EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H

Hyperliquid ETH Open Interest / Pris Divergence Exhaustion Reversal, Long-Short (Single-Instrument Perp, 1H Bars + OI, Fade-rörelser på fallande OI — NOT Pure-OHLCV, NOT Breakout, NOT Funding-Carry)

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT krypto-native reverseringsstrategi på ETHUSD.HYPERLIQUID eviga terminer som använder 1-HOUR bars CONFIRMED BY OPEN-INTEREST förändring (hl OI serie). Den är avsiktligt NOT en pure-OHLCV-strategi: hela signalen vilar på förhållandet mellan prisriktning och OI-riktning, vilket OHLCV-only-strategier (de upprepade misslyckade HL breakout / squeeze / opening-range-syskonen) inte kan se. Den fyller de två högsta portföljglappen på en gång — HYPERLIQUID venue (5.9% vs >=20% mål) och long_short riktning (14.5% vs den 85.5% långa-only-överkoncentrationen) — medan den undviker varje dokumenterad misslyckandefamilj (inga optioner/Deribit-harness, ingen tvärsnittlig funding-carry med avklingad dispersion, ingen OHLCV breakout, ingen Bollinger-fade, och distinkt från den just-skapade likvidationskaskad-faden). Mekanismen handlar de fyra kanoniska pris/OI-tillstånden men bara ACTS på de två EXHAUSTION-tillstånden där OI är CONTRACTING: en stark uppgång på FALLING OI är short-täckning utan färsk lång övertygelse (upp-rörelsen är ihålig -> fade SHORT), och en skarp nedgång på FALLING OI är påtvingad lång-likvidation / kapitulation (säljare uttömda -> fade LONG). När OI är RISING med rörelsen (nytt kapital som kommer in i handelsriktningen) står vi åt sidan — det är en hälsosam trend vi inte får fada. Avsiktligt låg-parameter (~4 kärnknappar: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr, plus en utgångsgeometri) givet de återkommande överanpassningsmisslyckandena, och utgångsgeometrin är uttryckligen NON-inverterad (take-profit-mål >= stopp-avstånd) för att undvika den liten-vinst/stor-förlust-utbetalningsfällan som sänkte COIN-M Bollinger-strategin. RISK PROFILE: basrisk 1.5% av eget kapital per affär; volatilitetsbaserat stopp placerat bortom svängningsextremen av uttömningsrörelsen (där reverseringstesen ogiltigförklaras); take-profit satt vid >= 1.0x stopp-avståndet så att avg_win inte är strukturellt mindre än avg_loss; positionsstorlek skalar med divergensstyrka (större prisrörelse + större OI kontraktion => upp till 3% risk, marginell divergens => 1%); max enkelpositionsexponering 20% av eget kapital; hård tids-stopp på 36 timmar (om återgången inte har börjat var divergensen brus, avsluta platt); hävstång 1.0.

Iteration 2 fixar exakt den rapporterade Lager-1.5-missanpassningen: det handlade instrumentet är nu hypotesens deklarerade ETHUSD.HYPERLIQUID perp istället för ETHUSDT.BINANCE. Innan bytet bekräftade jag att båda dataled faktiskt löser sig för HL-instrumentet, eftersom det föregående venue-bytet gjordes under antagandet att de inte kunde: (1) ETHUSD.HYPERLIQUID 1-HOUR bars finns i katalogen från 2025-10-11 genom 2026-09-04, och (2) fabrikens kompletterande loader härleder OI-symbolen från instrument-id (ETHUSD -> ETHUSDT), så ETH perp open-interest-historik (2026-03-23 -> nutid) levereras för detta HL-instrument utan extra led och utan cross-venue-rörledningar. Jag dokumenterar i docstring att denna OI-serie är marknadsomfattande ETH perp OI snarare än en HL-specifik OI-nivå (Hyperliquid publicerar ingen OI-nivåhistorik här, bara hl_oi_cap booleans) — short-täckning och påtvingade likvidationsspolningar är cross-venue-händelser, så det är en giltig bekräftelse för HL-kontraktet, och det förblir en signal endast. Bara två andra rader ändrades: min_notional 5 -> 10 (Hyperliquids minimum) och en explicit min-notional-kontroll i position_size så att underdimensionerade order hoppas över snarare än tyst avvisas. Signalen, ingångs/utgångsgeometri, risk skalning och alla tunables är oförändrade.

Negativ-förväntan OI-gated uttömnings-fade på ett kort enskilt-regim-fönster — inte värt 2 timmars optimering. Över 102 affärer: profit_factor 0.78, avg_trade_return_pct -0.028% (negativ), förväntan -$34.5/affär, total_return -3.5%, Sharpe -1.18 med CI [-3.16, 0.93] och PSR 0.254 (avg_win $255 < avg_loss $302, så den icke-inverterade geometrin producerade fortfarande ingen edge). Det är också strukturellt omätbart: Hyperliquid ETH 1H data börjar 2025-10-11, så hela backtesten spänner över ~11 månader av en regim (data_days 328, annual_returns {2026} endast, only_one_regime sant), med stressad tercile vid -5.2% (Sharpe -3.3) — ett 3-fönster walk-forward plus 20% holdout på 102 enskilt-regim-affärer kan inte validera någonting. Detta är den L73 enkel-perp OI/kompletterande-gated riktning-fade-familjen (edge-död denna session, syskon till den redan-övergivna BTC OI-divergens-uttömnings-faden) korsad med Hyperliquid (0/128, L82). Ingen parameterförändring vänder en negativ-Sharpe, sub-0.8-PF, negativ-per-affär-fade, och dataväggen utesluter robust validering oavsett. Misslyckandemönster: no_edge enkel-perp OI-gated fade, enskilt-regim HL data (L73/L82).

Long-short OI/pris-divergens-uttömningsreversering på ETHUSD.HYPERLIQUID perp, 1-HOUR bars. Varje bar är 4-bars prisrörelse parad med förändringen i ETH perp open interest över samma fönster. Strategin agerar ONLY på de två uttömningstillstånden där OI är CONTRACTING med minst 1%: en >=1% uppgång på fallande OI är short-täckning utan färsk lång övertygelse (fade SHORT), och en >=1% nedgång på fallande OI är påtvingad lång-likvidation/kapitulation (fade LONG). När OI stiger med rörelsen står den åt sidan. Stopp sitter bortom 4-bars svängningsextrem plus 0.5 ATR (där reverseringstesen ogiltigförklaras) med en icke-inverterad take-profit på 1.5x stopp-avståndet; risk per affär skalar 1%-3% av eget kapital med divergensstyrka, exponeringstak vid 20% av eget kapital, och ett 36-timmars tids-stopp avslutar inaktuella affärer. Hävstång 1.0. OI är en signal endast, aldrig ett kassaflöde; utan OI täckning står strategin platt.

Verifiering misslyckades (Lager 1.5 — hypotes/config-konsistens) [class=hypothesis_mismatch]: - config.instrument_id är ETHUSDT.BINANCE men hypotesen deklarerar ETHUSD.HYPERLIQUID — samma tillgång, DIFFERENT venue/kontraktstyp (avgifter, avveckling och mekanismens premiss skiljer sig). Handla det deklarerade instrumentet.

Ren låg-parameter-byggnation med icke-inverterad TP≥stopp-geometri, svängningsextrem-stopp, och ärlig redovisning att HL inte har någon OI-nivåhistorik (använder marknadsomfattande ETH OI som signal endast)

Innesluten drawdown (4.3%); OI använd som signal, inte kassaflöde

Negativ förväntan: PF 0.78, avg_trade_return_pct -0.028%, förväntan -$34.5/affär, Sharpe -1.18 (CI [-3.16, 0.93]), PSR 0.254

Strukturellt omätbart: HL ETH 1H börjar 2025-10-11, så hela testet är ~11 månader / en regim (only_one_regime sant; annual_returns {2026 endast})

3-fönster walk-forward + 20% holdout kan inte validera 102 affärer i en enskild regim; stressad tercile redan -5.2% (Sharpe -3.3)

L73 enkel-perp OI/kompletterande-gated fade-familj korsad med Hyperliquid (0/128, L82); syskon till den redan-övergivna BTC OI-divergens-uttömnings-faden

Verifiering misslyckades (Lager 2 — syntetiska scenarier): Parametrar som användes: ['tp_mult', 'max_risk', 'min_risk', 'base_risk', 'oi_window', 'atr_buffer', 'atr_period', 'oi_drop_thr', 'min_notional', 'price_move_thr', 'time_stop_hours', 'max_notional_frac'] Kontrollera att __init__ sätter alla attribut från self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() tar 1 positionsargument men 2 angavs (bar tidsstämpel: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() tar 1 positionsargument men 2 angavs (bar tidsstämpel: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() tar 1 positionsargument men 2 angavs (bar tidsstämpel: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() tar 1 positionsargument men 2 angavs (bar tidsstämpel: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() tar 1 positionsargument men 2 angavs (bar tidsstämpel: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() tar 1 positionsargument men 2 angavs (bar tidsstämpel: 1735690560000)

Verifiering misslyckades (Lager 3 — sandbox-backtest): röktestet överskred 300s väggklocka-gränsen. Detta betyder nästan alltid per-bar-arbete som skalar med historik — t.ex. att skanna hela finansierings-/kompletterande serier igen, eller bygga om en lista och anropa min()/sorted() inuti calculate_signal()/on_bar() på varje bar. Förberäkna sorterade tidsstämpelmatriser ONCE i __init__ och använd bisect, eller cache-uppslag med nyckel tidsstämpel, så att per-bar-kostnad är O(log n) inte O(n).

Verifiering misslyckades (Lager 3 — sandbox-backtest): Inga affärer producerades Bar-typ som användes: ETHUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Bars bearbetade: 56952 Diagnostik: should_enter() returnerade en sida 0 gånger över 56936 utvärderade bars -> din ENTRY CONDITION triggade aldrig. Lossna ingångslogiken / tröskelvärdena. Se till att din strategi producerar affärer med givna data och parametrar.