یہ مقالہ ایسے خودکار مارکیٹ میکرز متعارف کراتا ہے جن کے کوٹس پول کے ذخائر اور بیرونی اوریکل، دونوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ فریم ورک اُن منڈیوں کے لیے ہے جہاں قیمت کی دریافت آف چین ہوتی ہے، بشمول ٹوکنائزڈ سیکیورٹیز۔ اوریکل کے سکڑاؤ کی بیان کردہ شرط کے تحت، کوٹ…
علمی لائبریری
کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
لائبریری میں تلاش کریں
827 دستاویزات
یہ دستاویز جوڑوں کی ٹریڈنگ، اوسط کی طرف واپسی اور شماریاتی آربیٹریج جیسی متحرک اسٹریٹیجیوں کے خطرے اور منافع کا تجزیہ کرنے کا ماڈل سے آزاد، راستہ وار طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ مسلسل ٹریڈنگ اشارے کو δ-ایکسکرشنز میں تقسیم کرتی ہے: حوالہ سطح سے دور جا کر اسی سطح پر…
یہ مطالعہ خوردہ ٹریڈنگ کے پانچ مقبول سگنل خاندانوں کا جائزہ لیتا ہے: رجحان، آسیلیٹر، کینڈل اسٹک، حجم اور کیلنڈر قواعد۔ یہ عملی موزونیت کے لیے تین شرائط مقرر کرتا ہے: متعدد آزمائشوں کی اصلاح کے بعد شماریاتی ثبوت، ٹریڈنگ لاگت کے بعد معاشی قدر، اور لیوریج کے…
یہ دستاویز دو کوائنٹیگریٹڈ اثاثوں کے لیے پیئر ٹریڈنگ ماڈل پیش کرتی ہے جو مستقل لچکِ تغیر کی تصریح سے وقت کے ساتھ بدلتے اتار چڑھاؤ کو شامل کرتا ہے۔ اس میں مقررہ مدت پر پورٹ فولیو کا انتخاب اسٹاکاسٹک کنٹرول مسئلے کے طور پر پیش کیا گیا ہے: پورٹ فولیو کے وزن اس…
یہ مطالعہ صفر لاگت والے پورٹ فولیو اسٹریٹیجیز کے پیرامیٹرز منتخب کرنے اور تکنیکی ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کو ایک مجموعی پورٹ فولیو میں ملانے کے لیے مخالفانہ ماہرین پر مبنی آن لائن لرننگ استعمال کرتا ہے۔ یہ جوہانسبرگ اسٹاک ایکسچینج کے روزانہ اور دن کے اندر کے ڈیٹا…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ رسائی کی رفتار ہائی فریکوئنسی آرڈر بک عدم توازن (OBI) ٹریڈنگ کی منافع پذیری پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں۔ چونکہ تاریخی ڈیٹا عموماً ٹریڈرز کی شناخت یا مقام ظاہر نہیں کرتے، مصنفین ایک ایکسچینج کے مسلسل ڈبل آکشن کی ایجنٹ پر مبنی، واقعاتی…
یہ مقالہ ماڈیولر ایجنٹس کے لیے دعوے کی سطح پر آڈٹ تجویز کرتا ہے جو منصوبہ بندی، عمل، جانچ اور اصلاح کرتے ہیں؛ اس کی وجہ کسی ایک مجموعی کام کے اسکور پر انحصار کی حدود ہیں۔ آڈٹ ہر نتیجے کے لیے ثبوت درج کرتا ہے، تائید شدہ، غیر تائید شدہ، غیر حل شدہ یا جانچا…
یہ مطالعہ مشین لرننگ پر مبنی درجہ بندی کا طریقہ بیان کرتا ہے جو پیش گوئی کرتا ہے کہ کرپٹوکرنسی کی قیمتیں بڑھیں گی یا گریں گی۔ اسے بٹ کوائن کی تاریخی اختتامی قیمتوں کے ڈیٹا پر تربیت دی گئی ہے اور اس میں معروف تکنیکی پیمانے شامل ہیں: موونگ ایوریج کنورجنس…
یہ مقالہ مشاہداتی سفید شور سے آلودہ بلند جہتی ٹائم سیریز سے کم جہتی حرکیات بازیافت کرنے کا ماڈل سے آزاد طریقہ پیش کرتا ہے۔ اس میں فرض کیا گیا ہے کہ پوشیدہ عمل ایک کم جہتی خطی حرکیاتی ذیلی فضا میں آگے بڑھتا ہے، اور اس جز کو بہترین طور پر بازیافت کرنے والے خطی…
دستاویز NIFTY50 انڈیکس کی انفرادی ایکویٹیز کے لیے دن کے اندر ٹریڈنگ قواعد بنانے میں فیصلہ جاتی درختوں کے استعمال کو بیان کرتی ہے۔ تمام اسٹاکس پر ٹریڈر کے تیار کردہ تکنیکی اشاریوں کے ایک ہی امتزاج کو لاگو کرنے کے بجائے، یہ طریقہ موجودہ اشاریوں سے سیکھے گئے ہر…
یہ مقالہ تحقیق کرتا ہے کہ آیا ٹریڈنگ پوزیشن کے سائز زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران خطرے کو قابو کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس میں تاریخی بیک ٹیسٹنگ سے دیکھا گیا ہے کہ بحران کے واقعات میں سائزنگ ماڈلز کیسے برتاؤ کرتے ہیں، خاص طور پر یہ کہ آیا وہ خطرے کی قدر کم کر…
یہ دستاویز مارکیٹ کے سگنل کو شور سے الگ کرنے کے لیے ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ استعمال کرتے ہوئے رجحان کی طاقت ناپنے والا اشاریہ بنانے کی کوشش بیان کرتی ہے۔ اس میں عملی سوال یہ ہیں کہ آیا رجحان ٹریڈ کے لیے کافی مضبوط ہے اور اس کے پلٹنے کا وقت کیسے پہچانا جائے۔…
یہ مطالعہ بیک ٹریڈر فریم ورک کے لیے قابلِ اجرا اسٹریٹیجیز بنانے کی خاطر عمومی لینگویج ماڈلز کو ڈھالنے کے طریقوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا طریقہ فریم ورک کے کوڈ پر مسلسل پری ٹریننگ کو ایجنٹس سے توثیق شدہ درخواست سے کوڈ کی مثالوں پر زیر نگرانی فائن ٹیوننگ کے…
مقالہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے لیے ڈیپ ری اِنفورسمنٹ لرننگ (DRL) میں بیک ٹیسٹ اوورفٹنگ کو مفروضہ جانچنے کا مسئلہ قرار دیتا ہے۔ یہ DRL ایجنٹس کو تربیت دیتا، ہر ایجنٹ کے اوورفٹنگ کے امکان کا تخمینہ لگاتا اور ان ایجنٹس کو مسترد کرتا ہے جنہیں اوورفٹ سمجھا جائے۔…
یہ مقالہ انفرادی ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کی ترتیب اور ان کے اشارے ملانے کے لیے مشروط جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورکس تجویز کرتا ہے۔ یہ زمانی سلسلے کے ڈیٹا پر سی جی اے این کی تربیت اور انتخاب کا طریقۂ کار بیان کرتا ہے، اسٹریٹیجیز کو بہتر ترتیب دینے کے لیے بنائے گئے نمونے…
یہ مطالعہ الگورتھمک ٹریڈنگ کی تحقیق کے لیے بٹ کوائن کی مارکیٹ پیمائشوں کو سماجی اور رویّاتی اشاروں کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کے اِن پٹس میں ایکسچینج کی قیمت اور حجم، ٹیکنالوجی اپنانا اور بٹ کوائن ٹرانزیکشن کا حجم شامل ہیں، ساتھ ہی تلاش کی سرگرمی، زبانی چرچے کا…
یہ تحقیق بنیادی قیمت بہ آمدنی تناسب کے تخمینوں کو باقاعدہ بنانے کے لیے متحرک بیزی نیٹ ورک استعمال کرتی ہے، جو اکثر ماہرین کے فیصلوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اخذ کردہ PE تناسب انسانی سرمایہ کاری کے فیصلوں میں مدد دینے یا خودکار ٹریڈنگ نظام کے اِن پٹ کے طور پر…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا تکنیکی اشارے استعمال کرنے والے مشین لرننگ ماڈل بٹ کوائن کی قیمتوں کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ اس میں جنوری 2012 سے اگست 2019 تک کا تاریخی ڈیٹا استعمال کرکے جرمانہ شدہ عمومی خطی ماڈل، رینڈم فارسٹ، خطی سپورٹ ویکٹر ریگریشن اور اسٹیکنگ…
یہ مطالعہ کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم پر کثیر متغیر پیئر ٹریڈنگ کے لیے ایک بہترین ٹریڈنگ تکنیک متعارف کراتا ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی سے منسلک فیاٹ کرنسیوں کا ایک گروہ منتخب کرکے آربٹریج کے مواقع کے لیے ان سب کی بیک وقت نگرانی کرتا ہے۔ باہم متضاد اشاروں کو ملانے کے لیے…
NoxTrader تاریخی US اسٹاک کی قیمت اور حجم کے ڈیٹا سے ریٹرن، ہفتہ وار قیمت اور ماہانہ قیمت کے مومنٹم جیسی خصوصیات بناتا ہے۔ یہ ریٹرن کی پیش گوئی اور برقرار رہنے والے قیمت رجحانات کو گرفت میں لینے کے لیے LSTM ماڈل استعمال کرتا ہے، اور عمل درآمد کے دوران ماڈل…
یہ مقالہ CausalReinforceNet متعارف کراتا ہے، ایسا فریم ورک جس کا مقصد کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے تقویتی سیکھنے کے فیصلوں میں علّی تجزیہ شامل کرنا ہے۔ یہ بیزی اور متحرک بیزی نیٹ ورک تکنیکوں کو تقویتی سیکھنے کے ساتھ ملاتا ہے تاکہ ایجنٹ ٹریڈ منتخب کرتے وقت منڈی کے…
دستاویز جانچتی ہے کہ اثاثوں کی خصوصیات مل کر منافع کی پیش گوئی کیسے کرتی ہیں اور مختلف خطرہ ترجیحات والے سرمایہ کاروں کے لیے پورٹ فولیوز بنانے میں کیسے استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ کارکردگی کو نمونے سے باہر پاور یوٹیلٹی اور سرٹینٹی ایکویویلنٹس کے حوالے سے بیان…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ ری اِنفورسمنٹ لرننگ کرپٹو کرنسی پیئر ٹریڈنگ بہتر بنا سکتی ہے یا نہیں؛ یہ شماریاتی آربیٹریج کا ایسا طریقہ ہے جو باہم مربوط اثاثوں کی قیمتوں کے فرق میں ٹریڈ کرتا ہے۔ مصنفین ٹریڈنگ ماحول بناتے اور ایجنٹس کو یہ منتخب کرنے کی تربیت دیتے ہیں…
مقالہ مخصوص مارکیٹ حالتوں کے حوالے سے منافع کی تعریف کرکے شماریاتی آربیٹریج کا دائرہ وسیع کرتا ہے؛ ان حالتوں کی نمائندگی معلوماتی نظام، مثلاً سگما الجبرا، کرتا ہے۔ اس فریم ورک میں کلاسیکی آربیٹریج ایک خصوصی صورت کے طور پر شامل ہے اور بونڈارینکو سے منسوب…