Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook demonstra o monitoramento de drift de covariáveis em características de momentum de ETF e futuros perpétuos cripto durante diferentes janelas de mercado. Ele compara o Índice de Estabilidade da População, que mede mudanças em distribuições de…
Este notebook apresenta backtesting vetorizado com VectorBT por meio de uma regra de reversão à média de RSI, apenas comprada, aplicada a dados de mercado de contratos perpétuos de Bitcoin. Calcula um RSI baseado no fechamento, entra quando a leitura do dia…
Este notebook usa o Optuna para ajustar modelos de retorno LightGBM, considerando tanto o coeficiente de informação (IC) transversal quanto o giro das previsões. Uma busca de objetivo único maximiza IC para comparação; uma busca multiobjetivo NSGA-II…
Esta análise compara três formas de converter previsões assinadas de retorno de modelos em posições binárias: um limite fixo em zero, um percentil móvel para cada símbolo e um percentil transversal entre símbolos. Ela aplica as regras a previsões de…
Este notebook treina um agente de PPO para programar uma ordem-mãe de venda ao longo de barras horárias de futuros perpétuos. Complementa o histórico de preços e volume com o prêmio dos perpétuos e o tempo até a próxima liquidação de funding, usando…
Este notebook compara seis métodos de alocação em estratégias com contratos perpétuos de cripto que já passaram por um processo inicial de seleção. Ele mantém fixas as previsões e regras de entrada de cada estratégia e muda a forma como o capital é…
Este notebook adiciona uma rede convolucional temporal (TCN) à comparação de modelos de sequência para prever prêmios de funding perpétuo de criptomoedas. O preenchimento causal garante que cada posição use apenas observações atuais e anteriores, enquanto…
Este módulo estima parâmetros para mercados cripto simulados usados em ambientes de aprendizado por reforço. Ele carrega dados horários de mercados perpétuos para um símbolo selecionado, calcula retornos logarítmicos entre fechamentos e ajusta um modelo de…
Este notebook investiga se um prêmio extremo em futuros perpétuos afeta os retornos subsequentes de BTC ou a reversão do prêmio. Ele define o tratamento como um estado de prêmio alto e compara um resultado amplo de mercado, que pode ser influenciado por…
Este notebook usa a excursão máxima favorável (MFE) e a excursão máxima adversa (MAE) para fundamentar as larguras dos rótulos de barreira tripla em trajetórias de preços observadas. Para uma posição aberta no fechamento de uma barra, ele mede o melhor…
Esta análise pergunta se os dados podem sustentar uma estratégia transversal de contratos perpétuos de cripto antes do ajuste de um modelo ou da elaboração de previsões. A abordagem proposta classifica os contratos pelo prêmio em cada liquidação de funding…
Este notebook explica como transformar modelos ajustados GJR-GARCH e de Markov oculto em características de trading, controlando o viés de antecipação. GJR-GARCH estima a volatilidade condicional e captura o impacto maior dos choques negativos de retorno; um…
Este notebook compara duas questões causais sobre prêmios extremos em futuros perpétuos de Bitcoin: se um estado de prêmio prevê retornos futuros e se prevê reversão posterior do prêmio. O tratamento é um indicador binário para um score z de prêmio acima de…
Este notebook compara DQN, PPO e A2C em um ambiente compartilhado de trading simulado, calibrado com retornos horários de futuros perpétuos de Bitcoin. Um modelo GARCH(1,1) fornece agrupamento de volatilidade, enquanto o ambiente cobra pelas mudanças de…
O documento explica uma rede convolucional temporal para prever prêmios de funding de futuros perpétuos de cripto a partir de uma janela de 60 liquidações. Quatro blocos de convolução causal usam kernel de três e dilatações de 1, 2, 4 e 8. O campo receptivo…
Este notebook mede como os custos de execução afetam uma configuração já selecionada de contratos perpétuos de cripto. Mantém fixos o modelo, o checkpoint, a regra de entrada, o alocador e o controle de risco, e então executa novamente a estratégia em uma…
Este notebook testa um projeto de saída com dois modelos em dados horários de perpétuos de BTC, ETH e SOL. Um classificador de entrada identifica retornos futuros excepcionalmente fortes; sua probabilidade prevista é então combinada com atributos técnicos em…
Esta análise compara previsões de validação de várias famílias de modelos para funding de futuros perpétuos. Explica que o coeficiente de informação mede a classificação dos retornos subsequentes, AUC mede a ordenação dos resultados de alta e baixa, e a…
Este estudo de caso avalia os dados de valor total bloqueado do DeFi Llama como possível entrada para um pipeline de pesquisa de trading de Ether. Separa a força do sinal, a qualidade dos dados, a adequação jurídica e o valor comercial, tratando questões…
Este notebook avalia saídas por posição em posições de futuros perpétuos de cripto selecionadas por uma etapa de alocação anterior. Ele define stops de perda fixos, stops móveis vinculados ao melhor preço de cada posição e saídas por tempo após um período de…
Este documento descreve um conjunto de dados e um fluxo de trabalho para estudar futuros perpétuos de criptomoedas junto com seu índice de prêmio. Apresenta observações horárias de OHLCV e leituras do prêmio a cada oito horas para um universo configurado,…
Este notebook apresenta um ensaio de implantação de um modelo de direção da taxa de funding de criptoativos. Ele treina um modelo LightGBM de três classes com dados históricos de contratos perpétuos derivados da Binance; depois, obtém candles horários ao…
Este notebook avalia se os dados de futuros perpétuos da Binance podem sustentar uma estratégia transversal que classifica contratos pelo prêmio e assume posições compradas e vendidas. Ele não ajusta um modelo nem faz previsões. Em vez disso, verifica o…
Esta configuração especifica um fluxo de pesquisa de estratégia long-short para contratos futuros perpétuos de cripto. Define um universo de 19 ativos selecionados por volume, decisões alinhadas aos pagamentos de funding a cada oito horas e execução no…