ボリンジャーバンドで仕掛け、中心線で決済

サマリー

この戦略は、時間足の終値から計算したボリンジャーバンドを使ってロングとショートの取引を行います。最新ティックが上限バンドを上抜けるとロングに入り、下限バンドを下抜けるとショートに入ります。ロングは中心線を下回ると決済し、ショートは中心線を上回ると決済します。バンドの期間は40、標準偏差の設定は2.5で、コードはまだ確定していない最後の時間足のローソクを破棄してから更新します。

ポジションサイズは、設定した取引金額を最新の終値で割り、最小数量に丸めて算出します。実装では現在の市場価格をわずかに超える価格で指値注文を出し、シグナル水準と目標ポジションを保存します。また、戦略上のポジションを取引所が報告する保有量と比較し、未約定注文を取り消して修正注文を出す場合があります。この文書は実装の詳細を示すものの、バックテストや成績の根拠はありません。注文を出した時点でポジション状態を更新するため、未約定や一部約定、執行価格の差によって実際の保有量と乖離する可能性があります。

主なアイデア

• 上限バンドより上でロング、下限バンドより下でショートに入ります。
• ロングは中心線を下回ると決済し、ショートは中心線を上回ると決済します。
• 確定した時間足ローソクから、期間40、標準偏差2.5でバンドを計算します。
• 取引数量は設定した取引金額から算出し、最小数量に丸めます。
• 実装は目標ポジション状態を保存し、取引所の保有量と照合する処理を備えています。

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