Systematic trading blog (Rob Carver)
金利環境を使って、債券先物や売買ルールにおけるCTA配分を調整できるかを検討しています。メタ予測の方法として、観測可能なレジーム変数で過去の戦略リターンをグループ分けし、各グループのパフォーマンスを比較します。例では正規化したUSの5年利回り水準と変化を使い、ユーロドル先物や複数の米国債先物、キャリーとモメンタムのルール、銘柄やルールを組み合わせたポートフォリオを調べています。…
先物固定利付商品モメンタムキャリー
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