レイテンシーと手数料、キューを考慮したグリッド戦略のバックテスト

サマリー

この例では、線形の1000SHIBUSDT契約を対象に、グリッド戦略のヒストリカルシミュレーションを設定します。期間を指定して日次の市場データとレイテンシーデータを読み込み、日初のスナップショットから市場深度を初期化します。さらに、レイテンシーモデル、取引手数料、取引所の約定ルール、確率的な注文キューのモデルを使ってバックテストを構成します。戦略では相対スプレッドとグリッド間隔、段数、最小刻み、注文数量、スキュー、最大ポジションを指定し、記録ツールで結果をCSVに書き込みます。

この設定例は、グリッド戦略の結果が価格データだけでなく、レイテンシー、手数料、キューに関する仮定、約定の挙動にも左右されることを示します。バックテストの出力や比較、実際の約定との検証は掲載されていないため、利益が得られることや堅牢性を立証するものではありません。部分約定がないという前提や、選択したキュー・手数料モデルにより、シミュレーションが特定の取引所をどの程度再現できるかには限界があります。実行の再現には、参照されているデータファイルが必要です。

主なアイデア

• バックテストでは、過去の市場データと別途用意したレイテンシーデータを組み合わせます。
• 確率的なキューモデルと取引所の約定ルールが、注文執行のシミュレーションに影響します。
• 手数料モデルには、コードで設定されたメイカー料率とテイカー料率が含まれます。
• 日初のスナップショットから初期の市場深度を設定します。
• グリッド間隔、注文サイズ、スキュー、最大ポジションは戦略の入力値です。
• 結果は提示されておらず、モデルの仮定により実運用の成績について導ける結論には限界があります。

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この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。