Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 106
В документе представлена AutoQuant — основанная на правилах система поддержки принятия решений для выбора торговых параметров на рынках бессрочных фьючерсов на криптовалюты. В ней явно заданы время исполнения, учет финансирования, комиссии, проскальзывание и…
В статье предлагается политика развертывания систем прогнозирования с регулярным переобучением: действующая модель продолжает обслуживать запросы, пока переобученная на свежих данных модель-кандидат работает вне контура обслуживания; затем обе модели…
В статье моделируется автоделевереджинг (ADL) — механизм, который платформы бессрочных фьючерсов используют для распределения убытков, когда ликвидации не позволяют сохранить платёжеспособность. Главный теоретический результат — трилемма: политика ADL не…
В исследовании сравниваются шесть типов информационных баров — долларовые, объемные, волатильности, диапазона, Renko и гибридные. Они построены по тикам сделок Binance и минутным данным OHLCV для бессрочных фьючерсов BTCUSDT. Их качество сравнивается с…
В документе объясняется, как открытый интерес по бессрочным криптовалютным свопам связан с рыночной активностью, ликвидностью и возможным кредитным плечом биржи. Поскольку количество открытых контрактов может указывать на минимальную потребность в…
В исследовании анализируется реализованная волатильность с высокой частотой и ее передача между инструментами Bitcoin, сравнивая Bitcoin, котируемый в US долларах, с Bitcoin в паре с tether. Выясняется, что бессрочный контракт Binance с маржой в tether —…
В документе рассматривается, как зашифрованные транзакционные системы с последовательностью «фиксация — раскрытие» могут оставлять ставки финансирования бессрочных фьючерсов уязвимыми для манипуляций состоянием, вызванных собственными транзакциями.…
В документе объясняется, как Hyperliquid рассчитывает поддерживающую маржу для позиций на разных уровнях кредитного плеча. Поддерживающая маржа определяется как номинальная стоимость позиции, умноженная на ставку для соответствующего уровня, за вычетом…
В документе описан автоматизированный процесс анализа криптовалют. Он собирает по 200 свечей на таймфреймах 15 минут, час и день, а также последние новости крипторынка. Языковая модель классифицирует тон новостей на коротком и длинном горизонтах, присваивая…
В документе изучаются два типа бессрочных контрактов на рынке без арбитража в непрерывном времени и без транзакционных издержек. В первом случае длинная сторона получает фиксированную выплату, связанную с базовыми активами, и платит финансирование короткой…