Uma estrutura de testes para avaliar estratégias autônomas de FX

Resumo

O documento apresenta uma estrutura para avaliar se uma estratégia autônoma de trading provavelmente continuará confiável além de uma simulação histórica. Ele se concentra em erros comuns de avaliação que podem fazer uma estratégia parecer bem-sucedida em backtests, mas ter desempenho fraco em mercados ao vivo ou em dados excluídos do desenvolvimento.

A abordagem proposta define durações e requisitos mínimos de teste e, em seguida, aplica-os a várias estratégias publicadas usadas em diferentes ativos. Os resultados relatados indicam que muitas estratégias não conseguem demonstrar desempenho de investimento confiável. A estrutura busca ajudar a comparar candidatas e estabelecer expectativas mais realistas. O trecho não descreve os testes específicos, os limites, os exemplos de estratégias nem os resultados detalhados; portanto, sustenta mais o princípio geral de avaliação do que um procedimento reproduzível. O título enfatiza FX, mas o texto afirma que as estratégias avaliadas operam com uma seleção diversificada de ativos financeiros.

Ideias principais

• O desempenho histórico em backtests pode não prever resultados em mercados ao vivo nem em dados não vistos.
• A avaliação de estratégias deve definir períodos mínimos de teste e requisitos de execução.
• A estrutura é aplicada a estratégias autônomas publicadas em vários ativos.
• O trecho relata que muitas estratégias não demonstram desempenho de investimento confiável no longo prazo.
• O trecho não apresenta limites específicos nem procedimentos de teste.

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# Is it a great Autonomous FX Trading Strategy or you are just fooling yourself


# Is it a great Autonomous FX Trading Strategy or you are just fooling yourself









In this paper, we propose a method for evaluating autonomous trading strategies that provides realistic expectations, regarding the strategy's long-term performance. This method addresses This method addresses many pitfalls that currently fool even experienced software developers and researchers, not to mention the customers that purchase these products. We present the results of applying our method to several famous autonomous trading strategies, which are used to manage a diverse selection of financial assets. The results show that many of these published strategies are far from being reliable vehicles for financial investment. Our method exposes the difficulties involved in building a reliable, long-term strategy and provides a means to compare potential strategies and select the most promising one by establishing minimal periods and requirements for the test executions. There are many developers that create software to buy and sell financial assets autonomously and some of them present great performance when simulating with historical price series (commonly called backtests). Nevertheless, when these strategies are used in real markets (or data not used in their training or evaluation), quite often they perform very poorly. The proposed method can be used to evaluate potential strategies. In this way, the method helps to tell if you really have a great trading strategy or you are just fooling yourself.

Exibido na íntegra, com atribuição conforme a licença da fonte. Licença: abstract CC0

Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.