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3件の資料
この文書では、企業の最新の10-Kまたは10-Q提出書類における肯定的な表現が、過去の表現とどれほど似ているかに基づく月次株式戦略を説明しています。ベンダーのコサイン類似度指標を使って対象銘柄を十分位に分け、類似度が最も低いグループを買い、最も高いグループを売ります。対象は、価格履歴が入手でき、比較的流動性の高い米国株のうち、およそ時価総額上位1,000銘柄（US）です。この手法を提出書類全体の類似度を扱った先行研究と比較し、言語の種類、保有期間、対象銘柄の違いを説明しています。…
上場サッカークラブを対象とする空売り戦略を説明しています。重要な試合の前営業日の終値でクラブ株を売り、1日保有することを提案しています。複数のクラブが同日に試合をする場合、ポジションは均等配分します。提案されている説明では、試合前にファンや他の投資家がチームに過度に楽観的になる一方、ブックメーカーのオッズは起こり得る結果の幅をより適切に反映する可能性があります。チームが引き分けるか負けると楽観が反転し、株式に負の異常リターンが生じる可能性があります。…
この文書では、多数の株式とETFを対象に、オプション価格から推定した合成借株強度の集計値の変化に基づくマーケットタイミングシグナルを解説します。借株強度は無リスク金利から貸株料を差し引いた値と定義され、その変化を空売りコストとセンチメントの間接的な指標として使います。引用された研究は、集計強度の日次変化と翌日のSPYリターンに正の関係があると報告しており、相関係数は0.137、t統計量は4.17です。…