Bid市場向けティック再生とバー変換

サマリー

この回では、約定価格データを前提に設計された再生システムを、FXなどのBidベース市場で使うと、チャートや指標が不正確になる理由を説明しています。対象データでは、ティック出来高がLast価格の変化に連動しているため、ゼロのままになることがあります。そのため、出来高が正の場合にだけ1分足バーを作成する既存処理では、Bidティックをすべて読み飛ばす可能性があります。

提案されている方向性は、まずティックファイル全体を読み込み、BidとLastのどちらでデータを描画するかを判定したうえで、ティックからバーへの変換タイミングを調整することです。この記事では、再生用データの読み込みと、ティックデータを使った過去レートの更新も区別しており、安全に変換できる場所に影響します。シミュレーションが停止したりクラッシュしたりしないよう、出来高がゼロまたはごく小さい場合に追加処理が必要だと述べています。抜粋には完全な実装や測定比較は示されておらず、後のFX形式のシミュレーションに向けた基盤となる変更として説明されています。

主なアイデア

• Bid価格が変化していても、Bidベースのティックファイルでは出来高がゼロになる場合があります。
• そのため、出来高を条件とする既存の変換処理では、FXのティックからバーを作成できない可能性があります。
• 再生システムは、ティックファイル全体を読み込んだ後に描画モードを判定する必要があります。
• 再生データの読み込みとレート更新では要件が異なるため、ティック変換の配置を慎重に決める必要があります。
• シミュレーションのロジックでは、失敗を避けるため、ティック出来高がゼロまたは極端に少ない場合に対応する必要があります。

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この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。