Stratmill research code
この例では、線形の1000SHIBUSDT契約を対象に、グリッド戦略のヒストリカルシミュレーションを設定します。期間を指定して日次の市場データとレイテンシーデータを読み込み、日初のスナップショットから市場深度を初期化します。さらに、レイテンシーモデル、取引手数料、取引所の約定ルール、確率的な注文キューのモデルを使ってバックテストを構成します。戦略では相対スプレッドとグリッド間隔、段数、最小刻み、注文数量、スキュー、最大ポジションを指定し、記録ツールで結果をCSVに書き込みます。…
グリッド取引バックテスト注文執行市場マイクロストラクチャー