Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 44
В статье контролируемое машинное обучение применяется для анализа дрейфа после объявления прибыли (PEAD) — аномалии на рынке акций, при которой доходность продолжает меняться после публикации отчётности. Модель использует XGBoost и сконструированные…
В документе рассматривается связь между продвижением в Twitter и схемами пампа и дампа криптовалют. Анализ аномальной доходности, объёма торгов и активности в твитах помогает оценить, как продвижение привлекает внимание к таким схемам и как меняется…
В исследовании оценивается связь тарифной политики с увеличением числа новых предприятий в США. Используются данные по заявкам на открытие бизнеса на уровне округов за период с 2018 по 2025 и линейная регрессия, связывающая число новых заявок с тарифами US…
DeepTrust — это система для поиска и оценки информации, которая может объяснять резкие изменения цен акций. Она включает три этапа: выявление аномальных движений на основе исторических цен с помощью машинного обучения, поиск связанных неструктурированных…
В исследовании рассматривается связь неопределённости денежной политики (MPU) с доходностью биткоина на ежемесячных данных с июля 2010 по август 2023. Модель Markov Switching Means VAR используется для выделения двух режимов доходности, охарактеризованных в…
В исследовании событийным методом анализируется, как объявления SEC о классификации криптоактивов в качестве ценных бумаг влияют на доходность и объёмы торгов прямо названных активов. После объявлений наблюдалась значительная отрицательная доходность,…
В исследовании оценивается, может ли ежедневная тональность сообщений в Twitter помогать прогнозировать доходность акций и принимать торговые решения. Машинное обучение применяется для оценки сигнала тональности, а обучение с подкреплением, в частности…
В статье предлагается структурная матричная авторегрессионная модель для совместного анализа доходности активов, реализованной волатильности и объёма торгов в системе с большим числом переменных. Модель учитывает динамические эффекты распространения между…
В исследовании проверяется, связаны ли информативные твиты официальных каналов криптовалютных проектов с изменениями цены в течение следующих 15 минут. Авторы сравнивают доходность и избыточную доходность после публикации, учитывая поляризацию тональности, а…
В исследовании расчёт по контракту на событие рассматривается как последовательность публичных состояний рынка, а не как единая универсальная временная отметка. Различаются принадлежность к рынку, сообщения о жизненном цикле, конечные состояния и пропущенные…
В статье выясняется, помогает ли общественное внимание к COVID-19 объяснить доходность биткоина и различается ли эта связь между странами с индивидуалистическими и коллективистскими традициями. Анализ охватывает восемь крупных экономик за период с 11 февраля…
В исследовании рассматривается, как крупное отключение электроэнергии, связанное с зимним штормом в Техасе 2021 года, повлияло на стоимость акций компаний в затронутых округах. Основное внимание уделено измерению аномальной доходности — изменениям цен сверх…
В документе представлен бенчмарк для оценки алгоритмических торговых агентов и агентов на основе языковых моделей на рынках прогнозов. Исторические эпизоды формируются из обновлений книги ордеров, сделок, событий жизненного цикла контрактов и расчётов, а…
PrivySense предлагает оценивать тональность финансовых новостей по наблюдаемой волатильности цен. Это меняет направление традиционного подхода, описанного в статье: классификаторы тональности обучаются на текстах с человеческой разметкой, а затем…
В документе рассматривается краткосрочный разворот вокруг публикаций отчётности среди акций с активно торгуемыми опционами. Вместо следования обычному дрейфу после публикации отчётности стратегия ранжирует компании, которые должны отчитаться на следующий…
В этой стратегии на рынке акций время корпоративных объявлений служит сигналом для динамики акций вокруг публикации отчётности. Предлагаемое объяснение состоит в том, что у руководителей может быть информация о будущих результатах: выкуп акций чаще…
В документе описана стратегия краткосрочного разворота вокруг публикации корпоративной отчётности. Она ориентирована на крупные ликвидные акции US: их ранжируют по доходности в дни перед публикацией, затем покупают недавних аутсайдеров и продают недавних…
В этом обзоре рынка утверждается, что рост Bitcoin с 25,000 до 38,000 в основном был вызван ожиданиями одобрения спотового ETF в US. Автор ожидал новой попытки пробить уровень 38,000, но предлагал использовать рост, чтобы подготовиться к боковому или слегка…
В этом обзоре рынка рассматривается Bitcoin и Ether в период консолидации с учётом спотовых цен, подразумеваемой волатильности, срочной структуры, опционного перекоса, открытого интереса, финансирования, ликвидаций и крупных опционных сделок. Описано…
Статья знакомит с макроэкономикой через показатели выпуска, безработицы, инфляции, процентных ставок и государственную политику. В ней объясняются три способа расчёта GDP, различие между номинальным и скорректированным на инфляцию GDP, а также сравнения на…