Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 155
В документе описана поперечная стратегия керри на сырьевых товарах: фьючерсы ранжируются по доходности роллирования, покупаются контракты с наилучшими показателями и продаются в короткую — с наихудшими. В простом месячном примере позиции в верхнем и нижнем…
В документе представлена основанная на правилах стратегия коротких позиций по инструменту DAX на четырёхчасовом графике. Быстрая многоэтапная экспоненциальная средняя сравнивается с более медленной скользящей средней Халла, после чего стратегия ищет…
В этом руководстве описан интерактивный рабочий процесс на Python для количественного анализа и автоматизированной торговли через скриптовый движок. В отличие от процесса с одной стратегией, привязанной к одному инструменту или площадке, движок может…
Эта стратегия использует две простые скользящие средние цен закрытия для формирования направленных сделок. На каждом баре она сравнивает быструю среднюю с медленной и определяет бычье пересечение, когда быстрая средняя поднимается выше медленной, или…
В документе сопоставляются прогнозные и основанные на прошлых данных подходы к оценке волатильности акций. Если горизонт прогноза совпадает со сроком погашения опциона, подразумеваемая волатильность опциона at-the-money-forward может служить рыночной…
Автор рассматривает риски ручного изменения или закрытия сделок, созданных автоматическими фьючерсными системами. Главная рекомендация — позволять системе управлять открытой позицией, пока её правила остаются актуальными, а вмешиваться лишь при редких…
В этой первой части рассматривается, как трейдеру с ограниченным капиталом распределять средства между фьючерсами, если контрактами нельзя торговать дробно. Автор формулирует задачу как оптимизацию портфеля: небольшой счёт не позволяет распределить капитал…
В документе рассматривается, могут ли процентные ставки помочь корректировать распределение CTA между фьючерсами на инструменты с фиксированным доходом и торговыми правилами. Предлагается метапрогнозирование: сгруппировать историческую доходность стратегий…
В бюллетене представлен обзор рынка криптовалют на 16 июня 2023. Указаны общая капитализация рынка, оборот за 24 часов и нейтральное значение индекса страха и жадности, а также цены и дневные изменения Bitcoin, Ethereum и Bitget Token. В небольшой таблице…
В этом рыночном бюллетене приводится сводка состояния криптовалютного рынка на 8 ноября 2022. Указаны общая рыночная капитализация и объём торгов, изменения цен Bitcoin и Ethereum, цены отдельных альткоинов и биржевых токенов, а также лидеры дневного роста и…
В исследовании моделируется связь дисбаланса потока заявок с динамикой цен фьючерсов на индекс CSI 300. Дисбаланс рассматривается как рыночный шок, воздействие которого описывается процессом Орнштейна — Уленбека с возвратом к среднему, управляемым…