Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
40 documentos
O documento descreve uma estratégia de pairs trading com 22 ETFs internacionais de países. Normaliza séries de retorno total que incluem dividendos, seleciona os cinco pares com a menor distância acumulada entre preços ao longo de um período de formação de…
Este documento descreve uma estratégia mensal, apenas comprada, que combina momentum de ações com pontuações ambientais, sociais e de governança. Formula a seleção da carteira como um problema knapsack: uma característica funciona como restrição da carteira…
O documento descreve uma estratégia de spread de futuros baseada na diferença de preço entre o petróleo bruto WTI e o Brent. Explica que os petróleos diferem em composição e em características de produção e transporte, enquanto choques temporários podem…
O documento descreve uma estratégia de reversão de curto prazo em torno de anúncios de resultados corporativos. Ela se concentra em ações US grandes e líquidas, classifica-as pelos retornos nos dias anteriores ao anúncio, compra as que tiveram desempenho…
A estratégia classifica ações norte-americanas por pontuações ambientais, sociais e de governança; em cada dimensão, compra o quinto com as maiores pontuações e vende a descoberto o quinto com as menores. O universo de ações abrange Canadá e Estados Unidos,…
O documento descreve um sinal de timing de mercado baseado em mudanças na intensidade agregada de empréstimos sintéticos, estimada a partir de preços de opções de um amplo conjunto de ações e ETFs. A intensidade de empréstimos é definida como a taxa livre de…
O documento descreve uma estratégia de seleção de ações que usa medidas de linguagem calculadas a partir de declarações 10-K e 10-Q das empresas. A riqueza lexical reflete a variedade do vocabulário, a densidade lexical mede a proporção de linguagem que…
Este documento descreve uma regra de alocação tática que usa uma média móvel simples de dez meses para determinar a exposição entre classes de ativos. No exemplo, mantém cinco ETFs com pesos iguais, abrangendo ações dos US e estrangeiras, títulos, imóveis e…
Este documento explica uma estratégia de carry transversal em commodities que classifica futuros pelos retornos de rolagem, compra os contratos mais fortes e vende a descoberto os mais fracos. No exemplo mensal simples, os quintis superior e inferior têm…
O documento explica uma estratégia de valor relativo que combina ações com trajetórias históricas de preços semelhantes. Ela normaliza as séries de retorno total, seleciona pares próximos com base na soma das diferenças de preço ao quadrado e negocia os…
Esta estratégia usa divulgações de posições SEC 13F para identificar ações que gestores ativos de fundos mútuos parecem favorecer mais. Ela propõe definir um universo de gestores ativos, selecionar as posições mais concentradas ou de maior convicção de cada…
O dollar carry trade usa o desconto a termo médio de uma cesta de moedas de mercados desenvolvidos em relação à taxa de Treasury de três meses dos US para escolher uma posição em moedas. Se a taxa dos US superar o desconto a termo médio da cesta, a…
O documento descreve um processo para transformar pesquisas acadêmicas em finanças em resumos sistemáticos de estratégias. As estratégias são agrupadas por mercado e tema, com regras de trading, cronogramas de rebalanceamento, características de desempenho e…
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