Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 155
В этой записной книжке рассматриваются сохранённые результаты аудита реальных стратегий, в котором движок LEAN сравнивается с соответствующими профилями ML4T Backtest. Определяются классы активов, для которых доступны рабочие нагрузки на зафиксированных…
В ноутбуке собраны сквозные конвейеры для дневных данных акций и почасовых бессрочных фьючерсов на криптовалюты: получение, проверка, маркировка источника и хранение. В примере с акциями исторические данные WikiPrices объединяются с более свежим потоком…
В этом руководстве описан набор непрерывных фьючерсных контрактов CME на фондовые индексы, ставки, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственную продукцию и животноводство. Рассматриваются исходные почасовые данные и производная дневная частота,…
В документе рассматриваются два подхода к скрытым факторам доходности фьючерсов. Метод главных компонент находит некоррелированные направления, объясняющие наибольшую долю изменчивости доходности, а нейронный стохастический фактор дисконтирования ищет…
В блокноте факторы главных компонент строятся по панели доходности фьючерсов CME, а не по сконструированным характеристикам, таким как кэрри, моментум или волатильность. Метод PCA находит направления, объясняющие вариацию между продуктами; первая компонента…
В статье теория обобщённых экстремальных значений применяется к хвостам доходности фьючерсов на Bitcoin для анализа риска принудительной ликвидации, кредитного плеча и размера маржинального обеспечения для длинных и коротких позиций. В эмпирическом анализе…
В этой тетради описано формирование прогнозов на отложенной выборке для выбранной конфигурации модели фьючерсов CME. Конфигурация выбирается по результатам валидации, затем модель переобучается на данных, заканчивающихся до начала окна отложенной выборки.…
В руководстве открытые отчёты CFTC Commitment of Traders представлены как источник еженедельных данных о позициях на рынке фьючерсов. Различаются отчёт Traders in Financial Futures, где участники распределены по категориям, включая дилеров, управляющих…
В этой тетради для примера с фьючерсами CME выбирается вариант из зарегистрированных валидационных бэктестов, охватывающих правила сигналов, распределение капитала и надстройки управления риском. Кандидаты сравниваются по двум горизонтам доходности, после…
В документе описано, как в исследовании фьючерсов CME формируются прогнозы для отложенного периода после выбора конфигурации модели на валидационных данных. Выбранная конфигурация и контрольная точка восстанавливаются по результатам валидации, после чего…
В документе объясняется, как получать еженедельные данные CFTC Commitment of Traders по выбранным фьючерсным инструментам и сохранять историю каждого инструмента в файл Parquet. Отчёты COT фиксируют позиции на вторник и публикуются в пятницу; категории…
В документе утверждается, что при традиционном анализе временных рядов доходность финансовых инструментов может казаться почти случайной, хотя современные многомерные статистические методы способны выявить в ней закономерности. Описывается анализ,…
В документе ценовые диапазоны криптовалют представлены как результат взаимодействия рыночного контекста и стоимости позиций с кредитным плечом. Для оценки контекста рассматривается четырёхчасовой таймфрейм, а ставки финансирования бессрочных фьючерсов…
В статье рассматривается моделирование меняющихся связей между несколькими потоками данных, изменяющимися во времени. В центре внимания — гибкий метод наименьших квадратов (FLS), который модифицирует обычный метод наименьших квадратов с помощью штрафа,…
В исследовании рассматривается, как классификаторы, способные отказаться от прогноза, могут влиять на торговые решения. Стандартный классификатор направления всегда подразумевает рыночную позицию, тогда как выборочный классификатор может оставить портфель…
В статье рассматривается, как вероятность исполнения и неблагоприятный отбор влияют на симуляции краткосрочных стратегий маркет-мейкинга. Изучается стратегия стохастического оптимального управления на ликвидных фьючерсах CME, включая контракты на фондовые…
Исследование проверяет, давали ли четырнадцать семейств пятиминутных внутридневных импульсных сигналов на основе OHLCV преимущество в торговле фьючерсами Micro E-Mini Nasdaq 100 с 2021 по 2025. Для проверки вне выборки применена walk-forward-валидация с…
В документе описан подход с обучением с учителем для прогнозирования направления цен на китайском фьючерсном рынке. Модель классификации прогнозирует движения цен фьючерсов, а эти прогнозы используются в торговой стратегии. Заявленная цель — учесть…
В исследовании рассматриваются расширения парной торговли фьючерсами на нефть Brent, WTI и Шанхайскую нефть. Авторы сообщают, что три ценовых ряда коинтегрированы, а их спред моделируется как процесс с возвратом к среднему и режимами, задаваемыми скрытой…
В исследовании проверяется глубокое обучение с подкреплением как дополнительный слой исполнения для парной торговли на волатильных рынках криптовалют. Сначала платформа отбирает и ранжирует потенциальные пары, затем агент Proximal Policy Optimization со…
В документе представлены пространственно-временные стратегии моментума, сочетающие историю моментума самого актива с его моментумом относительно других активов. Подход использует нейросети для обучения торговым сигналам по портфелю и рассматривает моментум…
В исследовании анализируется поступление пакетов рыночных данных CME и транзакций механизма сведения заявок; на основе этих измерений формулируются рекомендации по проектированию приёмников для высокочастотной торговли. Данные получены более чем за год…
В статье с помощью агентного моделирования непрерывного двойного аукциона изучается, как сделки по ребалансировке с плечом ETF влияют на базовый рынок, например рынок фьючерсов на Nikkei 225. Рассматривается, могут ли разные торговые подходы ограничить рост…
В статье на уровне отдельных контрактов изучаются факторы волатильности цен и базиса фьючерсов на золото, нефть и Bitcoin. Анализ охватывает ежедневные спотовые и фьючерсные цены, срок до погашения, объём торгов и открытый интерес за период с декабря 2017 по…