複数銘柄の取引と市場データに使うスクリプトエンジン

サマリー

このガイドでは、スクリプトエンジンを使った定量分析と自動売買のための対話型Pythonワークフローを説明します。一つの銘柄や取引所に紐づく単一戦略のワークフローとは異なり、このエンジンは複数のインターフェースに接続し、複数銘柄を購読できるため、資産横断ヘッジ、商品間裁定、株式の自動スクリーニングなどに適しています。サンプルスクリプトは二つの銘柄を購読して銘柄情報を取得し、その後、エンジンの状態フラグで停止できるループ内で更新ティックをポーリングします。

このガイドでは、単一または複数のティック、注文、約定、契約、ポジション、口座、過去のバーを取得するメソッドも紹介し、必要に応じて表形式データに変換する方法を説明します。注文の発注と取消、対応する注文種別、ログ記録、メール通知も扱います。これらは運用例であり、トレード戦略ではありません。シグナルのロジック、バックテスト、執行の検証、収益性を示す根拠はありません。インターフェースの設定、過去データへのアクセス、注文種別は、接続先ゲートウェイとその機能によって異なります。

主なアイデア

• スクリプトエンジンは複数の取引インターフェースに接続し、複数銘柄を購読できます。
• 継続実行するスクリプトは市場データをポーリングし、稼働フラグが解除されると停止できます。
• 照会関数は市場データ、契約、過去のバー、注文、約定、口座、ポジションを扱います。
• エンジンは注文の発注と取消に対応しますが、利用可能な注文種別はインターフェースによって異なります。
• この資料はプラットフォームの操作を説明するもので、売買シグナルや戦略を評価するものではありません。

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個人の講座コレクションに収録された資料です。原文は公開されていません。