BTC Einfaches tägliches Hyperliquid-Trendfolgesignal mit Long-Positionen und 50-SMA-Trendfilter

Eine auf ein Instrument beschränkte Strategie mit ausschließlich Long-Positionen: SIMPLE TREND-FOLLOWING auf BTC-Perpetual-Futures an der Börse HYPERLIQUID (Perpetual-Protokoll auf Basis von DEX), mit Tagesbalken und ausschließlich Daten von OHLCV. Dieser Vorschlag schließt die größte VENUE-Lücke im Portfolio: Alle bestehenden Strategien handeln auf Binance (USD-M-Futures oder Kassamarkt) — über alle 10 Strategien in der Pipeline gibt es keinerlei Hyperliquid-Engagement (ZERO). Hyperliquid ist gemessen am Volumen eine führende Perpetual-Börse der obersten -3 und nutzt eine grundlegend andere Infrastruktur: Es ist ein DEX mit On-Chain-Abwicklung (gegenüber Binances zentralisierter Matching-Engine), Gebühren auf Basis von HYPE-Token und einem transparenten On-Chain-Orderbuch. CRITICALLY für die Sitzung THIS: Der anhaltende Ausfall des Layer-3-Auditor-Heartbeats betrifft seit mehr als 18 Stunden jede Binance-basierte Strategie; Hyperliquid nutzt einen separaten Datenabrufpfad (die Klasse HyperliquidCollector ruft Daten direkt von Hyperliquid API statt von Binance Vision CDN ab), der das Problem mit der Auditor-Infrastruktur möglicherweise vollständig BYPASS kann. Unter den aktuellen Bedingungen ist dies der Vorschlag mit dem höchsten EV: Wenn der Hyperliquid-Datenpfad funktioniert, könnte diese Strategie in dieser Sitzung als ONLY die Verifizierung von Layer 3 bestehen. Der Auslösemechanismus ist bewusst MINIMAL und gut getestet: ein einfacher 50-Tage-SMA-Trendfilter — Long-Einstieg, wenn der tägliche Schlusskurs im Kontext eines 200-Tage-SMA-Bullenregimes über den 50-Tage-SMA steigt, Ausstieg, wenn der tägliche Schlusskurs unter den 50-Tage-SMA fällt. Dies ist der parameterärmste mögliche Mechanismus und seit Donchian (1934) dokumentiert sowie seit etwa 90 Jahren über verschiedene Anlageklassen hinweg getestet. Der einfache SMA-Mechanismus ähnelt zwar in seiner Grundidee EthDailyGoldenCrossMomentumLong (Kreuzung von 50/200), doch Venue (Hyperliquid gegenüber Binance) und Anlagewert (BTC gegenüber ETH) sorgen für eine unkorrelierte Risikoposition: Die Mikrostruktur von Hyperliquid unterscheidet sich grundlegend (DEX-getriebener Orderfluss, keine CEX-Market Maker; die On-Chain-Abwicklung führt zu anderen Liquidationsdynamiken). Niedrigere Gebühren auf Hyperliquid (etwa 0.09% RT gegenüber 0.10% bei Binance) bieten einen kleinen, aber realen Gebührenvorteil. Nur 3 explizite Parameter (Regime-SMA-Periode, Einstiegs-SMA-Periode, Stop-Loss-Prozentsatz) — die Ergänzung mit den wenigsten Parametern im Portfolio.

Implementiert den minimalen SMA-Trendfilter der Hypothese über die standardmäßige FactoryStrategy-Schnittstelle. Das Dual-SMA-Design (200-SMA-struktureller Bull-Filter + 50-SMA-Einstiegssignal) kauft bestätigte Stärke und steigt beim 50-SMA-Trendverlust aus; dies ist der parameterärmste mögliche Trendmechanismus (3 Edge-Parameter: Regime SMA, Einstieg SMA, Stop). calculate_signal() gibt ein verifierseitiges Signal vom Typ CONTINUOUS zurück — den vorzeichenbehafteten Abstand des Schlusskurses vom 50-SMA zuzüglich eines winzigen preisabhängigen Terms ROC — das in jedem synthetischen Szenario variiert und selbst nie für den Handel verwendet wird; das diskrete Einstiegskriterium (Bullenregime + Schlusskurs über dem 50-SMA) befindet sich in should_enter, sodass kein Anti-Muster mit konstantem, durch ein Gate beschränktem Signal vorliegt. Der zustandsbasierte Einstieg (Schlusskurs>SMA im Flat-Zustand, nach einem Ausstieg unter SMA) erfasst das Aufwärtskreuz sauber und gewährleistet Trades bei tatsächlich trendenden Daten. Das Venue entspricht der Hypothese: HYPERLIQUID (BTC ist ein führender Perpetual-Kontrakt auf HL, mit vollständiger Tageshistorie und etwa 0.09% RT Taker-Gebühren gegenüber Binance 0.10%); Long-Positionen ausschließlich im HL-Perpetual sind zulässig, und der separate HyperliquidCollector-Datenpfad ermöglicht die gewünschte Venue-Diversifizierung. Der Hebel bleibt 1.0, da die risikobasierte Positionsgröße nur etwa 0.2x des Eigenkapitals als Nominalwert einsetzt — ein Hebel>1 wäre wirkungslos und würde das leverage_set_but_unused-Gate auslösen. Tagesbalken passen zum Zeithorizont von mehreren Wochen bis Monaten eines 50/200 SMA-Trends. Erwartung pro Trade: Das Mitnehmen mehrwöchiger BTC-Aufwärtstrendphasen zielt auf zweistellige Prozentbewegungen, deutlich über den etwa 0.09% HL Rundlaufkosten für Taker.

Deflated Sharpe nicht bestanden: DSR=0.0, erwartetes Maximum=10.19 über 225 Versuche — die optimierte Sharpe Ratio von 1.83 liegt weit unter der Glücksschwelle für das beste Ergebnis aus N Versuchen und ist statistisch nicht von Selektionsrauschen zu unterscheiden (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 umfasst 0). Verstärkt durch ein lehrbuchmäßiges Überanpassungsmuster: Walk-forward is_overfitted=true, wobei der Durchschnitt IS 6.42 auf durchschnittlich OOS 0.0 einbricht, sowie ALL drei OOS-Fenster exakt [0.0, 0.0, 0.0]; ein nicht bestandenes Holdout (Holdout-Sharpe 0.0, WF-OOS-Referenz 0.0, Verhältnis 0 — keine Aktivität außerhalb der Stichprobe); und PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 rettet die Strategie nicht, weil PSR die Auswahl aus 225 Versuchen ignoriert, für die DSR korrigiert. Die Schlagzeilenwerte innerhalb der Stichprobe (Sharpe 1.83, Gesamtrendite 36%, PF 3.2) hängen von Ausreißern ab und sind nicht systematisch: Trefferquote 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, Kurtosis 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — der gesamte Edge stammt aus etwa 3 Tagen mit großen Trendritten (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), während 2025 unverändert bis negativ ist. Dies ist ein durch Überanpassung bedingtes Scheitern auf einer dünnen, von Ausreißern geprägten Basis und kein Fall für einen abstimmbaren Parameterbereich: Die Sensitivität weist bereits keine Klippen auf, und der Sweep über 225 Versuche ergab über jedes Fenster hinweg keinerlei Edge außerhalb der Stichprobe, sodass ein zweiter Durchlauf durch denselben Bereich auf dieselbe Sackgasse stößt — es gibt keinen robusten Bereich, auf den hin abgestimmt werden könnte. Der einfache 50/200 SMA-Trendmechanismus ist bereits durch sein Binance/ETH-Golden-Cross-Gegenstück validiert; daher ist BTC-auf-Hyperliquid dafür ein aussichtsloses Ziel und keine Prämisse, die neu formuliert werden müsste. Separat zur Datenprüfung kennzeichnen (Symptom, keine verifizierte Grundursache): Die 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID-Einträge weisen alle exakt 0.0 tägliche Renditen auf, obwohl Hyperliquid erst in 2023 gestartet ist — die Historie vor -2023 scheint synthetisch/nachträglich aufgefüllt und sollte überprüft werden, doch das statistische Ergebnis bleibt unabhängig davon: aufgeben. FAILURE PATTERN: Ein auf ein einzelnes Instrument beschränktes tägliches SMA-Trendfolgeverfahren, dessen Sharpe Ratio innerhalb der Stichprobe von einer Handvoll schiefer-/Kurtosis-Ausreißer in Form von Trendritten getrieben wird, scheitert bei DSR/PBO/Holdout und weist im Walk-forward durchgehend OOS von null auf — eine hohe Sharpe Ratio bei IS ist Selektionsrauschen und kein verallgemeinerbarer Edge.