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이 데모는 Alpaca의 USD 현물 시장에 연결된 상시 가동 가상자산 트레이딩 루프를 설명합니다. 무기한 선물 사례 연구의 종목군을 해당 거래소가 지원하는 현물 거래쌍에 대응시켜, 그중 일부만 거래할 수 있음을 명확히 합니다. 예시 신호는 무기한 선물과 현물 간 프리미엄 신호의 대용치로 사용되는 종가 간 모멘텀의 롤링 z점수입니다. 운영 환경에서는 무기한 선물 및 현물 가격으로 프리미엄을 계산하고, 운영 기록을 위해 펀딩 구간의 타임스탬프를 UTC로…
이 노트북은 가상자산 펀딩비 방향 모델의 배포 리허설을 안내합니다. 과거 Binance 기반 무기한 계약 데이터로 3개 클래스 LightGBM 모델을 학습한 뒤 OKX에서 실시간 시간별 캔들과 펀딩비를 가져옵니다. 데이터를 전략의 8시간 주기에 맞춰 집계하고 실시간 특성 세트를 계산한 다음 사용 가능한 상품의 점수를 산출합니다. 매핑된 USD 현물 페어의 체결 환경으로 Alpaca 모의투자를 사용하며, 매칭되지 않는 무기한 계약은 신호만 생성합니다.…
이 시연은 USD 현물 브로커에 연결해 지속적으로 실행되는 암호화폐 전략의 운영 구조를 설명합니다. 더 큰 무기한 선물 사례 연구 대상군을 이용 가능한 더 적은 현물 페어로 매핑한 다음, 모멘텀 z 점수 프록시를 브로커와 연동되는 루프로 전달합니다. 또한 펀딩 확인 시 타임스탬프를 UTC로 정규화해야 한다고 설명하고, 반복되는 펀딩 시점을 무기한 포지션의 시간 기준으로 제시합니다. 신호는 명시적으로 대용치입니다. 참고 전략의 동기가 된 무기한 계약과 현물 간…
이 사례 연구는 통화쌍의 상대 순위를 매기고 순위에 따라 매수하거나 매도하는 횡단면 외환 전략의 미래 수익률 레이블을 구성하는 방법을 설명합니다. 먼저 뉴욕장 마감 관례에 따라 4시간 현물 봉을 거래 세션에 배정한 다음 각 통화쌍의 한 세션 및 더 긴 기간 수익률을 측정합니다. 완전한 미래 구간인지, 동일한 상품이 계속 유지되는지, 수익률이 실수로 다른 상품까지 걸쳐 계산되지 않는지를 점검합니다. 진단에는 홀드아웃 시작 전에 결과 구간이 끝나는 사례만…
이 질적 연구는 암호화폐 거래소 사용자가 트레이딩을 경험하고 거래소 보안을 평가하는 방식을 살펴봅니다. 핵심 관찰은 거래한 자산은 탈중앙화되어 있는데도 중국인 참가자 15명 모두 주로 중앙화 거래소를 이용했다는 점입니다. 연구는 중앙화 거래소와 탈중앙화 거래소의 사용 편의성, 수수료, 프라이버시, 익명성, 규제에 대한 인식을 비교해 이처럼 겉보기에 모순된 현상을 살펴봅니다. 참가자들은 중앙화 거래소가 사용하기 쉽고 거래 수수료가 낮다고 보았습니다. 반면…
이 연구는 매개변수화된 양자 회로로 비트코인 실현 변동성을 모형화하고, 생성된 시계열이 시장 데이터에서 관찰되는 통계적 특성을 반영하는지 살펴봅니다. 저자들은 5분 단위 비트코인 가격에서 일별 실현 변동성을 계산하고 단일 큐비트 회로를 학습시킨 다음, 긴 합성 시계열을 생성합니다. 일반화 허스트 지수와 다중 프랙탈 스펙트럼, 스케일링 지수를 포함한 스케일링 양상을 살펴보기 위해 다중 프랙탈 비선형 추세 제거 변동 분석을 적용합니다. 예측 수익률 시계열의 2차…
이 논문은 현물 비트코인 상장지수펀드의 첫 4개월 거래 기간인 11월부터 17월 2024일까지 프리미엄과 디스카운트의 움직임을 연구합니다. 운용참가자가 관리하는 펀드의 설정 및 환매 과정이 전통적인 지수 ETF와 다르게 순자산가치 대비 가격 괴리를 어떻게 만들 수 있는지에 초점을 둡니다. 핵심 주제는 이러한 시장 구조에서 발생할 수 있는 유동성 위험입니다. 분석에 따르면 비트코인 ETF ETF의 프리미엄·할인 양상은 전통적인 지수 ETF와 크게 다르며,…
이 연구는 더 나은 확률적 하루 전 전력 가격 예측이 배터리 트레이딩 성과 개선으로 이어지는지 살펴봅니다. 분위수 기반 트레이딩 전략의 한계 두 가지를 지적합니다. 정직한 확률 예측에 보상을 주지 않고, 전력 가격의 시간적 의존성을 무시한다는 점입니다. 대안으로 전체 확률 예측을 사용하는 확률 계획 문제로 배터리 최적화를 구성한 뒤, 위험 중립 및 위험 회피 상황에서 여러 불확실성 모형에 따라 의사결정의 질을 어떻게 측정해야 하는지 검토합니다. 이 연구는…
이 연구는 여러 요인의 영향을 받으면서도 군집화와 평균 회귀 같은 익숙한 투기 시장의 움직임을 보이는 북유럽 현물 전력 가격에 확산 엔트로피 분석을 적용합니다. 연속된 가격 급등 사이의 대기 시간을 살펴보고, 감소하는 거듭제곱 법칙 패턴에 따른 이상 스케일링을 보고합니다. 관측된 지수는 엔트로피 분석에서 도출된 지수와 견고한 관계가 있는 것으로 설명됩니다. 같은 프레임워크로 군집화, 평균 회귀, 주기성도 다시 살펴봅니다. 모형화를 위해 가격에 직접 적용하는…
이 논문은 에이전트 기반 지정가 주문장 모델을 조정해, 롱과 숏 트레이더가 포지션 거래 또는 베이시스 거래를 할 수 있는 무기한 선물을 연구합니다. 시뮬레이션 시장에는 중앙 지정가 주문장이 포함되며, 단순한 주식 거래소를 위해 설계된 기존 모델을 확장합니다. 전반적인 수익률 패턴을 재현하려 하기보다 시장 및 에이전트 설정이 현물 대비 무기한 계약의 프리미엄에 미치는 영향에 초점을 둡니다. 모델은 무기한 선물의 핵심 특징인 기초 현물 가격과 계약 가격의 연동을…
이 연구는 기만적인 웹사이트와 모바일 앱을 통해 암호화폐 거래소를 사칭하는 사기의 특징을 분석한다. 연구진은 신고된 사기 사례를 모으고 오타 유도 도메인을 생성해 추가 사례를 찾은 뒤, 관련 사이트와 앱을 유형별로 묶었다. 두 사기 경로가 어떻게 연결되는지 살펴보고 신고된 금전 피해와 앱 배포 현황을 평가했다.
이 논문은 이중 선형 정책이라는 자산 트레이딩 규칙을 소개하고 거래에 비용이 들 때의 강건성을 연구합니다. 시장 방향이 달라도 기대 트레이딩 이익이 일관되게 양수인지를 강건성 기준으로 사용합니다. 핵심 이론 결과는 거래 비용이 정책에서 유지될 것으로 기대할 수 있는 양의 기대 이익을 없앨 수 있다는 것입니다. 이어 저자들은 그 양의 값을 보존할 수 있는 조건을 찾습니다. 설명에는 두 가지 평가가 보고됩니다. 기하 브라운 운동과 점프로 모델링한 자산에 대한…
이 연구는 머신러닝 모델인 LightGBM과 LSTM을 비트코인 지표 기반 전략 두 가지와 비교합니다. 지표 전략은 지수이동평균 교차와 MACD 및 ADX의 조합입니다. 미국에서 최초의 비트코인 현물 상장지수펀드가 규제 승인을 받은 2024년 2024을 배경으로 비교하며, 이 신호들이 비트코인 트레이딩에서 어떤 성과를 내는지 평가하는 것이 목적입니다. 문서는 LSTM 전략이 1년이 채 안 되는 기간에 약 65.23%의 누적 수익률을 기록해, 평가 기간에 다른…
이 논문은 기초 시장에서의 거래로 트레이더가 움직일 수 있는 자산 가격에 따라 결제가 결정되는 예측 시장 계약을 살펴봅니다. 모형은 이런 계약이 예측 시장의 유동성 공급자나 거래자에게서 조작자에게 부를 이전하는 동시에 기초 자산의 가격 발견을 저해할 수 있다고 예측합니다. 따라서 계약 설계와 서로 연결된 두 시장의 거래 유인을 함께 다룹니다. 근거는 5분 및 15분 만기 Polymarket 비트코인 계약에서 나왔습니다. 저자들은 만기가 짧은 계약의 결제 시점…
이 연구는 거래자 신원이나 지갑 주소가 공개 데이터에 없는 중앙화 암호화폐 거래소의 현물 거래 기록에서 편도 차익거래(OWA) 가능성이 높은 거래 순서를 식별하는 방법을 제시합니다. 익명화된 거래에서 연결된 거래 순서를 추론해 이러한 활동의 발생 빈도와 총 거래량 및 수익을 추정합니다. 이 방법을 Binance의 5년치 데이터와 Kraken의 9년치 데이터에 적용해 Binance에서는 수억 건, Kraken에서는 거의 200만 건의 편도 차익거래 가능 거래…
이 논문은 비트코인 수익률의 통계적 특성을 살펴보고 전통 화폐의 움직임과 비교하며 시간 척도별 특성도 다룹니다. 실증 표본은 분석 대상 기간에 단일 비트코인 플랫폼에서 수집한 거래 데이터로 구성됩니다. 장기 의존성을 평가하기 위해 시계열 변동 제거 분석을 적용하고 이동 구간에서 허스트 지수를 계산해 추정된 지속성이 시간에 따라 변할 수 있도록 합니다. 보고된 추정치는 비트코인 초기 몇 년 동안 크게 변하다가 표본 후반으로 갈수록 안정되는 경향을 보입니다.…
이 자료는 사용자가 정한 상단 가격과 하단 가격 사이에서 작동하는 현물 그리드 방식을 설명합니다. 가격 범위를 같은 간격의 10개 수준으로 나누고, 열린 거래가 없을 때 하단 그리드 수준에 롱 지정가 진입 주문 5개를 둡니다. 각 주문 크기는 현재 가격으로 환산한 계좌 자산의 5분의 1입니다. 그리드 수준별 청산을 선택할 수 있으며, 선택 사항인 그리드 종료 기능은 가격이 설정된 스톱 수준을 넘으면 포지션을 청산합니다. 코드에는 0.10% 수수료 가정이…
이 현물 그리드 전략은 시장 주변에 매수·매도 주문을 짝지어 배치하고 체결되면 체결 가격과 현재 매수·매도 호가를 기준으로 그리드를 다시 구성합니다. 그리드 간격과 주문 규모는 설정할 수 있습니다. 포지션 계산기는 순노출과 평균 진입가를 추적하며, 활성 주문 목록을 이용해 그리드 변경에 따라 주문을 취소하고 교체합니다. 코드에는 익절 규칙도 있습니다. 한쪽 노출이 설정된 그리드 단위 수에 도달하면 평균가에서 목표 오프셋에 해당하는 가격으로 해당 노출을…
이 시장 논평은 비트코인의 25,000에서 38,000까지 상승이 주로 US 현물 ETF 승인 기대에서 비롯됐다고 주장합니다. 저자는 38,000 위로 다시 돌파를 시도할 것으로 예상했지만, 상승세를 활용해 횡보하거나 다소 부정적인 시장 결과에 대비하자고 제안했습니다. 감시 공유 협약이 없고 SEC가 Coinbase를 상대로 소송을 제기했다는 점을 들어 2024 1분기 승인은 의심했지만, 이후 승인이 가능하다는 여지는 남겼습니다. 이 글은 현물 및 레버리지…
이 글은 미국에서 0.1 BTC를 거래할 때 Bitget, Kraken, Coinbase, OSL를 비교합니다. 현물 수수료, 유동성, 보안 기능, 주문 유형, 수탁, 출금과 암호화폐 거래소 및 전통 브로커의 차이를 다룹니다. 메이커 주문, 거래량 등급, 플랫폼 토큰 할인 등 비용을 줄일 수 있는 방법도 소개하면서 스프레드가 실제 거래 비용에 영향을 줄 수 있다고 설명합니다. 수수료 수치와 거래소 기능 사례를 비교하지만, 독립적인 평가가 아닌 홍보성…
이 가이드는 개인 간 결제, 소셜 미디어 팁, 자선 모금, 가맹점 구매, 게임, 소액 온라인 거래 등 도지코인의 알려진 활용 사례를 설명합니다. 비교적 빠른 네트워크 확인과 낮은 수수료를 이런 용도와 연결하고, 상한이 없는 공급량을 비트코인의 고정 최대 공급량과 비교합니다. 또한 DOGE을 투기 자산으로 설명하며, 가격이 온라인 관심, 유명인의 발언, 전반적인 암호화폐 심리에 반응할 수 있다고 말합니다. 글에는 가맹점 업종과 커뮤니티 모금 캠페인 사례,…
이 글은 기관 상품, 대규모 이체, 비트코인과의 관계, 2023 블록 보상 감소, 결제 활용, 기술적 가격대를 통해 라이트코인의 시장 특성을 살펴봅니다. 채굴 보상이 낮아지면 신규 공급이 제한될 수 있고, 빠른 결제와 낮은 수수료는 가맹점, 국가 간, 개인 간 결제에 유리하다고 설명합니다. 다른 암호화폐와의 경쟁 및 규제 불확실성도 언급합니다. 근거로는 한 달간의 비트코인 상관관계, 하루 동안의 이체 총액, 2023 반감기에서의 보상 변화 등 보고된 수치가…