Thư viện kiến thức

Nghiên cứu ánh xạ tương quan phần dư giữa các cổ phiếu S&P 500 thành ma trận kề cho Gaussian Boson Sampling, một phương pháp lượng tử quang tử để lấy mẫu đồ thị con dày đặc. Nghiên cứu so sánh hai phương pháp phân cụm cổ điển, Spectral và SPONGE, với các…

Bài viết điều chỉnh khung giao dịch nội gián của Kyle, mô hình hóa tương tác giữa nhà giao dịch có thông tin, nhà giao dịch nhiễu và nhà tạo lập thị trường. Người nội gián chọn quy mô lệnh thị trường, sau đó nhà tạo lập thị trường định giá tài sản bằng luồng…

Bài viết giới thiệu chính sách triển khai cho các hệ thống dự báo được huấn luyện lại định kỳ: tiếp tục vận hành mô hình đương nhiệm trong khi mô hình thách thức được tinh chỉnh lại theo kiểu khởi động ấm chạy ngoài luồng phục vụ, rồi so sánh cả hai trên…

Nghiên cứu sử dụng học trực tuyến dựa trên chuyên gia đối kháng để chọn tham số cho các chiến lược danh mục không chi phí và kết hợp các chiến lược giao dịch kỹ thuật thành một danh mục tổng hợp. Nghiên cứu khảo sát tập hợp chiến lược trên dữ liệu hằng ngày…

Nghiên cứu mô tả cách tiếp cận phân loại bằng học máy để dự đoán giá tiền mã hóa sẽ tăng hay giảm. Mô hình được huấn luyện bằng dữ liệu giá đóng cửa Bitcoin trong quá khứ và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật quen thuộc: Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, Chỉ…

Bài viết phát triển phương pháp không phụ thuộc mô hình để khôi phục động lực chiều thấp từ chuỗi thời gian nhiều chiều bị nhiễu trắng do quan sát. Phương pháp giả định quá trình tiềm ẩn tiến triển trong một không gian con động lực tuyến tính chiều thấp và…

Tài liệu mô tả cách dùng cây quyết định để tạo quy tắc giao dịch trong ngày cho từng cổ phiếu riêng lẻ thuộc chỉ số NIFTY50. Thay vì áp dụng cùng một tổ hợp chỉ báo kỹ thuật do nhà giao dịch thiết kế cho mọi cổ phiếu, phương pháp tìm các quy tắc riêng cho…

Bài viết trình bày mô hình Markov ẩn expectile tuyến tính để nghiên cứu lợi suất tiền mã hóa trong bối cảnh quản lý rủi ro. Expectile cho phép phân tích tập trung vào các phần bất đối xứng của phân phối lợi suất, trong khi các hệ số mô hình thay đổi theo…

Nghiên cứu mô hình hóa hợp đồng tương lai hàng hóa theo cấu trúc phân cấp: tài sản cơ sở tạo thành một cấp, còn từng hợp đồng riêng lẻ tạo thành cấp khác. Các mối quan hệ kết nối tài sản trong mỗi cấp, còn liên kết giữa các cấp nối hợp đồng với thị trường cơ…

Bài báo đề xuất các đồng hồ ngẫu nhiên được điều chỉnh cho mô hình tài chính thời gian liên tục, nhằm biểu diễn hoạt động giao dịch và nắm bắt lợi suất bất đối xứng, có đuôi dày. Phương pháp điều chỉnh các đồng hồ hình thành từ các quá trình con Lévy, hoặc…

Bài báo kiểm tra liệu giao dịch mua cổ phiếu trên thị trường mở của người nội bộ tại các công ty vốn hóa siêu nhỏ ở Mỹ, được công bố theo quy định, có thể giúp dự báo lợi nhuận bất thường sau đó hay không. Nghiên cứu phân tích 17,237 giao dịch mua liên quan…

Bài báo đề xuất sử dụng Soft Actor-Critic (SAC) và Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) để quản lý danh mục tiền mã hóa. Các tác nhân học các hành động giao dịch liên tục trong môi trường mô phỏng bằng dữ liệu thị trường lịch sử, điều chỉnh tỷ trọng…

Nghiên cứu đánh giá các cách điều chỉnh mô hình ngôn ngữ tổng quát để tạo chiến lược có thể chạy trên khuôn khổ Backtrader. Phương pháp kết hợp tiền huấn luyện tiếp tục trên mã của khuôn khổ với tinh chỉnh có giám sát trên các ví dụ chuyển yêu cầu thành mã…

Bài báo xem xét tình trạng quá khớp backtest trong học tăng cường sâu (DRL) cho giao dịch tiền mã hóa như một bài toán kiểm định giả thuyết. Nghiên cứu huấn luyện các tác nhân DRL, ước lượng xác suất quá khớp của từng tác nhân và loại bỏ những tác nhân bị…

Bài báo đề xuất mạng đối sinh tạo sinh có điều kiện để hiệu chỉnh từng chiến lược giao dịch và kết hợp tín hiệu của chúng. Bài báo đưa ra quy trình huấn luyện và lựa chọn cGAN cho dữ liệu chuỗi thời gian, dùng mẫu được tạo ra để tinh chỉnh chiến lược, đồng…

Nghiên cứu dùng mạng Bayes động để xây dựng mô hình ước lượng tỷ lệ giá trên lợi nhuận cơ bản, vốn thường dựa vào đánh giá của chuyên gia. Tỷ lệ PE được suy luận nhằm hỗ trợ quyết định đầu tư của con người hoặc làm đầu vào cho hệ thống giao dịch tự động. Các…

Bài viết trình bày một phương pháp dựa trên kernel để xây dựng chiến lược giao dịch động theo mục tiêu trung bình-phương sai. Phương pháp biểu diễn chiến lược dưới dạng hàm trong không gian Hilbert tái tạo kernel, cho phép quyết định phụ thuộc vào lịch sử…

NoxTrader sử dụng dữ liệu giá và khối lượng cổ phiếu US trong quá khứ để tạo các đặc trưng như lợi suất, giá theo tuần và động lượng giá theo tháng. Hệ thống áp dụng mô hình LSTM để dự đoán lợi suất và nắm bắt xu hướng giá dai dẳng, đồng thời cập nhật mô…

Tài liệu giới thiệu đấu giá thời gian thực (RTB) như một cách mua bán từng lượt hiển thị quảng cáo khi người dùng đang truy cập. Bằng cách tổng hợp nguồn quảng cáo của các nhà xuất bản và đưa ra quyết định ở cấp lượt hiển thị, RTB hỗ trợ mua quảng cáo tự…

Bài báo giới thiệu CausalReinforceNet, một khuôn khổ nhằm đưa phân tích nhân quả vào các quyết định học tăng cường trong giao dịch tiền mã hóa. Khuôn khổ kết hợp kỹ thuật Bayes và mạng Bayes động với học tăng cường, nhằm giúp tác nhân suy luận về các mối…

Bài báo giải thích bộ lọc Kalman qua một ví dụ tài chính đơn giản hóa, công thức toán học và cách biểu diễn bằng mô hình đồ thị xác suất. Cách nhìn bằng đồ thị kết nối bộ lọc Kalman với mô hình Markov ẩn và gợi mở các phương pháp suy luận cho bộ lọc Kalman…

Nghiên cứu xây dựng các dự báo xác suất về phương sai thực tế của Bitcoin, vượt ra ngoài dự báo điểm để ước tính các phân vị có điều kiện và biểu diễn mức độ bất định trong các kết quả biến động có thể xảy ra. Nghiên cứu kết hợp dự báo từ các mô hình thống…

Nghiên cứu này tìm hiểu liệu học tăng cường có thể cải thiện giao dịch cặp tiền mã hóa hay không; đây là cách tiếp cận kinh doanh chênh lệch thống kê dựa trên chênh lệch giá giữa các tài sản tương quan. Các tác giả xây dựng môi trường giao dịch và huấn luyện…

Nghiên cứu này khảo sát kiểm soát tối ưu khi mô hình có các nhân tố ẩn và người ra quyết định chọn một phân phối trên các hành động thay vì trực tiếp chọn một hành động duy nhất. Nghiên cứu đưa entropy Tsallis vào làm phần thưởng cho việc khám phá không gian…