はらみ足の勢いを捉える戦略：値幅基準の損切りと数量設定

サマリー

この戦略は、直前のローソク足の値幅内に収まる足として定義されるはらみ足を探します。売買方向は直前の足に従います。直前の足が陽線なら高値の上に買い逆指値を置き、陰線なら安値の下に売り逆指値を置きます。エントリー、損切り、利益確定の水準は、直前の足の値幅を基準にした幅で設定します。数量は、設定可能な資産リスク割合をエントリー価格と損切り価格の差で割って計算し、予定損失幅に応じてエクスポージャーを決めます。条件を満たす新しいパターンが現れると、スクリプトは保留注文を取り消し、保有ポジションを決済してから水準を更新します。

抜粋では勢いを捉える手法として説明され、対象日付を設定できますが、ショート側の途中で記述が終わっています。バックテスト結果、銘柄固有の根拠、約定の前提は示されていません。値幅の設定とリスク割合は検証済みの推奨値ではなく、設定項目です。実際の結果は、窓開け、損切り注文の約定、コスト、はらみ足後のブレイクアウト誤シグナルの頻度によって変わる可能性があります。

主なアイデア

• 高値と安値が直前のローソク足の値幅内に収まると、はらみ足と判定します。
• 直前の足の方向に応じて、ロングまたはショートの逆指値注文を設定します。
• エントリー、損切り、目標価格は直前の足の値幅を基準に計算します。
• 数量は資産に対するリスク割合とエントリーから損切りまでの距離に基づきます。
• 新たな条件を満たすパターンが現れると、保留中の注文を取り消し、既存ポジションを決済してから注文を更新しますが、パフォーマンス結果は示されていません。

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この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。