BTC 日线收盘价突破前日高点的延续做多策略，采用200-SMA牛市régime过滤器

一个仅做多的单一品种2-BAR PRICE-CONTINUATION策略，应用于BTCUSDT永续期货，使用日线K线和仅OHLCV数据，并采用200-SMA牛市régime过滤器。触发条件是由Linda Raschke在《Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies》（1996）中记载并在经典动量交易文献中被广泛使用的特定2-bar价格关系：今日的CLOSE高于昨日的日内HIGH（不仅仅是高于昨日收盘价——而是严格高于前一交易日的高点）。这在投资组合中是机制上NOVEL的：2-bar看涨吞没形态需要特定的BODY几何关系（当前实体完全吞没前一实体）；三只白色武士需要连续3个特定的看涨K线；HH/HL需要5-bar在BOTH端的位置优势；宽幅K线衡量相对于14-bar均值的振幅；枢轴低点需要局部最小值几何形态。NONE使用的是简单但在结构上具有意义的“收盘价决定性突破前高”关系。经济机制如下：当BTC的收盘价超过前一日的高点时，这代表(a)买方吸收了昨日全部的卖压AND并在更高价位增加了新的需求，(b)昨日高点被套的空头目前处于浮亏状态，被迫回补，(c)系统化的动量交易者将收盘价高于前高视为延续确认信号，从而带来后续跟进的资金流。这是一个比“收盘价 > 前收盘价”（这种情况在单纯的震荡行情中也可能出现）更严格、但比三只白色武士（需要3根K线）更宽松的信号。它捕捉的是单一的决定性突破事件。选择BTC的原因是：(a) BTC最近失去了一个策略名额（三只白色武士未通过第3层）——这填补了BTC日线形态覆盖的空缺，(b) BTC日线期货数据路径曾被三只白色武士以及多个régime过滤器使用（该数据获取路径已经过实证尝试），(c) BTC深厚的机构资金流使得“收盘价高于前高”具有统计学意义——机构动量系统会系统性地对这类突破做出反应。在投资组合的SIMPLEST个策略中，仅有2个显式参数（régime SMA周期、止损百分比）。