्रवाइयाँ सीखते हैं और…
यह शोधपत्र ऑटोडिलीवरेजिंग (ADL) का मॉडल बनाता है। जब लिक्विडेशन शोधनक्षमता बनाए नहीं रख सकते, तब परपेचुअल फ़्यूचर्स प्लेटफ़ॉर्म इस तंत्र से नुकसान साझा करते हैं। इसका केंद्रीय सैद्धांतिक परिणाम एक ट्राइलेम्मा है: ADL नीति एक्सचेंज की शोधनक्षमता, एक्सचेंज…
रिपोर्ट आंतरिक बार शक्ति (IBS) को देश-आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड फ़ंड के समूह में ट्रेडिंग के अल्पकालिक संकेत के रूप में देखती है। यह रणनीति को माध्य-प्रत्यावर्तन के रूप में रखती है: संभावित अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव पहचानने के लिए ऐतिहासिक ETF कीमतों और IBS…
यह दस्तावेज़ उधारकर्ता की आय का अनुमान लगाने के लिए फ़ेडरेटेड लर्निंग तरीका प्रस्तुत करता है, जब ऋणदाता आवेदकों के मूल रिकॉर्ड एक साथ नहीं जोड़ सकते। संस्थाएँ डेटा स्थानीय रखते हुए साझा मॉडल को प्रशिक्षित करती हैं। इसका मूल्यांकन ऐतिहासिक ऋण रिकॉर्ड वाले…