ビットコイン取引を研究するエージェントベースの人工市場
記事 arXiv papers · 著者: Luisanna Cocco et al.
サマリー
本論文は、ビットコイン取引の研究を目的とした人工暗号資産市場を説明しています。ランダムトレーダーとチャーティストという異質な二つのトレーダー群をモデル化し、各自の戦略と保有するビットコインまたは法定通貨の残高に応じて、売買注文を出します。ビットコインの供給量は実市場に連動した速度で時間とともに増加しますが、マイニングの過程自体はモデル化していません。
著者らは、シミュレーションがビットコインの絶対リターンの自己相関と累積分布という、特定の統計的特徴を再現すると報告しています。これにより、単純なトレーダータイプ間の相互作用から、観測された市場パターンの一部がどのように生じるかを探ることができます。このモデルは、暗号資産市場を完全に表すものではなく、さらなる分析の出発点として提示されています。エージェントの種類が単純化され、マイニング過程がモデル化されていないため、挙動を実際の取引環境に一般化するには限界があります。
主なアイデア
- 人工市場には、ビットコインを取引するランダムトレーダーとチャーティストが含まれます。
- エージェントは各自の戦略と保有する暗号資産または法定通貨の残高に応じて注文を出します。
- ビットコインの供給量は時間とともに増えますが、シミュレーションではマイニングを明示的にモデル化していません。
- このモデルは、自己相関と累積分布を含む絶対リターンの特徴を再現すると報告されています。
- 単純化された構造のため、完全な市場表現ではなく研究の出発点となるモデルです。
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全文
# Using an Artificial Financial Market for studying a Cryptocurrency Market # Using an Artificial Financial Market for studying a Cryptocurrency Market This paper presents an agent-based artificial cryptocurrency market in which heterogeneous agents buy or sell cryptocurrencies, in particular Bitcoins. In this market, there are two typologies of agents, Random Traders and Chartists, which interact with each other by trading Bitcoins. Each agent is initially endowed with a finite amount of crypto and/or fiat cash and issues buy and sell orders, according to her strategy and resources. The number of Bitcoins increases over time with a rate proportional to the real one, even if the mining process is not explicitly modelled. The model proposed is able to reproduce some of the real statistical properties of the price absolute returns observed in the Bitcoin real market. In particular, it is able to reproduce the autocorrelation of the absolute returns, and their cumulative distribution function. The simulator has been implemented using object-oriented technology, and could be considered a valid starting point to study and analyse the cryptocurrency market and its future evolutions.
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