EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H

واگرایی/بازگشت فرسایشی ETH بهره باز (Open-Interest) / قیمت در Hyperliquid، لانگ-شورت (تک‌ابزار پرپچوال، کندل‌های 1 ساعته + OI، فید حرکات در OI نزولی — NOT خالص-OHLCV، شکست NOT، کری فاندینگ NOT)

یک استراتژی بازگشتی LONG-SHORT و SINGLE-INSTRUMENT بومیِ کریپتو روی فیوچرزهای پرپچوال ETHUSD.HYPERLIQUID است که از کندل‌های 1-HOUR برای CONFIRMED BY تغییر OPEN-INTEREST استفاده می‌کند (سری OI hl). این استراتژی عمداً یک استراتژی خالص-OHLCV NOT است: کل سیگنال به رابطه میان جهت قیمت و جهت OI وابسته است، چیزی که استراتژی‌های فقط-OHLCV (خواهر و برادرهای بارها شکست‌خورده‌ی شکست/فشردگی/بازه‌گشایی HL) نمی‌توانند ببینند. این استراتژی هم‌زمان دو شکاف بلندترِ پرتفوی را پر می‌کند — محل معامله HYPERLIQUID (5.9% در برابر هدف >=20%) و جهت long_short (14.5% در برابر تمرکز بیش‌ازحد فقط-لانگ 85.5%) — و در عین حال از هر خانواده شکست مستندشده اجتناب می‌کند (بدون هارنس آپشن/Deribit، بدون کری فاندینگ مقطعی با پراکندگی فرسوده، بدون شکست OHLCV، بدون فید بولینگر، و متمایز از فید آبشار انحلال (liquidation-cascade) که به‌تازگی ساخته شده است). این مکانیزم چهار حالت متعارف قیمت/OI را معامله می‌کند اما فقط ACTS روی دو حالت EXHAUSTION که OI CONTRACTING است: یک رالی قوی همراه با FALLING OI به معنای پوشش شورت بدون باور تازه به لانگ است (حرکت صعودی توخالی است -> فید SHORT)، و یک فروش شدید همراه با FALLING OI به معنای انحلال اجباری لانگ‌ها / کاپیتولاسیون است (فروشندگان فرسوده می‌شوند -> فید LONG). وقتی OI همسو با حرکت RISING باشد (ورود پول تازه در جهت معامله)، کنار می‌ایستیم — این یک روند سالم است که نباید فید شود. عمداً کم‌پارامتر (~4 دکمه تنظیم اصلی: oi_window، price_move_thr، oi_drop_thr، به‌علاوه یک هندسه خروج) با توجه به شکست‌های تکرارشونده‌ی بیش‌برازش، و هندسه خروج به‌صراحت NON-معکوس است (هدف take-profit >= فاصله استاپ) تا از تله‌ی پرداخت برد-کوچک/باخت-بزرگ که استراتژی بولینگر COIN-M را غرق کرد اجتناب شود. RISK PROFILE: ریسک پایه 1.5% از حقوق صاحبان سهام به‌ازای هر معامله؛ استاپ مبتنی بر نوسان که فراتر از نقطه‌ی افراطی نوسان حرکت فرسایشی قرار می‌گیرد (جایی که فرضیه بازگشت باطل می‌شود)؛ take-profit روی >= 1.0x فاصله استاپ تنظیم شده است تا avg_win از نظر ساختاری کوچک‌تر از avg_loss نباشد؛ اندازه پوزیشن با قدرت واگرایی مقیاس می‌گیرد (حرکت قیمتی بزرگ‌تر + انقباض بزرگ‌تر OI => ریسک تا 3%، واگرایی حاشیه‌ای => 1%)؛ حداکثر مواجهه یک پوزیشن 20% از حقوق صاحبان سهام؛ استاپ زمانی سخت‌گیرانه 36 ساعت (اگر بازگشت شروع نشده باشد واگرایی نویز بوده است، با پوزیشن صاف خارج شوید)؛ اهرم 1.0.

تکرار 2 دقیقاً ناهمخوانی گزارش‌شده در لایه -1.5 را برطرف می‌کند: ابزار معامله‌شده اکنون همان پرپچوال ETHUSD.HYPERLIQUID اعلام‌شده در فرضیه است، به‌جای ETHUSDT.BINANCE. پیش از تغییر، تأیید کردم که هر دو بازوی داده واقعاً برای ابزار HL قابل حل هستند، زیرا تعویض قبلیِ محل معامله بر این فرض انجام شده بود که این امکان‌پذیر نیست: (1) کندل‌های ETHUSD.HYPERLIQUID 1-HOUR از 2025-10-11 تا 2026-09-04 در کاتالوگ موجودند، و (2) بارگذار مکمل کارخانه (factory) نماد OI را از شناسه ابزار استخراج می‌کند (ETHUSD -> ETHUSDT)، بنابراین تاریخچه بهره باز پرپچوال ETH (2026-03-23 -> اکنون) بدون بازوی اضافه و بدون اتصال بین‌محلی برای این ابزار HL ارائه می‌شود. در docstring مستند کرده‌ام که این سری OI در واقع OI پرپچوالِ ETH در کل بازار است، نه یک سطح OI اختصاصیِ HL (Hyperliquid در اینجا هیچ تاریخچه‌ای در سطح OI منتشر نمی‌کند، فقط بولین‌های hl_oi_cap) — پوشش شورت و تخلیه‌های انحلال اجباری رویدادهای بین‌محلی هستند، بنابراین این یک تأیید معتبر برای قرارداد HL است، و همچنان فقط یک سیگنال باقی می‌ماند. فقط دو خط دیگر تغییر کرده است: min_notional 5 -> 10 (حداقل Hyperliquid) و یک بررسی صریح حداقل ارزش اسمی (min-notional) در position_size تا سفارش‌های کوچک‌تر از حد به‌جای رد خاموش، نادیده گرفته شوند. سیگنال، هندسه ورود/خروج، مقیاس‌گذاری ریسک و همه‌ی تنظیمات بدون تغییر باقی مانده‌اند.

فید فرسایشی دروازه‌بانی‌شده با OI و انتظار ریاضی منفی روی یک بازه کوتاه تک-رژیمی — ارزش 2 ساعت بهینه‌سازی را ندارد. در طول 102 معامله: profit_factor 0.78، avg_trade_return_pct -0.028% (منفی)، انتظار ریاضی -$34.5/معامله، total_return -3.5%، شارپ -1.18 با CI [-3.16, 0.93] و PSR 0.254 (avg_win $255 < avg_loss $302، بنابراین هندسه غیرمعکوس هم لبه (edge) ایجاد نکرد). این استراتژی همچنین از نظر ساختاری غیرقابل‌سنجش است: داده‌های ETH 1H در Hyperliquid از 2025-10-11 شروع می‌شود، بنابراین کل بک‌تست حدود 11 ماه از یک رژیم را در بر می‌گیرد (data_days 328، فقط annual_returns {2026}، only_one_regime درست است)، با ترسیل تحت‌فشار در -5.2% (شارپ -3.3) — واک‌فوروارد با پنجره 3 به‌علاوه هولداوت 20% روی 102 معامله تک-رژیمی نمی‌تواند چیزی را اعتبارسنجی کند. این همان خانواده فید جهت‌دار تک-پرپچوال OI/دروازه‌بانی‌شده-مکمل L73 است (لبه‌اش در این جلسه مرده است، خواهر فید فرسایشی واگرایی-OI BTC که پیش‌تر رها شده) که با Hyperliquid (0/128، L82) ترکیب شده است. هیچ تغییر پارامتری یک فید با شارپ منفی، زیر-0.8-PF و منفی-به‌ازای-هر-معامله را برنمی‌گرداند، و دیوار داده‌ای در هر صورت مانع اعتبارسنجی قوی می‌شود. الگوی شکست: فید OI-دروازه‌بانی‌شده تک-پرپچوال no_edge، داده تک-رژیمی HL (L73/L82).

بازگشت فرسایشی لانگ-شورت OI/واگرایی قیمت روی پرپچوال ETHUSD.HYPERLIQUID، کندل‌های 1-HOUR. در هر کندل، حرکت قیمتی 4-کندلی با تغییر بهره باز پرپچوال ETH در همان بازه زمانی جفت می‌شود. استراتژی فقط روی دو حالت فرسایشی ONLY عمل می‌کند که OI حداقل به‌اندازه 1% CONTRACTING است: رالی >=1% همراه با OI نزولی به معنای پوشش شورت بدون باور تازه به لانگ است (فید SHORT)، و فروش >=1% همراه با OI نزولی به معنای انحلال اجباری لانگ‌ها/کاپیتولاسیون است (فید LONG). وقتی OI همراه با حرکت افزایش یابد، کنار می‌ایستد. استاپ‌ها فراتر از نقطه افراطی نوسان 4-کندلی به‌علاوه 0.5 ATR قرار می‌گیرند (جایی که فرضیه بازگشت باطل می‌شود) با take-profit غیرمعکوس در 1.5x فاصله استاپ؛ ریسک هر معامله 1%-3% از حقوق صاحبان سهام با قدرت واگرایی مقیاس می‌گیرد، مواجهه در 20% از حقوق صاحبان سهام محدود می‌شود، و استاپ زمانی 36 ساعته معاملات بیات‌شده را می‌بندد. اهرم 1.0. OI فقط یک سیگنال است، هرگز جریان نقدی نیست؛ بدون پوشش OI، استراتژی صاف (flat) می‌ایستد.

تأیید ناموفق بود (لایه 1.5 — سازگاری فرضیه/پیکربندی) [class=hypothesis_mismatch]: - config.instrument_id برابر ETHUSDT.BINANCE است اما فرضیه ETHUSD.HYPERLIQUID را اعلام می‌کند — دارایی یکسان، اما محل معامله/نوع قرارداد DIFFERENT است (کارمزدها، تسویه و مبنای مکانیزم متفاوت است). ابزار اعلام‌شده را معامله کنید.

ساخت تمیز و کم‌پارامتر با هندسه غیرمعکوس TP≥استاپ، استاپ‌های نقطه افراطی نوسان، و افشای صادقانه که HL فاقد تاریخچه در سطح OI است (فقط از ETH OI در سطح کل بازار به‌عنوان سیگنال استفاده می‌کند)

افت سرمایه (drawdown) مهارشده (4.3%)؛ OI به‌عنوان سیگنال استفاده می‌شود، نه جریان نقدی

انتظار ریاضی منفی: PF 0.78، avg_trade_return_pct -0.028%، انتظار ریاضی -$34.5/معامله، شارپ -1.18 (CI [-3.16, 0.93])، PSR 0.254

از نظر ساختاری غیرقابل‌سنجش: HL ETH 1H از 2025-10-11 شروع می‌شود، بنابراین کل آزمون حدود 11 ماه / یک رژیم است (only_one_regime درست است؛ فقط annual_returns {2026})

واک‌فوروارد با پنجره 3 + هولداوت 20% نمی‌تواند 102 معامله را در یک رژیم واحد اعتبارسنجی کند؛ ترسیل تحت‌فشار (stressed tercile) از قبل -5.2% است (شارپ -3.3)

خانواده فید تک-پرپچوال L73 OI/دروازه‌بانی‌شده-مکمل که با Hyperliquid (0/128، L82) ترکیب شده؛ خواهر فید فرسایشی واگرایی-OI BTC که پیش‌تر رها شده است

تأیید ناموفق بود (لایه 2 — سناریوهای مصنوعی): پارامترهای استفاده‌شده: ['tp_mult', 'max_risk', 'min_risk', 'base_risk', 'oi_window', 'atr_buffer', 'atr_period', 'oi_drop_thr', 'min_notional', 'price_move_thr', 'time_stop_hours', 'max_notional_frac'] بررسی کنید که __init__ تمام ویژگی‌ها را از self.parameters.get() تنظیم می‌کند. - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() 1 آرگومان موقعیتی می‌پذیرد اما 2 آرگومان داده شد (برچسب زمانی کندل: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() 1 آرگومان موقعیتی می‌پذیرد اما 2 آرگومان داده شد (برچسب زمانی کندل: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() 1 آرگومان موقعیتی می‌پذیرد اما 2 آرگومان داده شد (برچسب زمانی کندل: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() 1 آرگومان موقعیتی می‌پذیرد اما 2 آرگومان داده شد (برچسب زمانی کندل: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() 1 آرگومان موقعیتی می‌پذیرد اما 2 آرگومان داده شد (برچسب زمانی کندل: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() 1 آرگومان موقعیتی می‌پذیرد اما 2 آرگومان داده شد (برچسب زمانی کندل: 1735690560000)

تأیید ناموفق بود (لایه 3 — بک‌تست در محیط ایزوله): آزمون دودی (smoke test) از محدودیت زمانی 300 ثانیه‌ای (wall-clock) فراتر رفت. این تقریباً همیشه به معنای کاری به‌ازای هر کندل است که با تاریخچه مقیاس می‌گیرد — برای مثال اسکن مجدد کل سری فاندینگ/مکمل، یا بازسازی یک لیست و فراخوانی min()/sorted() درون calculate_signal()/on_bar() در هر کندل. آرایه‌های timestamp مرتب‌شده را ONCE در __init__ از پیش محاسبه کنید و از bisect استفاده کنید، یا جست‌وجوها را با کلید timestamp کش کنید، تا هزینه هر کندل O(log n) باشد نه O(n).

تأیید ناموفق بود (لایه 3 — بک‌تست در محیط ایزوله): هیچ معامله‌ای تولید نشد نوع کندل استفاده‌شده: ETHUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL، تعداد کندل‌های پردازش‌شده: 56952 تشخیص: should_enter() در طول 56936 کندل ارزیابی‌شده، 0 بار یک سمت (side) بازگرداند -> ENTRY CONDITION شما هرگز فعال نشد. منطق ورود / آستانه‌ها را شل‌تر کنید. مطمئن شوید استراتژی شما با داده‌ها و پارامترهای داده‌شده معامله تولید می‌کند.