उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
दस्तावेज़ पूर्वानुमान बाज़ारों में एल्गोरिदम और भाषा-मॉडल ट्रेडिंग एजेंटों के मूल्यांकन के लिए एक बेंचमार्क प्रस्तुत करता है। यह ऑर्डर बुक अपडेट, ट्रेड, अनुबंध जीवनचक्र की घटनाओं और निपटानों से ऐतिहासिक एपिसोड बनाता है, फिर उन्हें नियतात्मक रूप से दोबारा…
अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के व्यवहार में प्रमुख पैटर्न निकालने और 40 क्रिप्टोकरेंसी को वर्गों में बाँटने के लिए कन्वोल्यूशनल ऑटोएन्कोडर का उपयोग करता है। यह 15 मई 2013 से शुरू होने वाली लगातार बारह छह-माही अवधियों का अध्ययन करता है, फिर समय के साथ वर्ग…
यह अध्ययन विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग में डीप रिइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग लागू करता है। यह सीधे मूल्य पूर्वानुमानों पर निर्भर रहने के बजाय ट्रेड चुनने को निर्णयों के क्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। यह Sure-Fire सांख्यिकीय आर्बिट्राज नीति को तीन संभावित कार्रवाइयों…
अध्ययन नौ शेयरों के संबंधों से दिशात्मक ट्रेडिंग संकेत खोजने की एक प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। पहले यह Gaussian Mixture Model से शेयरों को ऐतिहासिक मध्य-सीमा अस्थिरता के आधार पर समूहित करता है, फिर Granger कारणता, अनुकूलित PCMCI प्रक्रिया और प्रभावी…
यह दस्तावेज़ देखता है कि ब्याज-दर मॉडल के पैरामीटरों की अनिश्चितता तरल साधनों की परिपक्वताओं से बहुत आगे के अनुमानों को कैसे प्रभावित करती है। यह बहुत लंबी अवधि की देनदारियों के मूल्य निर्धारण और एक शताब्दी तक फैली अवधियों में दर अनिश्चितता के परिमाणीकरण पर…
यह अध्ययन मॉडल करता है कि उच्च-आवृत्ति बाज़ारों में चरम नुकसान की गंभीरता ट्रेडिंग गतिविधि और बाज़ार अनिश्चितता के साथ कैसे बदलती है। इसका गतिशील चरम-मूल्य प्रतिगमन स्थिर और स्थानीय यूनिट-रूट दोनों प्रकार के पूर्वानुमानकों को समायोजित करता है, जिससे ऐसे…
यह शोधपत्र सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए ऐसे पोर्टफ़ोलियो खोजकर पोर्टफ़ोलियो निर्माण पर विचार करता है जिनके रिटर्न या स्प्रेड में मज़बूत माध्य-प्रत्यावर्तन हो। अनुकूलन माध्य-प्रत्यावर्तन की मज़बूती के मानदंड को पोर्टफ़ोलियो प्रसरण और निवेश बजट की बाधा के साथ…
यह अध्ययन देखता है कि किसी बड़े ट्रेडर की सीमित अवधि तक लगातार खरीद या बिक्री माइनॉरिटी गेम में बाज़ार प्रभाव को कैसे प्रभावित करती है। मेटा-ऑर्डर बाज़ार का माहौल बदलता है और सांख्यिकीय आर्बिट्राज के अवसर पैदा करता है, जिससे अन्य ट्रेडर अपनी रणनीतियाँ अपनाने…
PPO-HRAP प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइज़ेशन को शासन से निकले लक्ष्य एक्सपोज़र के साथ जोड़ता है। इसकी नीति बाज़ार की विशेषताओं और पोर्टफ़ोलियो की स्थिति को देखकर सीखी हुई कार्रवाई को शासन-आधारित लक्ष्य के साथ मिलाती है। रिवॉर्ड में पोर्टफ़ोलियो के लॉग रिटर्न,…
यह अध्ययन मानक कॉल नीलामी में मूल्य निर्माण का मॉडल बनाता है, जिसमें खरीद और बिक्री के ऑर्डरों को मूल्यांकन वितरणों से यादृच्छिक आहरण माना जाता है। संतुलन की एक शर्त समाशोधन मूल्य और कारोबार की मात्रा, दोनों के वितरण देती है। बोली और माँग की मात्रा लचीले…
यह दस्तावेज़ एंट्रॉपी-ओरिएंटेड ट्रेडिंग का परिचय देता है—एक प्रस्तावित रणनीति जो निवेश में ऊष्मागतिकी के विचार लागू करती है। इसकी केंद्रीय डिज़ाइन पसंद अवस्था चरों का ऐसा चयन करना है कि ट्रेडिंग रणनीति ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का पालन करे। फिर लेखक इसी…
यह शोधपत्र शून्य-वन्ना निहित-वोलैटिलिटी सन्निकटन को नए शुरू किए गए वोलैटिलिटी स्वैप से बढ़ाकर पहले से आरंभ हो चुके अनुबंधों तक ले जाता है। इसमें वैनिला विकल्पों की एक श्रृंखला या वेरिएंस स्वैप का उपयोग करके वोलैटिलिटी स्वैप को हेज करने के तरीके भी बताए गए…
यह शोधपत्र सामान्य स्थानीय-स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी रूपरेखा में यूरोपीय आकस्मिक दावों की खरीदार और विक्रेता की उदासीनता कीमतों के सन्निकटन निकालता है। माना गया है कि निवेशक की उपयोगिता घातीय है, और दावे का भुगतान ट्रेड की गई या गैर-ट्रेड की गई परिसंपत्ति पर…
यह अध्ययन स्वचालित मार्केट मेकर (एएमएम) और विकेंद्रीकृत वित्त (डीफ़ाई) की ट्रेडिंग रणनीतियों में क्वांटम मशीन लर्निंग, क्लासिकल मशीन लर्निंग, हाइब्रिड क्वांटम-क्लासिकल विधियों और ट्रांसफ़ॉर्मर मॉडलों की तुलना करता है। इसमें कई क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों और…
यह शोधपत्र पूर्वानुमान-बाज़ार अनुबंधों का अध्ययन करता है जिनका निपटान ऐसी परिसंपत्ति कीमत पर निर्भर करता है जिसे ट्रेडर अंतर्निहित बाज़ार में गतिविधि के ज़रिए प्रभावित कर सकते हैं। इसका मॉडल अनुमान लगाता है कि ऐसे अनुबंध पूर्वानुमान बाज़ार के तरलता प्रदाताओं…
यह शोधपत्र कार्यात्मक रूप से जनित पोर्टफ़ोलियो और अतिरिक्त सीमित परिवर्तन प्रक्रिया शामिल करने पर उनके व्यवहार में होने वाले बदलाव का अध्ययन करता है। यह कारात्ज़ास और रूफ़ की रूपरेखा से ऐसी शर्तें बनाता है जिनके तहत कोई ट्रेडिंग रणनीति पर्याप्त रूप से लंबी…
यह अध्ययन परिसंपत्ति-मूल्य निर्धारण कारक मॉडलों के अवशेषों की ट्रेडिंग करने वाले डीप-लर्निंग सांख्यिकीय आर्बिट्राज तरीके की पुनरावृत्ति करता है। यह मूल विधि को नमूने से बाहर की अधिक हाल की अवधि पर लागू करता है और 2016 से 2024 तक अमेरिकी इक्विटी डेटा उपयोग…
शोधपत्र बाज़ार जानकारी में अनिश्चितता और अस्पष्टता का मॉडल बनाने तथा परिसंपत्ति कीमतों का मूल्यांकन करने के लिए बेयज़ियन अनुमान और कोरेंट्रॉपी तकनीक प्रस्तावित करता है। इस प्रस्तावित तरीके को उपभोग-आधारित परिसंपत्ति-मूल्य निर्धारण मॉडल पर लागू किया जाता है;…
यह शोधपत्र टिक-स्तर के वित्तीय प्रतिफलों का एक मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें ARFIMA प्रक्रिया, बिड–आस्क बाउंस, मोटी-पूँछ वाले प्रतिफल वितरण और गैर-प्वासों ट्रेड अंतराल शामिल हैं। यह इन घटकों से बाज़ार डेटा की कई देखी गई विशेषताएँ समझाता है: प्रतिफलों में…
यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि चीनी शेयर बाज़ारों में क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम और कॉन्ट्रेरियन पोर्टफ़ोलियो के प्रतिफल समय के साथ कैसे बदलते हैं। यह कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और फ़ामा–फ़्रेंच तीन-कारक मॉडल का उपयोग करके उनके जोखिम प्रीमियमों के संबंध का…
यह शोधपत्र फ़ीडबैक-नियंत्रण समस्या के रूप में प्रस्तुत जोड़ी-व्यापार का एक सामान्य एल्गोरिदम बताता है। यह ट्रेडर को स्प्रेड के फलनों का एक व्यापक वर्ग चुनने देता है और स्प्रेड बदलने पर निवेश स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करता है। शेयर-मूल्य प्रक्रियाओं और…
यह विश्लेषण कई प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेड की गई प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के टिक-स्तर के डेटा की जाँच करता है। यह लेन-देन के बीच के समय के साथ लेन-देन की संख्या, ट्रेडिंग मात्रा और वोलैटिलिटी का अध्ययन करता है। लेखक अंतर-लेन-देन समयों में दीर्घ-अवधि पावर-लॉ स्वसहसंबंध…
यह अध्ययन स्मूद किए गए ट्रेंड और मोमेंटम अवस्था चरों से बनी गोल्ड फ़्यूचर्स रणनीति का परीक्षण करता है। चलायमान वॉक-फ़ॉरवर्ड प्रक्रिया एक दशक के डेटा पर प्रशिक्षण देती है और 2015–2025 के दौरान लगातार छह-महीने की अवधियों पर परीक्षण करती है। संकेत को वोलैटिलिटी…
यह दस्तावेज़ उस ट्रेडर के लिए एक संगणकीय तरीका बताता है जो ऐसे पोर्टफ़ोलियो की संपदा के परिणाम चाहता है जो उत्तल जोखिम माप की शर्त पूरी करें। प्रस्तावित ब्लैक-बॉक्स विधि इनपुट के रूप में शेयर कीमतों का संयुक्त प्रायिकता-वितरण और चुना गया जोखिम माप लेती है,…