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12件の資料
この文書では、シグナルの発生、決算発表、マクロ経済指標の公表などのイベント前後におけるリターンの測定方法を説明します。例では、流動性の高いETFのモメンタム・ブレイクアウトを使います。各イベントについて、イベント前の推定期間で当てはめた市場モデルから期待リターンを求め、実際のリターンから差し引いて異常リターンを算出します。イベント間の平均と累積により、平均異常リターンと累積平均異常リターンを求め、標準誤差と有意性の統計量も計算します。…
このノートブックでは、売買シグナルや発表などのイベントが市場ベンチマークを上回るリターンを予測するか検証する方法を説明します。流動性の高いETFのモメンタム・ブレイクアウトを例に、イベント前のリターンから市場モデルを推定し、イベント期間の異常リターンを計算してから、日次平均を集計し、信頼区間と有意性統計量を伴う累積平均異常リターン（CAAR）を算出する手順を示します。…
この文書は、市場環境の変化に応じてトレード戦略と資産配分を適応させる体系的な手法を示しています。状態転換型マルコフ自己回帰モデルを用いて、ワイコフ理論の蓄積、分配、上昇、下落に緩やかに対応するレジームを特定し、予測することを提案しています。次に、識別したレジームごとに資産クラスや市場セクターの動きを検討しています。…
この戦略は、直前のローソク足の値幅内に収まる足として定義されるはらみ足を探します。売買方向は直前の足に従います。直前の足が陽線なら高値の上に買い逆指値を置き、陰線なら安値の下に売り逆指値を置きます。エントリー、損切り、利益確定の水準は、直前の足の値幅を基準にした幅で設定します。数量は、設定可能な資産リスク割合をエントリー価格と損切り価格の差で割って計算し、予定損失幅に応じてエクスポージャーを決めます。条件を満たす新しいパターンが現れると、スクリプトは保留注文を取り消し、保有ポジションを決済してから水準を更新します…
このビットコイン戦略は、チャート上の指数移動平均の並びと、上位四つの時間軸のトレンド判定を組み合わせます。チャート上の平均線が強気で、上位時間軸のうち少なくとも三つが一致するとロングを許可し、ショートには反対の条件を適用します。エントリーシグナルは押し目条件、または平均真幅を超える値幅で前の足の高値・安値を抜けるローソク足から発生します。平均真幅フィルターは押し目設定に適用し、平均線からの距離フィルターは価格が大きく動いた後のエントリーを避けることを狙います。損切りはシグナル足の外側に置き、利益目標は設定可能なリ…
US上場株を対象とするロングのみのトレンド戦略です。株価が過去最高終値以上で引けたときにエントリーし、10期間の平均真幅トレーリングストップに達したときに退出します。条件を満たす株を均等加重で保有し、毎日リバランスするとともに、最低株価と流動性のフィルターを適用します。取引あたりの往復取引コストは0.5%と仮定しています。…
この日中トレード戦略は、一目均衡表の水準とDirectional Movement、RSIの比較を組み合わせ、買いと売りのセットアップを定義します。エントリーには、ダイバージェンス条件、ADXと方向性指数のフィルター、一目均衡表の各線の一致、雲および遅行終値に対する価格位置が必要です。ルールでは、時間足チャートでSouth Africa 40 Cashを取引し、取引時間を設定します。また、ATRに基づくエントリーストップ、別個のATRストップロスと利確目標を設け、転換線と確認終値に連動して決済します。…
このインジケーターは、年足から時間足まで、選択した期間ごとに直近二つの最高値と最安値を追跡します。それらの極値を線で結び、傾きを現在の期間に延長できます。期間グループ、接続線、延長線はそれぞれ有効・無効にできます。著者は、これらの水準をサポートやレジスタンスの候補、またはブレイクアウト取引の参考として使うことを提案しています。…
この戦略は、通常取引時間中に当日のプレマーケット高値または安値を超える値動きを狙います。弱い相場や値動きの乏しい状況を除外するため、方向性指数（ADX）とボリンジャーバンド幅を使います。損切りと目標の水準は、平均真の値幅（ATR）か固定比率のストップに基づいて計算します。目標までの距離はストップ距離の倍数で設定します。寄り付きのクールダウン中はエントリーを禁止し、プレマーケットのレンジを終値で抜けられなかった早期のブレイクも検出します。 文書にはPine…
この記事は、ボラティリティ指標、チャート構造、近辺のサポートとレジスタンスを使って、停滞するPi Networkの値動きを分析しています。ボリンジャーバンドの幅の縮小、低い過去のボラティリティとATR、およびサポートとネックラインを伴うダブルボトムの可能性を説明しています。これらのシグナルから上値の目安を示す一方、下方のサポートを強気の見方が弱まる水準としています。…
このコードモジュールは、ボラティリティ、チャネル内の位置、ブレイクアウトの可能性を示す、価格ベースの複数の指標を計算します。Average True Rangeは高値、安値、前回終値から真の値幅を求め、指定した期間で平滑化します。ボリンジャーバンドは移動平均の周囲に標準偏差のバンドを設定し、バンド幅、終値の相対位置、終値がバンドの外にあることを示す二値シグナルを出力します。…
この戦略は、時間足の終値から計算したボリンジャーバンドを使ってロングとショートの取引を行います。最新ティックが上限バンドを上抜けるとロングに入り、下限バンドを下抜けるとショートに入ります。ロングは中心線を下回ると決済し、ショートは中心線を上回ると決済します。バンドの期間は40、標準偏差の設定は2.5で、コードはまだ確定していない最後の時間足のローソクを破棄してから更新します。…