Adaptação da reprodução de ticks e conversão em barras para mercados baseados em Bid
Resumo
Esta parte explica por que um sistema de reprodução projetado para dados de preços negociados pode produzir gráficos e indicadores incorretos quando usado com forex ou outros mercados baseados em Bid. Nos dados descritos, o volume de ticks pode permanecer em zero porque está ligado a mudanças no preço Last; assim, a rotina existente, que cria barras de um minuto apenas quando o volume é positivo, pode ignorar completamente os ticks de Bid.
A proposta é primeiro ler o arquivo completo de ticks, determinar se os dados devem ser exibidos usando Bid ou Last e ajustar o momento da conversão de ticks em barras. O artigo também distingue o carregamento de dados para reprodução do uso de dados de ticks para atualizar taxas anteriores, o que afeta em que etapa a conversão pode ocorrer com segurança. Observa que as simulações precisam de tratamento adicional para volume zero ou muito baixo a fim de evitar travamentos ou falhas. O trecho não fornece a implementação completa nem uma comparação medida; apresenta as mudanças como base para trabalhos futuros de simulação no estilo forex.
Ideias principais
- Arquivos de ticks baseados em Bid podem ter volume zero mesmo quando os preços Bid mudam.
- Por isso, a conversão existente, condicionada ao volume, pode não criar barras a partir de ticks de forex.
- O sistema de reprodução precisa determinar o modo de exibição depois de ler o arquivo completo de ticks.
- A conversão de ticks precisa ser posicionada com cuidado porque o carregamento para reprodução e as atualizações de taxas têm necessidades diferentes.
- A lógica de simulação deve considerar volume de ticks zero ou muito baixo para evitar falhas.
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Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.