EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H

Hyperliquid ETH Open Interest / Απόκλιση Τιμής - Αντιστροφή Εξάντλησης, Long-Short (Ενιαίο Μέσο Perpetual, 1H Bars + OI, Fade Κινήσεων σε Πτωτικό OI — NOT Καθαρού OHLCV, NOT Breakout, NOT Funding-Carry)

Μια LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT στρατηγική αντιστροφής εγγενής στα κρυπτονομίσματα σε ETHUSD.HYPERLIQUID perpetual futures, χρησιμοποιώντας bars 1-HOUR CONFIRMED BY μεταβολή OPEN-INTEREST (σειρά hl OI). Είναι σκόπιμα NOT μια καθαρή στρατηγική OHLCV: ολόκληρο το σήμα εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ της κατεύθυνσης της τιμής και της κατεύθυνσης του OI, την οποία οι στρατηγικές που βασίζονται μόνο σε OHLCV (οι επανειλημμένα αποτυχημένες αδελφές στρατηγικές breakout / squeeze / opening-range του HL) δεν μπορούν να δουν. Καλύπτει ταυτόχρονα τα δύο πιο εμφανή κενά του χαρτοφυλακίου — πλατφόρμα HYPERLIQUID (5.9% έναντι στόχου >=20%) και κατεύθυνση long_short (14.5% έναντι της 85.5% υπερσυγκέντρωσης μόνο σε long) — αποφεύγοντας παράλληλα κάθε τεκμηριωμένη οικογένεια αποτυχίας (καμία υποδομή options/Deribit, κανένα cross-sectional funding carry με φθίνουσα διασπορά, κανένα breakout OHLCV, καμία υποχώρηση (fade) Bollinger, και διακριτή από το μόλις δημιουργημένο fade καταρράκτη ρευστοποιήσεων). Ο μηχανισμός διαπραγματεύεται τις τέσσερις κανονικές καταστάσεις τιμής/OI αλλά ενεργεί μόνο ACTS στις δύο καταστάσεις EXHAUSTION όπου το OI είναι CONTRACTING: ένα ισχυρό ράλι με FALLING OI είναι κάλυψη ανοιχτών θέσεων short (short-covering) χωρίς νέα πεποίθηση αγοράς (long) (η ανοδική κίνηση είναι κούφια -> fade SHORT), και μια απότομη πτώση με FALLING OI είναι αναγκαστική ρευστοποίηση θέσεων long / κεφαλαίωση (capitulation) (οι πωλητές εξαντλούνται -> fade LONG). Όταν το OI είναι RISING με την κίνηση (νέα κεφάλαια εισέρχονται προς την κατεύθυνση της συναλλαγής) παραμένουμε εκτός — αυτό είναι μια υγιής τάση που δεν πρέπει να αντισταθμίσουμε (fade). Σκόπιμα με λίγες παραμέτρους (~4 βασικοί ρυθμιστές: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr, συν μία γεωμετρία εξόδου) δεδομένων των επαναλαμβανόμενων αποτυχιών υπερπροσαρμογής (overfitting), και η γεωμετρία εξόδου είναι ρητά NON-αντεστραμμένη (ο στόχος take-profit >= απόσταση stop) για να αποφευχθεί η παγίδα απόδοσης μικρού κέρδους/μεγάλης ζημίας που βύθισε τη στρατηγική Bollinger COIN-M. RISK PROFILE: βασικός κίνδυνος 1.5% των ιδίων κεφαλαίων ανά συναλλαγή· stop βασισμένο στη μεταβλητότητα τοποθετημένο πέρα από το ακραίο σημείο ταλάντωσης (swing extreme) της κίνησης εξάντλησης (όπου η θέση αντιστροφής ακυρώνεται)· το take-profit ορίζεται σε >= 1.0x την απόσταση του stop ώστε το avg_win να μην είναι δομικά μικρότερο από το avg_loss· το μέγεθος θέσης κλιμακώνεται με την ισχύ της απόκλισης (μεγαλύτερη κίνηση τιμής + μεγαλύτερη συστολή OI => έως 3% κίνδυνο, οριακή απόκλιση => 1%)· μέγιστη έκθεση μεμονωμένης θέσης 20% των ιδίων κεφαλαίων· αυστηρό time-stop 36 ωρών (αν η αντιστροφή δεν έχει ξεκινήσει, η απόκλιση ήταν θόρυβος, έξοδος επίπεδη)· μόχλευση 1.0.

Η επανάληψη 2 διορθώνει ακριβώς την αναφερθείσα ασυμφωνία Layer-1.5: το διαπραγματευόμενο μέσο είναι τώρα το δηλωμένο ETHUSD.HYPERLIQUID perp της υπόθεσης αντί για ETHUSDT.BINANCE. Πριν από την αλλαγή, επιβεβαίωσα ότι και τα δύο σκέλη δεδομένων όντως επιλύονται για το μέσο HL, καθώς η προηγούμενη αλλαγή πλατφόρμας είχε γίνει με την υπόθεση ότι δεν θα μπορούσαν: (1) τα bars ETHUSD.HYPERLIQUID 1-HOUR βρίσκονται στον κατάλογο από 2025-10-11 έως 2026-09-04, και (2) ο φορτωτής συμπληρωματικών δεδομένων του factory προκύπτει το σύμβολο OI από το id του μέσου (ETHUSD -> ETHUSDT), οπότε το ιστορικό open interest του ETH perp (2026-03-23 -> σήμερα) παρέχεται για αυτό το μέσο HL χωρίς επιπλέον σκέλος και χωρίς διασύνδεση μεταξύ πλατφορμών. Τεκμηριώνω στο docstring ότι αυτή η σειρά OI είναι ETH perp OI σε επίπεδο αγοράς και όχι επίπεδο OI ειδικό για το HL (η Hyperliquid δεν δημοσιεύει εδώ ιστορικό σε επίπεδο OI, μόνο boolean τιμές hl_oi_cap) — οι εκκαθαρίσεις short-covering και αναγκαστικής ρευστοποίησης είναι γεγονότα μεταξύ πλατφορμών, οπότε αποτελεί έγκυρη επιβεβαίωση για το συμβόλαιο HL, και παραμένει μόνο σήμα. Μόνο δύο άλλες γραμμές άλλαξαν: min_notional 5 -> 10 (το ελάχιστο της Hyperliquid) και ένας ρητός έλεγχος ελάχιστου ονομαστικού ποσού (min-notional) στο position_size ώστε οι εντολές μικρότερου μεγέθους να παραλείπονται αντί να απορρίπτονται σιωπηλά. Το σήμα, η γεωμετρία εισόδου/εξόδου, η κλιμάκωση κινδύνου και όλες οι ρυθμιζόμενες παράμετροι παραμένουν αμετάβλητες.

Fade εξάντλησης με πύλη OI και αρνητική προσδοκώμενη απόδοση σε ένα σύντομο παράθυρο ενιαίου καθεστώτος — δεν αξίζει 2 ώρες βελτιστοποίησης. Σε 102 συναλλαγές: profit_factor 0.78, avg_trade_return_pct -0.028% (αρνητικό), expectancy -$34.5/συναλλαγή, total_return -3.5%, Sharpe -1.18 με CI [-3.16, 0.93] και PSR 0.254 (avg_win $255 < avg_loss $302, οπότε η μη αντεστραμμένη γεωμετρία και πάλι δεν παρήγαγε πλεονέκτημα). Είναι επίσης δομικά αμέτρητο: τα δεδομένα Hyperliquid ETH 1H ξεκινούν στις 2025-10-11, οπότε ολόκληρο το backtest καλύπτει ~11 μήνες ενός καθεστώτος (data_days 328, annual_returns {2026} μόνο, only_one_regime true), με το καταπονημένο τριτημόριο (stressed tercile) στο -5.2% (Sharpe -3.3) — ένα walk-forward με παράθυρο 3 συν κράτημα εκτός δείγματος 20% σε 102 συναλλαγές ενιαίου καθεστώτος δεν μπορεί να επικυρώσει τίποτα. Αυτή είναι η οικογένεια κατευθυντικού fade με πύλη L73 single-perp OI/συμπληρωματικών δεδομένων (χωρίς πλεονέκτημα αυτή τη συνεδρία, αδελφή της ήδη εγκαταλειμμένης fade εξάντλησης απόκλισης BTC OI) σε συνδυασμό με Hyperliquid (0/128, L82). Καμία αλλαγή παραμέτρου δεν αναστρέφει ένα fade με αρνητικό Sharpe, sub-0.8-PF, αρνητικό ανά συναλλαγή, και το εμπόδιο δεδομένων αποκλείει ούτως ή άλλως μια αξιόπιστη επικύρωση. Μοτίβο αποτυχίας: no_edge single-perp fade με πύλη OI, δεδομένα ενιαίου καθεστώτος HL (L73/L82).

Αντιστροφή εξάντλησης long-short OI/απόκλισης τιμής σε ETHUSD.HYPERLIQUID perp, bars 1-HOUR. Σε κάθε bar, η κίνηση τιμής 4 bar συνδυάζεται με τη μεταβολή στο ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest) του ETH perp στο ίδιο παράθυρο. Η στρατηγική ενεργεί ONLY στις δύο καταστάσεις εξάντλησης όπου το OI είναι CONTRACTING κατά τουλάχιστον 1%: ένα ράλι >=1% με πτωτικό OI είναι κάλυψη ανοιχτών θέσεων short χωρίς νέα πεποίθηση long (fade SHORT), και μια πτώση >=1% με πτωτικό OI είναι αναγκαστική ρευστοποίηση long/κεφαλαίωση (fade LONG). Όταν το OI αυξάνεται μαζί με την κίνηση, η στρατηγική παραμένει εκτός. Τα stops τοποθετούνται πέρα από το ακραίο σημείο ταλάντωσης 4 bar συν 0.5 ATR (όπου η θέση αντιστροφής ακυρώνεται), με μη αντεστραμμένο take-profit στο 1.5x της απόστασης stop· ο κίνδυνος ανά συναλλαγή κλιμακώνεται 1%-3% των ιδίων κεφαλαίων ανάλογα με την ισχύ της απόκλισης, η έκθεση περιορίζεται στο 20% των ιδίων κεφαλαίων, και ένα time stop 36 ωρών κλείνει τις παλιές συναλλαγές. Μόχλευση 1.0. Το OI είναι μόνο σήμα, ποτέ ταμειακή ροή· χωρίς κάλυψη OI η στρατηγική παραμένει επίπεδη (flat).

Ο έλεγχος επαλήθευσης απέτυχε (Επίπεδο 1.5 — συνέπεια υπόθεσης/config) [class=hypothesis_mismatch]: - Το config.instrument_id είναι ETHUSDT.BINANCE αλλά η υπόθεση δηλώνει ETHUSD.HYPERLIQUID — ίδιο περιουσιακό στοιχείο, DIFFERENT πλατφόρμα/τύπος συμβολαίου (οι προμήθειες, ο διακανονισμός και η προϋπόθεση του μηχανισμού διαφέρουν). Διαπραγματευτείτε το δηλωμένο μέσο.

Καθαρή κατασκευή με λίγες παραμέτρους και μη αντεστραμμένη γεωμετρία TP≥stop, stops στο ακραίο σημείο ταλάντωσης (swing-extreme), και ειλικρινής αποκάλυψη ότι το HL δεν διαθέτει ιστορικό σε επίπεδο OI (χρησιμοποιεί ETH OI σε επίπεδο αγοράς μόνο ως σήμα)

Περιορισμένο drawdown (4.3%)· το OI χρησιμοποιείται ως σήμα, όχι ως ταμειακή ροή

Αρνητική προσδοκώμενη απόδοση (expectancy): PF 0.78, avg_trade_return_pct -0.028%, expectancy -$34.5/συναλλαγή, Sharpe -1.18 (CI [-3.16, 0.93]), PSR 0.254

Δομικά αμέτρητο: HL ETH 1H ξεκινά 2025-10-11, οπότε ολόκληρη η δοκιμή είναι ~11 μήνες / ένα καθεστώς (only_one_regime true· annual_returns {2026 μόνο})

Το walk-forward με παράθυρο 3 + κράτημα εκτός δείγματος (holdout) 20% δεν μπορεί να επικυρώσει 102 συναλλαγές σε ένα ενιαίο καθεστώς (regime)· το καταπονημένο τριτημόριο (stressed tercile) ήδη -5.2% (Sharpe -3.3)

L73 οικογένεια fade με πύλη single-perp OI/συμπληρωματικών δεδομένων, σε συνδυασμό με Hyperliquid (0/128, L82)· αδελφή στρατηγική της ήδη εγκαταλειμμένης fade εξάντλησης απόκλισης BTC OI

Ο έλεγχος επαλήθευσης απέτυχε (Επίπεδο 2 — συνθετικά σενάρια): Παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν: ['tp_mult', 'max_risk', 'min_risk', 'base_risk', 'oi_window', 'atr_buffer', 'atr_period', 'oi_drop_thr', 'min_notional', 'price_move_thr', 'time_stop_hours', 'max_notional_frac'] Ελέγξτε ότι το __init__ ορίζει όλα τα χαρακτηριστικά από το self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690560000)

Ο έλεγχος επαλήθευσης απέτυχε (Επίπεδο 3 — δοκιμή backtest σε sandbox): η δοκιμή smoke test υπερέβη το όριο 300s πραγματικού χρόνου (wall-clock). Αυτό σχεδόν πάντα σημαίνει εργασία ανά bar που κλιμακώνεται με το ιστορικό — π.χ. επανασάρωση ολόκληρης της σειράς funding/συμπληρωματικών δεδομένων, ή ανακατασκευή μιας λίστας και κλήση min()/sorted() μέσα στις calculate_signal()/on_bar() σε κάθε bar. Υπολογίστε εκ των προτέρων ταξινομημένους πίνακες χρονοσφραγίδων ONCE στο __init__ και χρησιμοποιήστε bisect, ή αποθηκεύστε στην cache αναζητήσεις με κλειδί τη χρονοσφραγίδα, ώστε το κόστος ανά bar να είναι O(log n) και όχι O(n).

Ο έλεγχος επαλήθευσης απέτυχε (Επίπεδο 3 — δοκιμή backtest σε sandbox): Δεν παρήχθησαν συναλλαγές Τύπος bar που χρησιμοποιήθηκε: ETHUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Bars που επεξεργάστηκαν: 56952 Διαγνωστικά: Η should_enter() επέστρεψε πλευρά (side) 0 φορές σε 56936 αξιολογημένα bars -> το ENTRY CONDITION σας δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Χαλαρώστε τη λογική εισόδου / τα κατώφλια. Βεβαιωθείτε ότι η στρατηγική σας παράγει συναλλαγές με τα δεδομένα και τις παραμέτρους που δίνονται.