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低遅延取引システムのためのC++技法と設計パターン

記事 arXiv papers · 著者: Paul Bilokon et al.
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サマリー

この研究では、性能が重視されるC++アプリケーションの遅延を減らす方法を、高頻度取引を主な対象として検討しています。ベンチマーク付きの例、最適化されたマーケットニュートラルな統計的裁定ペア戦略、並行処理の調整に用いるDisruptorパターンのC++実装を含むプログラミングリポジトリを紹介しています。

評価では速度、キャッシュ利用、統計的有意性を検討しています。著者らによると、キャッシュのウォームアップとconstexprによるコンパイル時評価が最も明確な遅延削減をもたらし、Disruptorは従来のキュー方式を上回りました。取引戦略についても速度と収益性が向上したと報告されていますが、その主張を評価できる測定値や実験の詳細は抜粋にありません。実市場でのテストと、Disruptorと取引アルゴリズムの統合は今後の課題として残されており、結果はシステム全体の実運用性能を示すものではありません。

主なアイデア

  • 遅延に敏感なアプリケーション向けに、実践的なC++最適化例と統計的ベンチマークを組み合わせています。
  • 低遅延技術をマーケットニュートラルな統計的裁定ペア戦略に適用しています。
  • Disruptorパターンは従来のキュー方式より高速な代替手段として紹介されています。
  • キャッシュのウォームアップとconstexprが、遅延削減に特に効果的だったと報告されています。
  • 実運用取引と統合システムのテストは今後の課題です。

タグ

高頻度取引ペア取引裁定取引注文執行統計
全文
# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading


# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading









This work aims to bridge the existing knowledge gap in the optimisation of latency-critical code, specifically focusing on high-frequency trading (HFT) systems. The research culminates in three main contributions: the creation of a Low-Latency Programming Repository, the optimisation of a market-neutral statistical arbitrage pairs trading strategy, and the implementation of the Disruptor pattern in C++. The repository serves as a practical guide and is enriched with rigorous statistical benchmarking, while the trading strategy optimisation led to substantial improvements in speed and profitability. The Disruptor pattern showcased significant performance enhancement over traditional queuing methods. Evaluation metrics include speed, cache utilisation, and statistical significance, among others. Techniques like Cache Warming and Constexpr showed the most significant gains in latency reduction. Future directions involve expanding the repository, testing the optimised trading algorithm in a live trading environment, and integrating the Disruptor pattern with the trading algorithm for comprehensive system benchmarking. The work is oriented towards academics and industry practitioners seeking to improve performance in latency-sensitive applications.

出典を明記したうえで、ライセンスに従って全文を掲載しています。 ライセンス: abstract CC0

この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。