5年間のROEと3日続落を組み合わせた銘柄選別

サマリー

このスクリーニングでは、日中値幅が少なくとも1で、直近5年間の各年の自己資本利益率が15%を上回り、さらに3日続けて下落していることを条件とします。過去の収益性による選別と短期的な値動きのパターンを組み合わせています。記事には指標とPythonの例がありますが、この組み合わせがリターンを改善するバックテスト、結果、証拠は示されていません。

過去の実績に依存すること、状況の変化への対応が遅れるリスク、経済や政治の影響が条件に含まれないことを注意点として挙げています。出来高、時価総額、追加のテクニカル指標、ポジション管理も検討するよう提案しています。ROEの期間の表し方が例によって異なるため、実装前に詳細を確認する必要があります。このスクリーニング自体には、エントリー、決済、ポートフォリオのルールが定められていません。

主なアイデア

• 値幅が少なくとも1で、5年連続のROEが15%を上回ることを条件とします。
• さらに、3日続けて株価が下落するパターンを探します。
• 過去の収益性と短期的なテクニカル条件を組み合わせた手法です。
• 運用実績の証拠や取引管理ルールは示されていません。
• 記事では、改善案として幅広い指標やポジションのリスク管理を提案しています。

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この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。