Hypotézy

Long-only obchodní strategie pro jeden instrument, jednu burzu a jeden časový rámec, OHLCV-ONLY, na ETHUSDT.BINANCE_SPOT (svíčky DAILY). Uplatňuje osvědčený mechanismus akumulace při propadu EXACT SAME, stejně jako již zařazená strategie BtcSpotDrawdownAccumulationLong — aplikovaný na spot ETH namísto spotu BTC. PRIMARY GOAL: pokračovat v ADDRESSING BINANCE_SPOT VENUE QUOTA GAP (aktuálně 5.5% oproti cíli ≥15%; rozdíl 9.5%) pomocí známého a ověřitelného mechanismu na jiném instrumentu. Spolu s mým dřívějším návrhem SolSpotDrawdownAccumulationLong a již zařazenou strategií BtcSpotDrawdownAccumulationLong v procesu tím vzniká portfolio spotové akumulace tří coinů (BTC + ETH + SOL) na nedostatečně zastoupené spotové burze. ETH má DIFFERENT VOLATILITY PROFILE než BTC a SOL — střední (~60% anualizovaně oproti BTC ~45% a SOL ~75%) — a představuje tak přirozený diverzifikátor se střední volatilitou v portfoliu. Propady ETH z vrcholů za 30 dní bývají obvykle 12-20%, oproti BTC 8-15% a SOL 15-30% — s odlišnou četností spouštěčů i průběhem zotavení. FOLLOWS THE VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE potvrzeno tím, že byly zařazeny 4 z mých návrhů (neúspěšná strategie BtcVolatilityRegimeConditional mě naučila AVOID složité strategie s více mechanismy; jednodušší EthBtcRatioMeanReversion, BtcEthBnbCrossSectionalMomentumRotation a BtcMultiWeekTrendFollowingLong byly zařazeny): (1) OHLCV-ONLY (žádné supp_data → žádný posun vývojáře k intradennímu obchodování); (2) EXPLICIT denní typ svíčky — „ETHUSDT.BINANCE_SPOT-1-DAY-LAST-EXTERNAL“; (3) SIMPLE jediný mechanismus (práh propadu, bez větvení a přepínání režimů); (4) SAME-MECHANISM jako strategie již zařazená (ověřená předloha BtcSpotDrawdownAccumulationLong). ADDRESSES TWO QUOTA GAPS: BINANCE_SPOT burza (nedostatečně zastoupená); zachovává rozmanité pokrytí instrumentů (ETH je nejlikvidnější altcoin a představuje kanonickou „betu kryptoměnového trhu“ vedle BTC). FOUR PARAMETERS — radikálně jednoduché. NOT DUPLICATIVE s mým čekajícím návrhem SolSpotDrawdownAccumulationLong, protože ETH a SOL mají velmi odlišné profily volatility, četnost propadů i charakteristiky zotavení — pokrývají různé části prostoru strategií spotové akumulace.

Průřezové momentum portfolio z koše likvidních perpetual kontraktů Binance USD-M, MARKET-NEUTRAL (dolarově neutrální) LONG-SHORT. Při každém týdenním rebalancování seřadí koš podle relativní síly ve střednědobém horizontu a otevře LONG nejsilnějších titulů a SHORT nejslabších titulů se stejnou nominální hodnotou, takže portfolio má přibližně nulovou čistou tržní betu. Záměrně je sestaveno tak, aby obstálo při selhání, které v této relaci zmařilo nejvíce strategií — NON-GENERALIZATION nedávného režimu (strategie HL založené na impulsu/průrazu byly v tréninkovém vzorku ziskové, ale v nedávné vyčleněné části dat se zhroutily, protože šlo o směrové sázky s čistou kladnou betou). Dolarově neutrální průřezové portfolio ze své podstaty odstraňuje BTC-betu a obchoduje pouze DISPERSION mezi vítězi a poraženými; ta přetrvává na býčím, medvědím i kolísavém trhu, takže vyčleněná část dat nepředstavuje sázku na jediný směrový režim. Využívá jedinou opakovaně ověřenou rodinu výhod továrny strategií (momentum) v podobě nejodolnější vůči změnám režimu, na rozsáhlé víceleté historii Binance USD-M. Není to NOT žádná nástraha: NOT obchod s fundingem/carry/mezi burzami (u těchto obchodů, jak se právě ukázalo, převáží poplatky a cenové rozdíly, a pro COIN-M je zpětné testování kategoricky nemožné), NOT opce Deribit (nefunkční testovací prostředí), NOT krátkodobá sázka na čisté HL OHLCV (datová bariéra / chybějící zobecnitelnost), NOT obrat s malým TP a velkým stop-lossem (obrácený poměr výnosu a rizika). Zásadně zachycuje LARGE průřezovou disperzi (altcoiny se běžně během týdnů vlivem střídání tržních narativů rozcházejí o desítky procent), která výrazně převyšuje poplatek za nákup a prodej ve výši přibližně 0.10% USD-M — opak 0.02-0.10% rozpětí financování, které podlehlo poplatkům. Doplňuje nedostatečně zastoupené kategorie long/short (14.8%) a více instrumentů (14.4%) a liší se od příbuzných strategií AbsoluteMomentum (znaménko časové řady) a CrossSectional7DayReversal (krátkodobý obrat) — jde o relativní sílu ve střednědobém horizontu CONTINUATION. Má jen několik parametrů (délka zpětného okna, K, interval rebalancování).

Long/short strategie s jedním instrumentem, jednou burzou a denní periodicitou na BTCUSDT.BINANCE využívá spolehlivě vyplňovaná doplňková data OPEN INTEREST z továrny strategií k odhalení přeplněných pozic s pákou a obchodování následného návratu k průměru. EXPLICITLY DESIGNED TO COMPLY WITH THE ANALYST „venue_pivot_voids_hypothesis_roi“ META-CONSTRAINT: využívá datové cesty ONLY KNOWN-RELIABLE — svíčky BTCUSDT.BINANCE 1D (nejstabilnější zdroj svíček v továrně) a doplňkový datový tok OPEN_INTEREST (podle seznamu supplementary_data v factory.yaml, data sbírá OpenInterestCollector a ukládá PostgreSQL). NO riziko změny burzy, protože cílová burza IS je Binance USD-M od počátku. Mechanismus: když 7-denní z-skóre OI (vzhledem k průměru a směrodatné odchylce za předchozích 30 dní) překročí +2 sigma AFTER směrového pohybu ceny, opozdilci obchodující s pákou se k pohybu ve velkém připojili a pozice je strukturálně křehká — cena má při dalším pohybu v horizontu přibližně 3 dní tendenci vracet se proti nedávnému směru. Konkrétně: výrazný nárůst OI během růstu ceny znamená přeplněné long pozice (SHORT signál); výrazný nárůst OI během výprodeje znamená přeplněné short pozice (LONG signál — hrozí short squeeze). Doplňuje mou předchozí strategii BtcLiquidationCascadeReversal, která reaguje na nucené toky REALIZED; strategie THIS reaguje na pozicování založené na toku PRE, které často předchází PRECEDES likvidací. Společně tvoří portfolio „cyklu páky“: divergenci při prudkém nárůstu OI zachytí vznik přeplněných pozic; kaskáda likvidací zachytí jejich uzavírání. Jde o zcela odlišné třídy mechanismů, s odlišnými hlavními doplňkovými daty a načasováním signálů — bez překryvu. ABSENT FROM ALL 677 EXPERIMENTS: podle mého posouzení žádná strategie v portfoliu nepoužívá open_interest jako primární signál. UNTOUCHED MECHANISM CLASS. ADDRESSES QUOTA GAPS: směr long_short (11.8% → cíl alespoň 45%; rozdíl přibližně 33%, druhý největší mezi aktivními rozdíly); jednoduché denní svíčky BTC (malý prostor pro hledání Optunou řeší problém kolapsu metadat 7-pro-7 ADA 4H WF). FIVE PARAMETERS ONLY: oi_z_threshold, prev_return_threshold, profit_target_pct, stop_atr_mult, max_hold_days — výrazně jednodušší než neúspěšné strategie.

LONG-SHORT, jedno aktivum, čistě OHLCV, intradenní CONTINUATION strategie na BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual s využitím svíček o délce 1-HOUR, jejímž DISTINCT, mechanicky nezávislým spouštěčem je SUSTAINED MULTI-BAR DRIVE (setrvalost), nikoli SINGLE velká impulsní svíčka. Vstupuje ve směru potvrzeného prudkého nárůstu momenta — N po sobě jdoucích zavíracích cen 1H ve stejném směru, jejichž kumulativní pohyb překročí práh volatility — aby zachytila pokračování po vytrvalém intradenním pohybu. Jde záměrně o ORTHOGONAL doplněk k propagované rodině strategií pokračování po impulsu (výslovný pokyn analytika „hledat skutečně ortogonální mechanismy“): ověřený spouštěč založený na jediném impulsu se aktivuje při ONE odlehlé svíčce, což je přesně režim selhání, který způsobil ztráty u XRP (jednorázové zpravodajské výkyvy, po nichž následuje návrat k průměru). Požadavek více svíček PERSISTENCE takové jednorázové výkyvy filtruje a reaguje pouze na potvrzené momentum — jde o jiný spouštěč a jinou skupinu obchodů s nízkou korelací vůči případům založeným na jediném impulsu. Zaměřuje se konkrétně na BTC, protože instance založená na jediném impulsu pro BTC na -1H dosahuje pouze MARGINAL (Sharpe ~0.75); jednotlivé odlehlé svíčky na BTC často vedou k chaotickému pohybu. Spouštěč vyžadující setrvalý pohyb je proto cíleným pokusem získat čistší intradenní signál pokračování na hlavním trhu s největší hloubkou a likviditou, kde strategie lépe odolává poplatkům. Dodržuje všechny zavedené ochranné zásady: ověřenou granularitu 1H (NOT subintervaly -1H, které nepokryjí poplatky), hlavní trh s čistým tokem obchodů (NOT zpravodajské výkyvy ve stylu XRP), diskrétní dimenzování pozice s omezeným kapitálem pro jedno aktivum, s jedním vstupem a výstupem (bezpečné pro engine — NOT průběžné škálování podle volatility a obracení čisté pozice). Nejde o NOT variantu koše momentum strategií podle denního trendu (všechny zakázány — korelují s propagovanou strategií Absolute Momentum), NOT denní trend či souběh momentum pro jedno aktivum (zhoršené výsledky), NOT návrat k průměru či průraz (nefunkční), NOT carry z financování (převáží poplatky), NOT opce či spot (blokováno) ani NOT nové vyjádření spouštěče založeného na jediném impulsu. Větší kumulativní pohyby překonávají hranici poplatků lépe než jednotlivé svíčky a filtr setrvalosti přináší FEWER kvalitnější obchody (nižší podíl poplatků). Základní parametry jsou omezeny na minimum (délka a velikost pohybu, počáteční stop a posuvný stop).

Obchodní strategie sledující směr trhu, zaměřená na jeden instrument a v rámci dne (5-minutový rozhodovací horizont), s dlouhými i krátkými pozicemi na perpetual kontraktu BTCUSD.HYPERLIQUID, která obchoduje dosud nevyzkoušenou rodinu mechanismů analytika EXPLICITLY (c): mikrostrukturu knihy objednávek. Strategie průběžně počítá nerovnováhu hloubky na nejlepších cenách z úplných delta dat knihy objednávek L2, určuje PERSISTENT směrový tlak (nerovnováha zůstává mimo ±0.30 po několik po sobě jdoucích 5-minutových snímků — tím se odfiltrují falešné příkazy typu spoofing trvající jediný tick) a sází na směr tlaku jako na krátkodobý cenový posun. Současně řeší FOUR hlavní mezery v kvótách: (1) HYPERLIQUID burza (5.8% → cíl ≥20%, mezera 14.2%); (2) LONG_SHORT směr (12.1% → cíl ≥45%, mezera ~33%); (3) SHORT_HORIZON časový rámec (0.3% → cíl ≥10%, mezera ~9.7% — jde o největší mezeru v horizontu v portfoliu); (4) rodinu mechanismů mikrostruktury knihy objednávek, kterou v tomto sezení zkoušelo ZERO strategií. Strategie je navržena tak, aby nezávisela na tržním režimu — na rozdíl od průrazových/reverzních strategií ADA 4H, které selhaly, protože jejich výhoda vyžadovala konkrétní trendové režimy, je nerovnováha hloubky mechanismem založeným na toku, který existuje vždy, když jsou na trhu tvůrci a příjemci likvidity, bez ohledu na makrotrend. Liší se od mechanismu absorpce objemu (který jsem dříve navrhl pro ADA 4H) — ten fungoval na poměrech objemu uzavřených svíček k velikosti jejich těla; tato strategie využívá asymetrii stran knihy LIVE odvozenou z delt knihy objednávek, tedy zcela odlišný základní typ dat.

Mechanismus (a) z analytiky doporučeného seznamu dosud nevyzkoušených položek: nerovnováha objemu a toku odvoditelná z barů OHLCV. Strategie detekuje „absorpční bary“ — bary s neobvykle vysokým objemem, ale malým tělem (close-open) vzhledem k rozpětí baru. Tento vzorec ukazuje, že agresivní směrový tok narazil na pasivní likviditu, aniž se cena výrazně pohnula, což naznačuje skrytou akumulaci. Pokud následuje potvrzující průlomový bar, který zavře nad maximem absorpčního baru, strana absorbující objem (v tomto nastavení kupující) prokázala kontrolu a nerovnováha se obvykle vyřeší v jejím směru. Obchoduje pouze long na ADA 4H, jediném zdroji barů s trvale aktuálními daty. Na rozdíl od dřívějších průlomů jednoho instrumentu (využívajících průrazy Donchianova kanálu) a dřívějších signálů napříč instrumenty (BTC-vede-ADA, BTC-ETH-dekorrelace) jde o první mechanismus založený na toku objemu testovaný v tomto sezení na ADA 4H.

Long-only strategie pro jediný instrument a jediný časový rámec na svíčkách ADAUSDT.BINANCE 4H. Implementuje NEW strukturální mechanismus v souladu s varováním analytika před útlumem režimu: průrazové strategie (sekvenční HH, rozšíření šířky kanálu, rozšíření ATR) selhaly v režimu nižší volatility 2025+, ale strategie PULLBACK-REVERSAL by měly prosperovat (příkladem je právě nasazená ADAPullbackToRangeMidpointLong). Mechanismus: detekuje, když 3+ po sobě jdoucích svíček každá zavře LOWER než předchozí svíčka (série poklesů — pullback v rámci širšího rostoucího trendu), AND cena po celou dobu STAYED ABOVE nad 100-svíčkovým SMA (širší rostoucí trend stále trvá — jde o nákup při poklesu, nikoli o chytání padajícího nože). První BULLISH svíčka po sérii poklesů (zavírací cena > otevírací cena) signalizuje, že byl pullback vykoupen a momentum se obrátilo. Vstupuje do long pozice na této býčí obratové svíčce. Zásadně se liší od všech stávajících mechanismů ADA 4H: (a) NOT založený na průrazu (vstupy probíhají na END pullbacků, nikoli při průrazech extrémů kanálu — obchází zranitelnost vůči útlumu režimu, na kterou upozornil analytik); (b) NOT neúspěšné znovuzískání úrovně/absorpce (využívá poklesovou sekvenci založenou na počtu svíček při zachovaném trendu, nikoli knot jediné svíčky); (c) NOT pullback k mediánu (využívá CONSECUTIVE klesajících svíček SEQUENCE, nikoli blízkost mediánu); (d) NOT statistické signály; (e) sekvenční + strukturální podle profilu úspěšných vzorců analytika. Tento mechanismus zachycuje rytmus likvidního krypta na timeframe 4H v režimech nižší volatility: dochází k pullbackům, ale ty jsou vykupovány — vstup v okamžiku signálu návratu kupujících zachycuje růstový pohyb po obratu.

Long-only, jednoinstrumentová strategie s jedním timeframe na svíčkách ADAUSDT.BINANCE 4H. Využívá NEW MECHANISM CLASS, které reagují na analytikovo zásadní varování před úpadkem režimu z opuštěné strategie Two-Bar HH Breakout: „Mechanismus fungoval v období zvýšené volatility kryptoměn, ale nelze jej zobecnit na současný režim nižší volatility a neúspěšných průrazů.“ Strategie založené na průrazech jsou nyní ohrožené; režim 2025+ nahrává MEAN-REVERSION v rámci zavedených růstových trendů — nakupujte při poklesu, nikoli při průrazu. Mechanismus: detekuje silný nedávný pohyb ceny UP (3+ po sobě jdoucích svíček, kdy zavírací cena > zavírací cena předchozí svíčky, s kumulativním růstem >= 1.0×ATR), po němž nastane PULLBACK (cena se vrátí na úroveň vzdálenou nejvýše 0.3×ATR od středu rozpětí za posledních N svíček) a aktuální svíčka zavře BULLISHLY, čímž potvrdí konec pullbacku. V potvrzeném růstovém trendu (zavírací cena > sma_100) tak zachycuje klasickou příležitost „nakoupit při poklesu“, která se daří v režimech nižší volatility, kdy průrazy selhávají, ale pullbacky se vykupují. Zásadně se liší od všech stávajících mechanismů ADA 4H: (a) NOT založené na průrazu (vstupy jsou při pullbacku MIDPOINT, nikoli na krajích kanálu) — přímo řeší zranitelnost všech průrazových strategií vůči úpadku režimu; (b) NOT statistické (využívá strukturální návrat ceny k cenové úrovni, nikoli z-skóre nebo autokorelaci); (c) NOT absorpce v jediné svíčce (využívá sekvenci více svíček UP-MOVE a pullbacku). STRUCTURAL + SEQUENCE-BASED + MEAN-REVERSION-WITHIN-TREND podle pokynů analytika.

Pouze long obchodní strategie na jednom instrumentu a časovém rámci, založená na barech ADAUSDT.BINANCE 4H (audit_stale RESOLVED). Implementuje NEW strukturální mechanismus, který kombinuje tři vlastnosti úspěšných vzorců ověřené analytiky: (a) založený na sekvenci (podle úspěšného vzorce Two-Bar Sequential HH), (b) průraz kanálu (podle úspěšného vzorce Volume-Confirmed Donchian), (c) statistiky rozpětí (podle úspěšného vzorce Channel-Width Expansion). Mechanismus: rozpozná, kdy cena „klepe“ na maximum Donchianova kanálu za 20 barů — tedy zavírá v rozmezí 0.3×ATR od maxima Donchianova kanálu po dobu 3+ po sobě jdoucích barů — a poté prorazí nad něj. Toto nastavení „setrvalosti“ se strukturálně liší od průrazu v jediném baru, protože blízkost ceny po více barů ukazuje, že kupující soustavně testovali horní hranici kanálu a vytvářeli tlak. Když nakonec dojde ke skutečnému průrazu, nahromaděný nákupní tlak se projeví růstem. Zásadně se liší od všech stávajících mechanismů ADA 4H: (a) NOT Two-Bar HH Breakout (využívá PROXIMITY k maximu kanálu, nikoli sekvenci surových maxim barů); (b) NOT Donchian Channel-Width Expansion (využívá blízkost zavírací ceny baru, nikoli metriku šířky); (c) NOT N-Bar Sequential HL Breakout (využívá blízkost na straně HIGH, nikoli rostoucí podporu na straně LOW); (d) NOT Inside-Bar Cluster (využívá klepání na horní hranici kanálu, nikoli zužující se rozpětí); (e) NOT Midpoint Reclaim (využívá TOP, nikoli střed); (f) NOT statistické signály. SEQUENCE-BASED + RANGE-STATISTICS + CHANNEL-BREAKOUT tvoří souběh faktorů podle úplného profilu úspěšných vzorců analytika.

Strategie obchodující výhradně long na jediném instrumentu a v jediném časovém rámci, na barech ADAUSDT.BINANCE 4H (typ barů s nejspolehlivější aktuálností). Využívá NEW MECHANISM, který funguje na DIFFERENT OBSERVABLE než všechny dosavadní položky pipeline: OPEN-vs-PRIOR-CLOSE GAP. Každý bar 4H má otevírací cenu, která se může lišit od závěrečné ceny předchozího baru – tento „mezibarový gap“ odráží tok objednávek mezi časem uzavření předchozího baru a časem otevření aktuálního baru (na kryptoměnových trzích 24/7 jde v podstatě o okamžik, načasování barů Binance Vision však vytváří měřitelné gapy v důsledku rychlého toku objednávek na hranici baru). Mechanismus: detekuje bary, jejichž otevírací cena je výrazně nad předchozí závěrečnou cenou (býčí gap >= 0.5×ATR_14), AND závěrečná cena aktuálního baru je HIGHER než jeho otevírací cena (gap se udržel, nevyprchal), AND cena je v potvrzeném rostoucím trendu. Zachycuje mezibarový impuls hybnosti, který žádný vnitrobarový mechanismus nezachytí. Zásadně se liší od každého existujícího mechanismu ADA 4H: NOT průraz Donchianova kanálu (využívá gap, ne kanál), NOT geometrie baru (využívá vztah mezi INTER bary, nikoli v rámci baru), NOT výnosů se z-skóre (využívá poměr gapu k ATR, nikoli rozdělení výnosů), NOT autokorelace (bez výpočtů časové korelace), NOT odlehlá hodnota rozpětí (využívá otevírací cenu vůči předchozí závěrečné ceně, nikoli rozpětí high-low), NOT objemový signál (gap závisí pouze na ceně). Kombinace tří filtrů: velikost býčího gapu + udržení závěrečné ceny + trendový filtr. Očekává se přibližně 30-50 obchodů ročně – výrazně více než minimum pro walk-forward.

Rotace duálního momenta LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT napříč malým košem likvidních spotových hlavních aktiv s velkou tržní kapitalizací na BINANCE_SPOT (BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT), s denními svíčkami a WEEKLY rebalancováním. Kombinuje jedinou rodinu zdrojů výnosu z továrny strategií, která byla opakovaně ověřena (momentum/trend), se dvěma prvky odolnosti, jež v nedávných neúspěšných strategiích chyběly: (1) běží na burze s nejvyšší mírou přežití a nejnižší váhou — BINANCE_SPOT (9.4% oproti cíli ≥15%) — kde mají hlavní aktiva DEEP čistou historii pokrývající několik let (BTC/ETH od 2017, SOL/BNB od 2020), takže průběžné testování i nedávné období mimo vzorek zahrnují skutečné býčí, medvědí i boční tržní režimy, nikoli jediné mírné období o délce 6 měsíců (přesně ta slabina, která pohřbila impulzní a squeeze strategie HL); a (2) peněžní filtr trendu ABSOLUTE, který při absenci aktiva v rostoucím trendu přesouvá portfolio do USDT (mimo trh), a strukturálně tak předchází sérii měsíců se záporným výnosem, která zničila čistě OHLCV strategie HL. Záměrně NOT jakýmkoli rizikovým oblastem: NOT opcím Deribit (nefunkční testovací prostředí), NOT mikrostruktuře Hyperliquid OI/likvidací/tickových dat (datová bariéra), NOT intradenním průrazům či návratům od extrémů na jediném instrumentu (špatně se přenášejí na 24hodinový rytmus kryptoměn) a NOT výnosům z financování u upadajících hlavních aktiv. Průřezové a absolutní („duální“) momentum patří mezi nejlépe zdokumentované anomálie odolné vůči tržním režimům napříč třídami aktiv a kryptoměny vykazují výrazné střídání lídrů mezi hlavními aktivy (sezóna BTC oproti altcoinové sezóně), které tato strategie zachycuje. Nízký obrat (týdně, s hysterezním pásmem) udržuje spotové poplatky (~0.20% RT) zanedbatelné a malý počet parametrů (4) pomáhá bránit opakujícímu se přeučení. Plnění příkazů BINANCE_SPOT (burza s nižší váhou) a rozsah zahrnující více instrumentů (14.4%).

MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE relativní arbitráž funding sazeb mezi TWO různými perpetual trhy Binance se stejným podkladovým aktivem (SAME, BTC): coin-margined perpetual COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM) a perpetual USD-M s marží v USDT (BTCUSDT.BINANCE). Oba perpetualy sledují stejnou spotovou cenu BTC, ale jejich základny účastníků se STRUCTURALLY DIFFERENT — COIN-M využívají držitelé a těžaři s denominací v BTC k zajištění v jednotkách coinů, zatímco USD-M využívají spekulanti založení na USD — jejich funding sazby se proto pravidelně rozcházejí. Strategie získává výnos z tohoto funding DIFFERENTIAL (spreadu), nikoli z absolutního carry. Jde o přesné přeformulování, které analytik podpořil poté, co byl kvůli poklesu rozptylu opuštěn koš carry napříč funding sazbami hlavních aktiv: „použijte mechanismus na souboru, který skutečně vykazuje trvalou odchylku funding sazeb“. Odchylka CM vůči USD-M je strukturální rozdíl daný fungováním burz a přetrvává, i když jsou absolutní funding sazby na jednotlivých burzách téměř nulové — jde tedy o NOT cíl s klesajícím absolutním carry a liší se od carry funding sazeb HL, které už jsou v plánu (jiný pár burz, spread místo úrovně). Obě pozice jsou CONTINUOUS perpetualy (bez expirace opcí a vypořádání čtvrtletních kontraktů s pevným datem), takže se vyhne všem vadám testovacího rámce Deribit pro průběžné rolování opcí i překážce vypořádání kontraktů s pevným datem. Delta je přibližně 0 (jedna krátká a jedna dlouhá pozice se stejnou expozicí vůči BTC) a mark ceny obou perpetualů zůstávají těsně propojené, takže bazické riziko je minimální — čistší řešení než obchod mezi spotem a perpetualem. Strategie současně vyplňuje THREE nejméně zastoupených kategorií portfolia: BINANCE_CM (1.9% oproti cíli ≥5% — nejvíce podvážená burza), obchodování napříč burzami (5.3% oproti ≥15%) a směr portfolia s dlouhými i krátkými pozicemi, tržně neutrální (14.5% oproti nadváze 85.5% pouze dlouhých pozic). Nízký počet parametrů (přibližně 5) odolává opakujícímu se přeučení.

Obchodní strategie pouze pro long, jeden instrument a časový rámec na svíčkách ADAUSDT.BINANCE 4H (typ svíček, který jako jediný má trvale aktuální data podle přetrvávajícího vzorce audit_stale ovlivňujícího všechny ostatní svíčky Binance Futures ONLY). Zavádí dosud nevyzkoušený NEW strukturální mechanismus: TWO-BAR SEQUENTIAL HIGHER-HIGH BREAKOUT. Mechanismus: otevřete long, když (a) maximum aktuální svíčky překoná maximum předchozí svíčky AND (b) maximum předchozí svíčky překonalo maximum ITS předchozí svíčky — tedy dvě svíčky po sobě s vyššími maximy — AND (c) aktuální svíčka zavře nad maximem Donchianova kanálu za 20 svíček AND (d) závěrečná cena > sma_100 (filtr trendu). Jde o signál SEQUENCE-BASED (dvě po sobě jdoucí události HH), který se mechanicky liší od: (i) průrazu Donchianova kanálu na jedné svíčce (spustí se při každém novém maximu), (ii) průrazu potvrzeného objemem (využívá objem, nikoli posloupnost svíček), (iii) filtrů tržního režimu (bez vyhlazených indikátorů), (iv) vzorců absorpce a opětovného získání úrovně (třída neúspěšných mechanismů). Požadavek „dvou po sobě jdoucích HH“ kvantifikuje strukturální signál odvozený z Dowovy teorie — odfiltruje jednotlivé knoty a zachovává rychlé spouštění obchodů. Očekávaný počet obchodů: přibližně 40-70 obchodů ročně na ADA 4H (dostatek pro statistickou sílu při průběžném testování bez nesouladu způsobeného vzácnými událostmi). Jednoduchost — tři strukturální podmínky, žádné nadstavbové filtry tržního režimu ani výpočty oscilátorů — přímo reaguje na opakující se závěr analytika, že přefiltrované strategie při průběžném testování selhávají. Jeden instrument, jeden časový rámec, žádné další závislosti a typ svíček, který vývojář vždy volí.

Long-only obchodní strategie s jedním instrumentem a časovým rámcem na svíčkách LINKUSDT.BINANCE DAILY, která využívá analytikem ověřenou šablonu průrazu Donchianova kanálu potvrzeného objemem PURE. Doplňuje poslední dosud nepokrytou kombinaci instrumentu a časového rámce této šablony: BTC Daily, ETH Daily, SOL Daily, ADA Daily/4H, XRP 4H, BNB 4H, BTC 4H, ETH 4H, SOL 4H — všechny varianty existují; LINK Daily Volume-Confirmed Donchian NOT. Strategie LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong pokrývá LINK Daily, ale využívá jiný mechanismus (pokračování vícetýdenního trendu, nikoli průraz Donchianova kanálu). Šablona PURE: průraz denního maxima Donchianova kanálu za 20 dní + potvrzení objemem + 50-denní filtr trendu SMA. Používá pouze tři filtry, aby zachovala vysoký počet obchodů pro statistickou sílu walk-forward testování podle opakovaných doporučení analytika. LINK Daily nabízí tři konkrétní výhody: (a) LINK má odlišné narativní cykly než BTC/ETH/SOL/ADA — integrace orákul, spuštění CCIP, partnerství BUILD, události tokenizace RWA — a vytváří tak denní průrazy oddělené od širší bety L1; (b) denní LINK ATR obvykle tvoří 2-5% ceny, tedy výrazně více než činí minimální poplatek za perpetual futures 0.10%; (c) denní svíčky LINK jsou CONFIRMED WORKING prostřednictvím LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong. Strategie využívá jeden instrument a jeden časový rámec a má NO sekundárních závislostí — přímo se tak vyhne selhání napříč instrumenty audit_stale, které zmařilo každý návrh využívající více instrumentů.

A LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, mikrostrukturní strategie návratu k průměru nativní pro kryptoměny s dlouhou a krátkou pozicí na BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, svíčky 1–MINUTE), založená na historickém feedu likvidací REAL, pro který má Binance USD-M skutečně rozsáhlé pokrytí (Binance Vision forceOrder/klines likvidací) — analytik tuto burzu výslovně doporučil poté, co mechanismus Hyperliquid OI/likvidace/tick dvakrát narazil na nedostupnost dat (HL nemá katalog historických likvidací/OI/ticků; Binance USD-M ano). Edge: nucené likvidace jsou tržní příkazy typu INSENSITIVE (odebírají likviditu), které mechanicky překračují férovou hodnotu; jakmile se vyčerpá extrémní shluk likvidací, cena se vrací, když se obnoví čekající likvidita. Strategie sází proti ONLY vzácným, extrémním kaskádám likvidací (vysoká selektivita), takže každý zachycený návrat je velký v poměru k poplatku za round-trip futures přibližně 0.10%. Vyplňuje nejméně zastoupený horizont (short_1m_15m na úrovni 3.1% oproti cíli ≥10%) a přidává směr dlouhé/krátké pozice (14.5% oproti nadměrně zastoupeným strategiím pouze s dlouhou pozicí 85.5%); využívá nový doplňkový zdroj dat (likvidace), který je v portfoliu s 1340 experimenty téměř nevyužitý. Záměrně se vyhýbá všem zdokumentovaným nástrahám: opcím Deribit NOT (nefunkční testovací nástroj), mechanismu Hyperliquid NOT OI/likvidace/mikrostruktura (nedostupnost dat — jde o mechanismus SAME přesunutý na burzu se skutečnými daty, jak analytik výslovně uvedl), čistému průrazu/návratu NOT OHLCV HL (jádrem spouštěče je feed likvidací), carry z financování hlavních měn Binance NOT (jeho výnosnost poklesla) a obrácené geometrii Bollingerových pásem s malým NOT/TP velkým stop-lossem (poměr výnosu a rizika je nastaven na ≥1:1). Nízký počet parametrů (~5) má bránit přeoptimalizaci, která se opakovaně objevovala. Jedna burza BINANCE je nadměrně zastoupená (76.8%), ale je to opodstatněné: mechanismus kaskád likvidací lze zpětně testovat ONLY na burze se skutečnou a rozsáhlou historií likvidací; z našich burz je to Binance USD-M — analytik to uvedl přímo.

Strategie pouze pro dlouhé pozice, jeden instrument a jeden časový rámec na barech ADAUSDT.BINANCE 4H (audit_stale je nyní podle zpětné vazby analytika RESOLVED). Využívá NEW STRUCTURAL MECHANISM v souladu s výslovným doporučením analytika: „Na likvidních kryptoměnách fungují STRUCTURAL signály (založené na posloupnosti nebo statistice rozpětí).“ Mechanismus: DONCHIAN CHANNEL-MIDPOINT RECLAIM. Vypočítejte střed Donchianova kanálu za 20 barů (průměr maxima 20 a minima 20). Pokud se cena alespoň 3 barů po sobě nacházela BELOW středu (cena byla v dolní polovině rozpětí, kde měli kontrolu prodejci) a aktuální bar pak překoná CLOSES BACK ABOVE střed alespoň o 0.2×ATR (rozhodující návrat, nikoli šum), signalizuje to strukturální posun zpět ke kontrole kupujících v rámci zavedeného rozpětí. V kombinaci s filtrem dlouhodobého rostoucího trendu (zavírací cena > sma_100) zachycuje okamžik, kdy se zotavení ceny v rozpětí sladí s širším trendem. Podstatně se liší od všech stávajících mechanismů ADA 4H: (a) průrazu maxima/minima Donchianova kanálu NOT (používá MIDPOINT, nikoli hranici kanálu); (b) podpory dvojitým dnem NOT (využívá pivot ve středu INTRA-RANGE, nikoli shodu minim); (c) návratu po neúspěšném průrazu dolů NOT (jiná referenční úroveň: střed, nikoli minimum); (d) rozšíření kanálu-WIDTH NOT (střed slouží jako cenová reference, nikoli velikost rozpětí); (e) kumulativního výnosu / z-skóre / autokorelace NOT (bez výpočtů statistické velikosti – čistě strukturální signál cenové úrovně); (f) objemového signálu NOT. STRUCTURAL + RANGE-STATISTICS-BASED podle výslovného doporučení analytika. Pouze tři filtry.

Long-only strategie pro jeden instrument a timeframe na svíčkách ADAUSDT.BINANCE 4H (typu svíček s nejspolehlivěji aktuálními daty). Využívá NEW STRUCTURAL MECHANISM v souladu s výslovným doporučením analytika: „Na likvidním trhu s kryptoměnami fungují STRUCTURAL signály (založené na posloupnosti nebo statistikách rozpětí) — signály založené na velikosti momenta vynechte.“ Mechanismus: SEQUENTIAL LOW EQUALITY (test podpory dvojitým dnem). Strategie rozpoznává situaci, kdy se minimum nedávné svíčky přibližně shoduje s předchozím lokálním minimem v rámci malé tolerance ATR zlomku — jde o strukturální událost, tedy „test podpory“ nebo „dvojité dno“. V kombinaci s návratem ceny nad úroveň shodného minima při býčím zavření svíčky a filtrem dlouhodobého rostoucího trendu strategie zachycuje okamžik, kdy se prodejcům nepodařilo prolomit podporu TWICE — strukturální signál, že kupující tuto úroveň brání. Mechanismus se zásadně liší od všech existujících mechanismů ADA 4H: (a) proražení Donchianova kanálu NOT (využívá rovnost LOW, nikoli proražení horní hranice kanálu); (b) geometrie svíčky NOT (porovnává minima MULTI-BAR, nikoli tvar jediné svíčky); (c) odlehlá hodnota rozpětí NOT (shoda minima-LEVEL, nikoli velikost rozpětí); (d) autokorelace/skóre z/kumulativní výnos NOT (bez výpočtů velikosti momenta — čistá strukturální posloupnost); (e) mezera/posloupnost-HH NOT (porovnání minim-LOW, nikoli shody maxim ani mezery mezi otevřeními); (f) objemový signál NOT (objem není potřeba — jde o strukturální signál cenové úrovně). Mechanismus je RANGE-STATISTICS-BASED podle výslovného doporučení analytika. Liší se od opuštěného přístupu „návrat po neúspěšném prolomení podpory“ (PF 0.45 šlo opačným směrem), protože zde je nutné LOW-EQUALITY (prodejci TWICE selhali na stejné úrovni), nikoli nejprve prolomení podpory a následný návrat ceny — v takovém případě prodejci nejprve uspěli a pak se vývoj obrátil. Teze je zásadně odlišná: „podpora dvakrát vydržela“ oproti „falešnému prolomení podpory“.

Opční strategie s omezeným rizikem, která inkasuje prémium z opcí na ETH na Deribitu (2. nejlikvidnější trh s kryptoopcemi, úplná historie řeckých parametrů/IV v katalogu). V každém měsíčním cyklu prodává opci PUT mimo peníze a kupuje ochrannou opci PUT ještě dále OTM pod ní — BULL PUT SPREAD (vertikální spread) — a inkasuje čisté prémium s pevně omezenou maximální ztrátou (šířka spreadu minus prémium). Strategie inkasuje TWO strukturální prémie: (1) prémii za riziko volatility (implikovaná volatilita Deribitu ETH trvale převyšuje realizovanou volatilitu) a (2) prémii PUT-SKEW — krypto put opce se obchodují s trvale vyšší implikovanou volatilitou než stejně vzdálené call opce kvůli chronické poptávce po zajištění proti poklesu, takže systematický prodej put spreadů OTM zpeněžuje předražené pojištění proti poklesu. Mechanicky se DISTINCT od symetrických volatilních struktur továrny strategií na Deribitu (short strangle, iron condor, iron fly): ty inkasují prémium z volatility na obě strany kolem ATM; tato strategie izoluje vysoce oceněné křídlo DOWNSIDE. Jde o legitimní strukturální rozšíření výrazu short put VRP z BTC (který dosáhl třídy optimize) — VRP a put skew jsou vlastnosti tržní struktury přítomné na každém likvidním opčním trhu, nikoli zvláštnost hybnosti konkrétního aktiva, takže přenos BTC→ETH má opodstatnění (na rozdíl od nefunkčních portů pokračování jednotlivých altcoinů). Křídla s omezeným rizikem zastropují ztrátu při propadu pod realizační cenu, která by zničila nekryté put opce. Měsíční splatnost udržuje nízkou frekvenci (~12 cyklů ročně), takže poplatek za ~0.06% RT × 2-4 úseků je ve srovnání s prémiem zanedbatelný. Velikost pozice se určuje vzhledem k omezenému riziku (maximální ztráta na spread je omezena na ~2% vlastního kapitálu). ~4 parametrů na odolných zaokrouhlených hodnotách omezuje riziko přeučení.

Pouze nákupní strategie pro jeden instrument a timeframe na svíčkách LINKUSDT.BINANCE 4H, která využívá NEW MECHANISM CLASS: VOLATILITY EXPANSION jako hlavní vstupní signál, nikoli průraz kanálu. Mechanismus: detekuje svíčky, na nichž se aktuální ATR výrazně zvýšil nad svůj vyhlazený průměr za 30 svíček (atr_14 / atr_sma_30 >= 1.4), AND svíčka uzavře růstem AND cena již dosáhla nového maxima za 5 svíček — interpretuje to jako „změnu režimu volatility“ se směrovým vychýlením. Používá filtr dlouhodobého růstového trendu (uzavírací cena > sma_100), který má zabránit obchodování proti klesajícím trendům. CRITICALLY DISTINCT se liší od všech dosavadních mechanismů v pipeline: (a) NOT průraz Donchianova kanálu — jako hlavní spouštěč využívá poměr expanze ATR, nikoli cenovou úroveň průrazu kanálu; (b) NOT nárůst objemu — využívá volatilitu rozpětí svíčky (ATR), nikoli objem transakcí; (c) NOT svíčkovou formaci ani vzorec založený na pozici uzavírací ceny — využívá agregaci ATR za více svíček, nikoli geometrii jedné svíčky nebo krátkého časového okna; (d) NOT strategii určování velikosti pozice podle cílové volatility — expanze volatility je SIGNAL, nikoli vstupem pro určení velikosti pozice. Třída mechanismu „změna režimu volatility“ je popsána v modelech Englea 1982 ARCH a v literatuře Mandelbrota o shlukování volatility 1963; na kryptoměny ji aplikují Bekiros 2017 v práci „Přetrvávání volatility na trzích s kryptoměnami“. LINK je v pipeline nový instrument s timeframe 4H — existuje pouze LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong (denní timeframe), žádná strategie LINK 4H. LINK má vlastní cykly narativů (integrace oracle, spuštění CCIP, zprávy o partnerství Chainlink BUILD, tokenizace RWA), které vytvářejí události expanze volatility nezávislé na betě BTC/ETH/SOL. Jeden instrument a jeden timeframe — tím se přímo vyhýbá režimu selhání více instrumentů audit_stale. Strategie je pouze nákupní, protože (i) souběh expanze volatility, růstové svíčky a růstového trendu vychyluje signál směrem k růstu, (ii) trendový filtr brání obchodování proti klesajícím trendům, (iii) krátké pozice na hlavních kryptoměnách byly empiricky vyvráceny.

Strategie LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT intradenního CONTINUATION, která využívá signál pokračování po impulsním baru, jenž továrna strategií EXPLICITLY-SANCTIONED zobecňuje, jako DIVERSIFIED PORTFOLIO napříč ~10 hlavními instrumenty Binance USD-M s dlouhou historií (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) na 1-HOUR svíčkách. Každé aktivum se sleduje samostatně; když se u kteréhokoli objeví neobvykle silný směrový pohyb při vysokém objemu (impulsní svíčka), strategie otevře samostatnou pozici ve směru tohoto pohybu, aby zachytila jeho následné krátkodobé pokračování. Jde o analytiky podpořený nový směr (rodina impulsu a pokračování je opakovaně označována jako „zobecňující“; existují případy pro jedno aktivum s ETH-1H, SOL-1H a BTC-1H-HL), rozšířený na PORTFOLIO konkrétně za účelem odstranění dvou slabin, které vedly k opuštění téměř všech nedávných strategií: (1) LOW BREADTH / koncentrace na jedinou událost (portfolio s 3 aktivy HL dosáhlo 68% DD jako páková beta; průrazy jednotlivých aktiv byly koncentrovány do 2021) — náprava spočívá v tom, že impulsní události nastávají u různých, nedokonale korelovaných aktiv v různou dobu, a tím diverzifikují TRADE STREAM, místo aby hromadily korelovanou směrovou betu; a (2) TRADE-SPARSITY (CoinM Donchian s 26 obchody nedokázal naplnit walk-forward; okna OOS zůstala prázdná) — náprava spočívá v tom, že ~10 aktiv × časté 1H impulsy vytvářejí stovky obchodů ročně, takže každé okno walk-forward i holdout je hustě zaplněné. NOT jde o úpravu zakázaného koše momentum (jiná třída signálu: diskrétní intradenní pokračování po impulsu, nikoli trendový stav SMA/založený na klouzavém výnosu), NOT strategie pro jedno aktivum TSM (neúspěšná), NOT pomalý průraz (narušený změnou režimu), NOT návrat k průměru (neúspěšný) ani NOT opce/spot (blokováno). Konstrukce je bezpečná pro engine: diskrétní vstupy a výstupy s jednorázovým otevřením i uzavřením pozice, nejvýše jedna pozice na aktivum, limit nominální hodnoty každé pozice a limit celkové expozice portfolia GROSS — nikdy průběžné škálování podle volatility ani převracení čisté pozice (konstrukce, která způsobila artefakt nafouknuté nominální hodnoty). Poměr cílové úrovně a těsného stopu je široký (TP >= SL), aby se předešlo pasti poměru výnosu a rizika při prudkém propadu a odrazu. Tři základní parametry.

Long-only obchodní strategie pro jeden instrument a jeden časový rámec na barech BTCUSDT.BINANCE 4H, která sleduje strukturální STATISTIC uvnitř více barů: průměrnou pozici zavírací ceny v rozpětí maxima a minima každého baru za posledních 5 barů. Když se tento průměr trvale drží v horní třetině (>= 0.65) AND aktuální bar dosáhne nového maxima za 5 barů AND a platí filtr dlouhodobého trendu, vzorec signalizuje skrytou akumulaci nákupů — kupující systematicky tlačí zavírací cenu každého baru blízko jeho maxima po několik po sobě jdoucích barů, což ukazuje na trvalý nákupní tlak, aniž by samotné bary vykazovaly prudké pohyby. Zásadně se liší od všech dosavadních položek v pipeline: (a) NOT průraz Donchianova kanálu (používá pozici WITHIN rozpětí barů, nikoli průrazy hranic kanálu na extrémech barů); (b) NOT signál založený na z-skóre objemu (používá geometrii zavírací ceny uvnitř baru, nikoli objem transakcí); (c) NOT návrat po neúspěšném průrazu dolů (využívá konzistenci pozic zavírací ceny, nikoli průraz a obrat); (d) NOT svíčkový vzorec (statisticky agreguje 5 barů namísto rozpoznávání tvaru jediného baru); (e) NOT Williamsovo %R (využívá extrémy maxim a minim za více barů; tento ukazatel pracuje s pozicí zavírací ceny v rozpětí vlastního EACH BAR a počítá její průměr). Mechanismus zachycuje režim trvalého nákupního zájmu, který strategie založené na průrazu kanálu nezachytí (prudký pohyb jednoho baru není nutný) a který není vidět ani ve strategiích založených na objemu (objem může být běžný). Pouze long, protože (i) zavírací ceny trvale v horní třetině po více barů ukazují na býčí tendenci, (ii) trendový filtr brání obchodování proti klesajícím trendům, (iii) short pozice na hlavních kryptoměnách byly empiricky vyvráceny. Jeden instrument BTCUSDT.BINANCE 4H — ověřený funkční typ barů (BtcFourHourVolumeBreakoutLong + BTCFailedBreakdownReclaimLong + BTCVolumeConfirmedDonchianCalmVolLong + BTCVolumeConfirmedDonchianAntiChopLong tento instrument potvrzují). NO sekundární instrumenty — přímo se tak vyhýbá režimu selhání audit_stale při obchodování více instrumentů.

Zajištěná strategie carry MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE využívá prémii z financování perpetualů Hyperliquid a udržuje delta neutrální pozici pomocí dlouhé spotové pozice na Binance. Hyperliquid financuje HOURLY a financování jeho perpetualů bývá pravidelně vyšší a trvalejší než na Binance USD-M (novější burza, směrové retailové toky, nižší arbitrážní aktivita), takže extrémně kladné sazby financování představují méně arbitrážně využitý peněžní tok než rozdíly mezi hlavními aktivy Binance, u nichž předchozí průřezová carry strategie zjistila pokles výnosnosti na přibližně 0. Jde o analytikem navržené přepracování mechanismu funding carry: mechanismus zůstává stejný, přesouvá se z aktiv Binance s klesající výnosností na burzu s trvale vychýleným financováním a obchoduje se jako pozice aktivovaná prahem SINGLE-PAIR, nikoli jako průřezová rotace (která vytvořila artefakty z éry COVID). Zároveň doplňuje tři nejméně zastoupené složky portfolia — HYPERLIQUID (6.2% oproti cíli 20%), obchodování napříč burzami (5.2% oproti 15%) a dlouhý/krátký tržně neutrální směr (14.4% oproti cíli) — a vyhýbá se všem zdokumentovaným rizikům: používá pouze svíčky a financování (oboje existuje a má kvalitní data pro BTC na obou burzách), nikoli historicky nedostupná data o NOT HL OI, likvidacích a mikrostruktuře ticků; nejde NOT o čistou strategii OHLCV průrazu či protisměrného obchodu (neúspěšná rodina HL); a nejde o NOT klouzavé opce Deribit (nefunkční testovací prostředí). Hlavní pozice: BTCUSDT.BINANCE_SPOT (dlouhá, CASH, povolená). Zajišťovací pozice: perpetual BTCUSD.HYPERLIQUID (krátká, přijímá financování, když financování>0). Čistá delta je přibližně 0, takže zisk a ztráta = přijaté financování + případné sbližování báze spotu a perpetualu − poplatky. Pouze 3-4 parametrů, aby se omezilo riziko přeučení.

Long-only strategie na jediný instrument BTC s BTCUSDT.BINANCE 4H svíčkami spojuje analytikem ověřenou šablonu průrazu Donchianova kanálu potvrzeného objemem (Sharpe 3.63 + max. DD 2.94% + kladný výsledek v 6/7 letech na ADA, avšak vyřazenou kvůli šumu v testovacím okně May-2026) s výslovným ANTI-CHOP REGIME FILTER — přesným nápravným doporučením analytika po zamítnutí: „přepracovat s defenzivním filtrem detekce režimu, který automaticky vypíná vstupy během chop režimů typu 2026.“ Mechanismus proti chop trhu používá poměr směrové efektivity = abs(čistá změna ceny za N svíček) / součet absolutních změn mezi svíčkami za N svíček. Poměr blízký 1.0 znamená směrový pohyb ceny (trend); blízký 0.0 znamená oscilaci ceny s malým čistým posunem (chop). Vstupy jsou povoleny pouze při poměru >= 0.5 za posledních 30 svíček (5 dní při 4H) — tím se vypínají během chop režimů, které způsobily selhání testu ADA. Zásadně se liší od BTCVolumeConfirmedDonchianCalmVolLong (která používá realizovanou volatilitu LOW — jinou osu režimu): trh může být CALM AND CHOPPY (nízká volatilita, pomalý pohyb do strany — nevhodné pro průrazy) nebo VOLATILE AND TRENDING (vysoká volatilita s jasným směrem — vhodné pro průrazy). Filtr směrové efektivity rozlišuje režimy bez ohledu na úroveň volatility a doplňuje filtr nízké volatility. Jde o přesnou nápravu doporučenou analytikem po posledním zamítnutí. Strategie využívá BTCUSDT.BINANCE 4H — jejich funkčnost potvrzují BtcFourHourVolumeBreakoutLong + BTCFailedBreakdownReclaimLong + BTCVolumeConfirmedDonchianCalmVolLong. Jeden instrument, bez rizika infrastruktury napříč burzami.

Strategie pouze pro long obchoduje EXCLUSIVELY BTCUSDT.BINANCE perpetual futures na denních svíčkách; podmínkou je signál MARKET-BREADTH vypočítaný ze čtyř hlavních kryptoměn (BTC, ETH, SOL, BNB). Princip: při každé denní svíčce spočítá, kolik ze čtyř hlavních kryptoměn má závěrečnou cenu nad svým 50denním SMA (tedy je ve vlastním potvrzeném růstovém trendu). Když je šíře trhu >= 3 z 4, drží long pozici v BTC; když je < 3, drží hotovost. Víceinstrumentální SIGNAL (sleduje 4 instrumentů), ale jednoinstrumentální TRADE (pouze BTC). Mechanicky se liší od všech dosavadních položek pipeline: (a) rotační strategie SWITCH mezi aktivy — tato pouze zapíná a vypíná BTC; (b) košové strategie drží ALL vyhovujících aktiv — tato drží ONE konkrétní aktivum (BTC) podle režimu širokého trhu; (c) strategie sledující trend jednoho aktiva používají pouze trend vlastního aktiva — tato jako filtr používá kolektivní trend ANOTHER aktiv (tedy „režim širokého trhu“). Role v portfoliu: zachytit betu BTC v potvrzených všeobecně býčích režimech trhu a současně se vyhnout synchronizovaným medvědím trhům, kdy šíře trhu klesá u všech hlavních kryptoměn zároveň, například 2022 Q2-Q3, kdy BTC + ETH + SOL všechny během několika týdnů po sobě prolomily trend. Odlišuje se od rodiny rotačních strategií (BTCETHRelativeStrengthRotationLong, BTCETHSOLThreeWayRotationLong, ADABNBXRPThreeWayRotationLong vytvořené vývojářem), protože rotace se snaží vybrat PICK THE BEST aktivum; filtrování podle šíře trhu pouze potvrzuje BROAD-MARKET HEALTH před držením konkrétně BTC. Používá ONLY denní svíčky, jejichž funkčnost již byla potvrzena (BtcSpotDrawdownAccumulationLong ověřuje BTC denní, EthDailyGoldenCrossMomentumLong ověřuje ETH denní, SolDailyEmaTrendContinuationLong ověřuje SOL denní, BnbFourHourVolumeBreakoutLong ověřuje BNB instrument s dostupnými denními svíčkami). Nezávisí na více obchodních místech — přímo se vyhýbá způsobu selhání Layer-3-audit_stale.