کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
788 دستاویزات
یہ دستاویز ہائی فریکوئنسی اسٹاک ٹریڈنگ کا ایک مجوزہ الگورتھم بیان کرتی ہے جو خرید و فروخت کے سگنل بنانے کے لیے نیورل نیٹ ورک کی پیش گوئیاں استعمال کرتا ہے۔ اس میں تین طریقوں کا موازنہ ہے: کراس اینٹروپی لاس اور quasi-Newton طریقے سے بہتر کی گئی لاجسٹک…
یہ فریم ورک مصنوعی آپشنز بنانے میں موجود دوری مسئلے سے نمٹتا ہے: مضمر اتار چڑھاؤ عموماً مشاہدہ شدہ آپشن قیمتوں سے اخذ کیا جاتا ہے، جبکہ مصنوعی قیمتوں کے لیے مضمر اتار چڑھاؤ اِن پٹ درکار ہوتا ہے۔ پہلے یہ Jump Hidden Markov Model سے متعدد اثاثوں کے ایکویٹی…
یہ مقالہ ویلتھ گیم نامی ایک سادہ ایجنٹ پر مبنی مارکیٹ میں قیمتوں کے رویے کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس میں مارکیٹ میکرز کو ہٹا دیا گیا ہے، جس سے اکثریتی ٹریڈرز کو مجموعی رسد اور طلب میں توازن رکھنے کے لیے اپنے اسٹاک ٹریڈز محدود کرنا پڑتے ہیں۔ باقی حکمتِ عملیاں…
یہ دستاویز مشین لرننگ کے ایسے اینڈ ٹو اینڈ طریقے کو بیان کرتی ہے جو آپشنز کے مارکیٹ ڈیٹا کو براہِ راست ٹریڈنگ سگنلز میں تبدیل کرتا ہے۔ مارکیٹ کی حرکیات متعین کرنے یا آپشن کی قیمت کے ماڈل پر انحصار کرنے والے طریقوں کے برعکس، اس میں ماڈلز کو مشاہدہ شدہ ڈیٹا…
یہ دستاویز اتار چڑھاؤ کی ان پیش گوئیوں پر بات کرتی ہے جو حقیقی اتار چڑھاؤ کو زیادہ یا کم بتا کر اس کی بلند ترین اور کم ترین سطحوں سے محروم رہتی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ SVR-GARCH ایسی پیش گوئیاں دے سکتا ہے جو سابقہ اتار چڑھاؤ سے بہت مختلف ہوں؛ اس رویے کو…
یہ دستاویز الیکٹرانک ایکویٹی مارکیٹوں میں ٹریڈز کے اجرا کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک فریم ورک پیش کرتی ہے۔ ٹریڈر مارکیٹ آرڈرز یا لمٹ آرڈرز استعمال کر سکتا ہے اور آرڈرز کو مختلف ایکسچینجز میں بھیج سکتا ہے۔ مجوزہ تشکیل آرڈر کی جگہ کے تعین کو محدب آپٹیمائزیشن کا…
یہ دستاویز بڑے اور چھوٹے ٹک والے اسٹاکس میں ہائی فریکوئنسی ریٹرنز اور نشان زدہ ٹریڈنگ والیوم کے غیر خطی تعاملات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک گہرا فیڈ فارورڈ نیٹ ورک استعمال کرتی ہے۔ یہ نیٹ ورک کا خطی ویکٹر آٹو ریگریشن (VAR) سے موازنہ کرتی ہے اور SHAP پر مبنی…
دستاویز اسٹاک انڈیکس کے منافع کا ایک ڈسکریٹ ٹائم ماڈل پیش کرتی ہے، جو چکری طور پر ایڈجسٹ شدہ قیمت و منافع تناسب، یعنی CAPE، کے گرد بنایا گیا ہے۔ منافع کی نمو میں مومینٹم، ابتدائی CAPE کے لوگارتھم سے منسلک بنیادی جز، اور بے ترتیب محرک جز شامل ہیں جو قیمتوں کا…
یہ دستاویز اسٹاک میں انٹرا ڈے اوقات پر پیش گوئی پذیری کا مطالعہ کرتی ہے، جس کی ترغیب سرمایہ کاری کے بہاؤ اور ٹریڈ کے بہترین وقت پر تحقیق سے ملی۔ اس میں آدھے گھنٹے کے وقفوں پر منافع کا تسلسل رپورٹ کیا گیا ہے، جو مختلف ٹریڈنگ دنوں میں متعلقہ اوقات پر دہرایا…
یہ مقالہ اسٹاک اور بانڈ، نیز اسٹاک، بانڈ اور سونے کی مقررہ تقسیم کا ان طویل پوزیشن والے متحرک پورٹ فولیوز سے موازنہ کرتا ہے جن میں نقد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پورٹ فولیوز عوامی ڈیٹا استعمال کرتے، ہر ماہ توازن بحال کرتے، اور منافع، اتار چڑھاؤ، اضافی شارپ تناسب،…
یہ کام مالیاتی اثاثوں میں دیکھے گئے کھردرے اتار چڑھاؤ کو متعدد اثاثوں کی قیمتوں کو جوڑنے والی خردبینی حرکیات سے مربوط کرتا ہے۔ جب کہ پہلے کی بیشتر ماڈل سازی ایک ہی اثاثے پر مرکوز رہی، مصنفین تحقیق کرتے ہیں کہ اعلیٰ تعدد کے تعاملات سے کثیر متغیری کھردرے اتار…
یہ مطالعہ مالی خبروں سے زبان کے ماڈل کے جذبات کو میکرو اکنامک اشاریوں اور تکنیکی سگنلز کے ساتھ ملا کر رسل 2000 اسٹاکس کے پورٹ فولیوز بناتا ہے۔ غیر یقینی کو ملحوظ رکھنے والا اس کا طریقہ پیش گوئی کردہ رسک کو اتفاقی اور علمی اجزا میں الگ کرتا ہے اور ان تخمینوں…
یہ دستاویز حاصل شدہ اتار چڑھاؤ سے وقت کے ساتھ بدلنے والے عوامل کا ایک مختصر مجموعہ اخذ کر کے اثاثوں کے اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کا ماڈل سے آزاد فریم ورک بیان کرتی ہے۔ ان عوامل کا مقصد حساب کو قابلِ انتظام رکھتے ہوئے اثاثوں کے درمیان بدلتی باہمی حرکت کو سمیٹنا…
یہ دستاویز TiMi متعارف کراتی ہے، مقداری ٹریڈنگ کا ایک ملٹی ایجنٹ نظام جو ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کی تیاری کو منٹ بہ منٹ نفاذ سے الگ کرتا ہے۔ یہ زبان کے ماڈلز کو مارکیٹ کی معلومات سمجھنے، ٹریڈنگ بوٹس پروگرام کرنے اور ریاضیاتی استدلال جیسے مخصوص کام سونپتا ہے۔ اس کا…
مقالہ مؤقف اختیار کرتا ہے کہ صرف اتار چڑھاؤ کی وجہ سے گھٹاؤ، لیوریجڈ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کے طویل مدتی رویے کی وضاحت نہیں کرتا۔ یہ دیکھتا ہے کہ مرکب افزائش منافع کے خودکار تعلق اور دیگر حرکیات پر کیسے منحصر ہے: آزادانہ منافع ہدفی ضریب کے مقابلے میں متوقع طور…
مطالعہ US اسٹاکس میں ٹریڈز کے زمانی قرب کو استعمال کر کے کو ٹریڈنگ کے تعلقات متعین کرتا اور متحرک نیٹ ورکس بناتا ہے۔ یہ نیٹ ورکس پر اسپیکٹرل کلسٹرنگ لاگو کرتا ہے تاکہ ایسے اسٹاک گروپ شناخت کیے جا سکیں جن کے باہمی انحصار وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور جو صنعتی…
یہ آڈٹ دیکھتا ہے کہ ریجیم گیٹڈ پیش گوئیوں سے کسی پیش گو عامل کو کیسے ہٹایا جائے۔ کسی متغیر کے تاخیری اِن پٹ حذف کرنا، اسے مکمل فٹنگ، فلٹرنگ اور ٹیوننگ کے عمل سے خارج کرنے کے برابر نہیں، کیونکہ وہ متغیر تخمینی ریجیم گیٹ کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ محققین…
یہ دستاویز دوبارہ دیکھتی ہے کہ کمپنی کے سات معروف مالی تناسب کا اسٹاک کے منافع سے کیا تعلق ہے۔ اس میں ٹاپولوجیکل ڈیٹا تجزیہ، خاص طور پر بال میپر الگورتھم، استعمال کر کے مالی تناسب کی جگہ میں مشاہدات کو دو جہتی گراف کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ اس بصری خاکے کا…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا COVID-19 وبا نے اسٹاک اور کرپٹو کرنسی مارکیٹوں کی کارکردگی کو متاثر کیا۔ یہ قیمت کے منافع، مطلق منافع اور اتار چڑھاؤ میں اضافوں کا ہرِسٹ اساسی اعداد سے تجزیہ کرتا ہے، اور منافع کی سیریز میں ملٹی فریکٹل نوعیت کا جائزہ لیتا ہے۔ نمونے…
یہ مطالعہ موازنہ کرتا ہے کہ بیرونی طور پر متعین قیمتوں والی اسٹاک مارکیٹ میں اسٹریٹیجی اسکور کرنے کے تین طریقے ایجنٹ کی کارکردگی کو کیسے بناتے ہیں۔ یہ طریقے تاریخ پر منحصر دولت کا کھیل، رجحان کے خلاف چلنے والا اقلیتی کھیل، اور رجحان کے ساتھ چلنے والا اکثریتی…
مطالعہ 30 حصص کے پورٹ فولیو کے لیے موافق ٹریڈنگ اسٹریٹیجی بنانے کی غرض سے گہری تقویتی تعلیم کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ روزانہ کی قیمتوں کو تربیتی ڈیٹا اور ٹریڈنگ ماحول کے طور پر استعمال کرتا ہے، پھر ایجنٹ کا موازنہ ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج اور روایتی کم سے کم تغیر…
یہ مقالہ اس وقت جنرلائزڈ ٹیمپرڈ اسٹیبل تقسیم کے سات پیرامیٹرز کا اندازہ لگانے کا طریقہ پیش کرتا ہے جب اس کی امکانی کثافت کا کوئی ریاضیاتی اظہار دستیاب نہ ہو۔ اس پابندی کی وجہ سے براہِ راست زیادہ سے زیادہ امکان کا تخمینہ موزوں نہیں رہتا۔ اس کے بجائے پیرامیٹرز…
یہ مقالہ ٹریڈنگ سیریز میں مجموعی منافع کی بالائی حد اخذ کرکے ثابت کرتا ہے، پھر ترقی یافتہ اور ابھرتی ہوئی اسٹاک مارکیٹوں میں روایتی تکنیکی ٹریڈنگ قواعد کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا یہ قواعد مارکیٹ سے بہتر منافع پیدا کر سکتے ہیں۔ تجزیہ…
مطالعہ طبیعیات میں رفتار اور کمیت کی مماثلت سے قیمت کے مومینٹم کی تعریف کرتا ہے، پھر اس پیمانے سے ہفتہ وار کنٹراّرین اسٹریٹیجیوں کے لیے اثاثے منتخب کرتا ہے۔ یہ طریقہ جنوبی کوریا کے KOSPI 200 اور امریکی US S&P 500 کے اثاثہ جاتی مجموعوں پر لاگو کیا گیا ہے، اور…