Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 431
В документе объясняется, как TWAP и VWAP распределяют крупную родительскую заявку на дочерние заявки в течение торговой сессии. TWAP делит объём поровну между временными интервалами, а VWAP распределяет объём пропорционально прогнозу объёма торгов за…
В анализе реализуемости оценивается, достаточно ли данных котировок для рыночно-нейтральной стратегии поперечного ранжирования компонентов NASDAQ-100 каждые пятнадцать минут с удержанием позиций на обоих концах ранжирования. Проверяется, котируется ли…
В статье предлагается канонический граф протокола для рынков событий с кредитным плечом, где несколько по отдельности корректных компонентов могут создавать противоречивое финансовое состояние. Для каждой области — например, позиций, долга, подтверждений…
В статье идеи стохастической термодинамики применяются для моделирования влияния на цену и анализа круговых торговых стратегий. Торговый цикл рассматривается как неравновесный процесс, влияние на цену интерпретируется как диссипированная работа, а рыночный…
В этом ноутбуке прогнозы на валидационных данных оцениваются как портфели акций без коротких позиций: применяется выбор верхних K инструментов с равными весами и график принятия решений, заданный частотой меток. Последовательность событий от закрытия до…
В ноутбуке исследуется, прогнозирует ли активность в книге заявок краткосрочную доходность NVDA. Строится взвешенная по расстоянию мера давления в книге на основе добавлений, отмен и исполнений заявок с разбивкой по типу рыночного сообщения; затем знаковая…
В ноутбуке показано подключение общего интерфейса стратегии моментума ETF к Alpaca; по умолчанию доступен автономный симулированный режим. Объясняется, как можно менять адаптеры брокера и рыночных данных, сохраняя неизменными стратегию, журнал ордеров и…
В этом ноутбуке сравниваются валовой и чистый коэффициенты Шарпа на сетках торговых издержек из бэктестов тематических исследований. Для каждой конфигурации стратегии, подготовленной к запуску, из сохранённых артефактов берутся предполагаемые издержки на…
В этом ноутбуке измеряется, как меняются результаты выбранной стратегии на основе характеристик компаний из US на валидационных данных при разных допущениях о комиссиях и проскальзывании. Одна и та же конфигурация повторно запускается на заданной сетке…
Эта конфигурация описывает внутридневное исследование сигналов потока заявок на основе состава индекса NASDAQ-100 в каждый конкретный момент времени. В ней задаётся подмножество акций, отобранное по издержкам с использованием данных о ликвидности, доступных…
В этой тетради объясняется, как лимит участия в объёме ограничивает количество родительского ордера, которое можно исполнить за каждый рыночный интервал. Брокер рассчитывает допустимую часть по наблюдаемому объёму торгов и переносит неисполненный остаток на…
В этой тетради показана оценка отдельного фактора на реальных данных ETF и примере импульса, рассчитанного по ценам. Измеряются поперечные информационные коэффициенты Спирмена относительно будущей доходности, сравниваются горизонты и объясняется разница…
В этой тетради объясняется, как формировать метки будущей внутридневной доходности для акций NASDAQ-100, используя минутные бары и котировки NBBO. Доходность определяется от следующего после сигнала бара до заданного будущего момента; для снижения эффекта…
В этой конфигурации описано исследование еженедельной продажи стрэддлов «при деньгах» на компоненты индекса S&P 500. Позиции открываются в пятницу и удерживаются до приближения экспирации; дельта-хеджирование акциями выполняется ежедневно при изменении…
В исследовании сравниваются Double Deep Q-Learning, смеси экспертов с разбиением методом K-means и полносвязные сети с сопоставимым числом параметров для исполнения ордеров BTC/USDT. Оценка использует усреднённые за пятиминутные интервалы данные книги…
MintEval оценивает, переводят ли языковые модели инструкции трейдера в код, который действует согласно задуманной стратегии. Эталонные стратегии собираются из комбинируемых компонентов, затем формулируются разговорным языком и передаются моделям для…
В исследовании проверяется, может ли проксимальная оптимизация политики научиться принимать решения о скорости торговли брокера в игре «брокер—трейдер» с непрерывным временем, для которой известно аналитическое решение. Авторы выводят дискретное…
В документе описана схема разработки стратегий исполнения на основе расписаний и полос неопределённости. Эти полосы предлагаются как способ задать поведение при торговле и поддерживать различные тактики исполнения, включая пассивные ордера, ситуативные…
В исследовании глубокое обучение с подкреплением используется для преобразования краткосрочного торгового прогноза в решения о размещении лимитных ордеров и управлении запасом в книге лимитных ордеров. Агент обучается в симулируемой среде торговли акциями…
В этом качественном исследовании рассматривается, как пользователи криптовалютных бирж воспринимают торговлю и оценивают безопасность бирж. Основное наблюдение состоит в том, что все 15 участников из Китая в основном пользовались централизованными биржами,…
В статье изучается максимизация полезности при пропорциональных транзакционных издержках. Основной результат состоит в том, что при допущении о расширенной слабой сходимости исходных процессов сходятся и соответствующие задачи максимизации полезности. Также…
В исследовании рассматриваются квазицентрализованные книги лимитных заявок, где учреждения могут торговать только с контрагентами, для которых у них достаточно двустороннего кредитного лимита. Авторы анализируют высококачественные данные крупной электронной…
В статье разрабатывается модель оптимального исполнения, учитывающая мгновенное воздействие сделок на цену и информационные издержки, связанные с влиянием трейдера на дисбаланс потока заявок. Дисбаланс отражает преобладающее направление рыночного потока,…
В работе машинное обучение применяется для поиска минимальных эквивалентных мартингальных мер в смоделированных рынках с торгуемыми инструментами, например базовым активом и опционами на него. Подход расширяется на рынки с торговыми издержками за счёт поиска…