BTC Daglig Close-Over-Forrige-Dags-High Fortsættelses-Long med 200-SMA Bull-Regimefilter

En long-only enkelt-instrument 2-BAR PRICE-CONTINUATION-strategi på BTCUSDT perpetual futures ved brug af daglige bars og OHLCV-only data, med et 200-SMA bull-regimefilter. Triggeren er en specifik 2-bar prisrelation dokumenteret af Linda Raschke ('Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies', 1996) og bredt anvendt i klassisk momentum-trading-litteratur: dagens CLOSE er over gårsdagens intra-day HIGH (ikke blot over gårsdagens close — strengt over den forudgående sessions top). Dette er mekanistisk NOVEL inden for porteføljen: 2-bar Bullish Engulfing kræver specifikke BODY-geometrirelationer (nuværende body opsluger fuldt ud forrige body); Three White Soldiers kræver 3 specifikke bullish bars i rækkefølge; HH/HL kræver 5-bar positionsdominans i BOTH-enderne; Wide Range Bar måler range i forhold til 14-bar gennemsnittet; Pivot Low kræver en lokal minimumsgeometri. NONE bruger den simple, men strukturelt meningsfulde relation 'close bryder afgørende forrige high'. Den økonomiske mekanisme: når BTC's close overstiger den foregående dags high, repræsenterer det (a) at købere har absorberet hele gårsdagens salgspres AND tilføjet ny efterspørgsel til højere priser, (b) at fangede shorts fra gårsdagens high nu er under vand og tvunget til at dække, (c) at systematiske momentum-tradere observerer close over forrige high som en fortsættelsesbekræftelse, hvilket giver follow-through-flow. Dette er et strengere signal end 'close > forrige close' (som kan forekomme i ren chop) og løsere end Three White Soldiers (som kræver 3 bars). Det fanger den enkelte afgørende breakout-begivenhed. BTC er valgt fordi (a) BTC for nylig har mistet en strategiplads (Three White Soldiers fejlede Layer 3) — dette udfylder BTC dagligt mønsterdækningshul, (b) BTC daglig futures-datasti blev brugt af Three White Soldiers + flere regimefiltre (datahentning er empirisk forsøgt på denne sti), (c) BTC's dybe institutionelle flow gør 'close over forrige high' statistisk meningsfuldt — institutionelle momentum-systemer reagerer systematisk på disse brud. Kun 2 eksplicitte parametre (regime SMA-periode, stop-loss pct) — blandt de SIMPLEST strategier i porteføljen.