EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H

Hyperliquid ETH atvērtās intereses / cenas divergences izsīkuma apgrieziens, Long-Short (viena instrumenta beztermiņa līgums (perp), 1H bāri + OI, kustību atspēlēšana pie krītošas OI — NOT tīra OHLCV, NOT izlaušanās, NOT finansējuma-carry)

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT kripto-natīva apgrieziena stratēģija ETHUSD.HYPERLIQUID beztermiņa nākotnes līgumiem (perpetual futures), izmantojot 1-HOUR bārus CONFIRMED BY OPEN-INTEREST izmaiņas (hl OI sērija). Tā apzināti ir NOT tīra OHLCV stratēģija: viss signāls balstās uz sakarību starp cenas virzienu un OI virzienu, ko OHLCV-only stratēģijas (atkārtoti neveiksmīgie HL izlaušanās / squeeze / atvēršanas diapazona radinieki) nevar redzēt. Tā vienlaikus aizpilda divas skaļākās portfeļa robas — HYPERLIQUID platforma (5.9% pret >=20% mērķi) un long_short virziens (14.5% pret 85.5% tikai-long pārmērīgo koncentrāciju) — vienlaikus izvairoties no visām dokumentētajām kļūmju saimēm (bez opciju/Deribit ietvara, bez šķērsgriezuma finansējuma carry ar sadilušu dispersiju, bez OHLCV izlaušanās, bez Bollinger atspēles, un atšķirīga no tikko izveidotās likvidācijas kaskādes atspēles). Mehānisms tirgo četrus kanoniskos cenas/OI stāvokļus, bet ACTS darbojas tikai divos EXHAUSTION stāvokļos, kur OI ir CONTRACTING: spēcīgs kāpums pie FALLING OI ir īsā pozīciju slēgšana (short-covering) bez svaigas long pārliecības (kāpums ir tukšs -> atspēlēt SHORT), un straujš kritums pie FALLING OI ir piespiedu long likvidācija / kapitulācija (pārdevēji izsīkst -> atspēlēt LONG). Kad OI ir RISING ar kustību (svaiga nauda ienāk darījuma virzienā), mēs atturamies — tā ir vesela tendence, kuru nedrīkst atspēlēt. Apzināti mazparametru stratēģija (~4 galvenie regulatori: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr, plus viena izejas ģeometrija), ņemot vērā atkārtotās pārpielāgošanas (overfitting) kļūmes, un izejas ģeometrija ir skaidri NON-invertēta (peļņas fiksēšanas mērķis >= stop-loss attālums), lai izvairītos no maza-laba/liela-zaudējuma izmaksu slazda, kas nogremdēja COIN-M Bollinger stratēģiju. RISK PROFILE: bāzes risks 1.5% no kapitāla katram darījumam; uz volatilitāti balstīts stop-loss novietots aiz izsīkuma kustības svārstību galējības (kur apgrieziena tēze tiek atspēkota); peļņas fiksēšana iestatīta >= 1.0x no stop-loss attāluma, lai avg_win strukturāli nebūtu mazāks par avg_loss; pozīcijas apmērs mērogojas ar divergences spēku (lielāka cenas kustība + lielāka OI kontrakcija => līdz 3% risks, robeždivergence => 1%); maksimālā vienas pozīcijas eksponētība 20% no kapitāla; stingrs laika-stop 36 stundas (ja apgrieziens nav sācies, divergence bija troksnis, izejam plakani); svira 1.0.

Iterācija 2 novērš tieši ziņoto Slānis-1.5 neatbilstību: tirgotais instruments tagad ir hipotēzē deklarētais ETHUSD.HYPERLIQUID perp, nevis ETHUSDT.BINANCE. Pirms pārslēgšanas es pārliecinājos, ka abas datu daļas faktiski atrisinās HL instrumentam, jo iepriekšējā platformas maiņa tika veikta, pieņemot, ka tas nav iespējams: (1) ETHUSD.HYPERLIQUID 1-HOUR bāri ir katalogā no 2025-10-11 līdz 2026-09-04, un (2) rūpnīcas (factory) papildu ielādētājs iegūst OI simbolu no instrumenta id (ETHUSD -> ETHUSDT), tāpēc ETH perp atvērtās intereses vēsture (2026-03-23 -> pašlaik) tiek piegādāta šim HL instrumentam bez papildu daļas un bez starpplatformu savienojumiem. Es dokumentēju docstring, ka šī OI sērija ir tirgus mēroga ETH perp OI, nevis HL-specifisks OI līmenis (Hyperliquid šeit nepublicē OI-līmeņa vēsturi, tikai hl_oi_cap būla vērtības) — īso pozīciju slēgšana un piespiedu likvidācijas izskalošanās ir starpplatformu notikumi, tāpēc tas ir derīgs apstiprinājums HL līgumam, un tas paliek tikai signāls. Mainījās tikai divas citas rindas: min_notional 5 -> 10 (Hyperliquid minimums) un skaidra minimālā nosacītā apjoma (min-notional) pārbaude position_size, lai pārāk mazi rīkojumi tiktu izlaisti, nevis klusi noraidīti. Signāls, ieejas/izejas ģeometrija, riska mērogošana un visi regulējamie parametri paliek nemainīgi.

Negatīvas sagaidāmās vērtības OI-vārtota izsīkuma atspēle īsā viena-režīma logā — nav vērts 2 stundas optimizācijai. Pār 102 darījumiem: profit_factor 0.78, avg_trade_return_pct -0.028% (negatīvs), sagaidāmā vērtība -$34.5/darījumā, total_return -3.5%, Sharpe -1.18 ar CI [-3.16, 0.93] un PSR 0.254 (avg_win $255 < avg_loss $302, tātad neinvertētā ģeometrija joprojām nesniedza priekšrocību). Tā ir arī strukturāli nemērāma: Hyperliquid ETH 1H dati sākas 2025-10-11, tāpēc visa atpakaļtestēšana aptver ~11 mēnešus viena režīma (data_days 328, annual_returns {2026} tikai, only_one_regime patiess), ar noslogoto terciju pie -5.2% (Sharpe -3.3) — 3-loga walk-forward plus 20% atturēšanas kopa uz 102 viena-režīma darījumiem nevar neko validēt. Šī ir L73 viena-perp OI/papildu-vārtota virziena-atspēles saime (šajā sesijā priekšrocība mirusi, radinieks jau pamestajai BTC OI-divergences izsīkuma atspēlei), krustota ar Hyperliquid (0/128, L82). Neviena parametru izmaiņa neapgriež negatīvu Sharpe, zem-0.8-PF, negatīvas-uz-darījumu atspēli, un datu siena jebkurā gadījumā liedz stabilu validāciju. Kļūmes modelis: no_edge viena-perp OI-vārtota atspēle, viena-režīma HL dati (L73/L82).

Long-short OI/cenas divergences izsīkuma apgrieziens ETHUSD.HYPERLIQUID perp, 1-HOUR bāri. Katrā bārā 4-bāru cenas kustība tiek salīdzināta ar ETH perp atvērtās intereses izmaiņām tajā pašā logā. Stratēģija darbojas ONLY divos izsīkuma stāvokļos, kur OI ir CONTRACTING vismaz par 1%: >=1% kāpums pie krītošas OI ir īsā pozīciju slēgšana bez svaigas long pārliecības (atspēlēt SHORT), un >=1% kritums pie krītošas OI ir piespiedu long likvidācija/kapitulācija (atspēlēt LONG). Kad OI pieaug kopā ar kustību, tā atturas. Stop-loss atrodas aiz 4-bāru svārstību galējības plus 0.5 ATR (kur apgrieziena tēze tiek atspēkota), ar neinvertētu peļņas fiksēšanu pie 1.5x no stop-loss attāluma; risks katram darījumam mērogojas 1%-3% no kapitāla atbilstoši divergences spēkam, eksponētība ierobežota līdz 20% no kapitāla, un 36 stundu laika-stop aizver novecojušus darījumus. Svira 1.0. OI ir tikai signāls, nekad naudas plūsma; bez OI pārklājuma stratēģija paliek plakana.

Verifikācija neizdevās (Slānis 1.5 — hipotēzes/konfigurācijas konsekvence) [klase=hypothesis_mismatch]: - config.instrument_id ir ETHUSDT.BINANCE, bet hipotēze deklarē ETHUSD.HYPERLIQUID — tas pats aktīvs, DIFFERENT platforma/līguma tips (komisijas, norēķini un mehānisma pamatprincips atšķiras). Tirgojiet deklarēto instrumentu.

Tīra mazparametru versija ar neinvertētu TP≥stop ģeometriju, svārstību-galējības stop-loss, un godīgu atklāsmi, ka HL nav OI-līmeņa vēstures (izmanto tirgus mēroga ETH OI tikai kā signālu)

Ierobežots kritums (drawdown) (4.3%); OI izmantots kā signāls, nevis naudas plūsma

Negatīva sagaidāmā vērtība: PF 0.78, avg_trade_return_pct -0.028%, sagaidāmā vērtība -$34.5/darījumā, Sharpe -1.18 (CI [-3.16, 0.93]), PSR 0.254

Strukturāli nemērāms: HL ETH 1H sākas 2025-10-11, tāpēc viss tests ir ~11 mēneši / viens režīms (only_one_regime patiess; annual_returns {2026 tikai})

3-loga walk-forward + 20% atturēšanas kopa (holdout) nevar validēt 102 darījumus vienā režīmā; noslogotā tercile jau -5.2% (Sharpe -3.3)

L73 viena-perp OI/papildu-vārtota atspēles saime, krustota ar Hyperliquid (0/128, L82); radinieks jau pamestajai BTC OI-divergences izsīkuma atspēlei

Verifikācija neizdevās (Slānis 2 — sintētiskie scenāriji): Izmantotie parametri: ['tp_mult', 'max_risk', 'min_risk', 'base_risk', 'oi_window', 'atr_buffer', 'atr_period', 'oi_drop_thr', 'min_notional', 'price_move_thr', 'time_stop_hours', 'max_notional_frac'] Pārbaudiet, vai __init__ iestata visus atribūtus no self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika doti 2 (bar laikspiedols: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika doti 2 (bar laikspiedols: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika doti 2 (bar laikspiedols: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika doti 2 (bar laikspiedols: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika doti 2 (bar laikspiedols: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() pieņem 1 pozicionālu argumentu, bet tika doti 2 (bar laikspiedols: 1735690560000)

Verifikācija neizdevās (Slānis 3 — smilškastes atpakaļtestēšana): dūmu tests pārsniedza 300s reālā laika ierobežojumu. Tas gandrīz vienmēr nozīmē darbu uz vienu bāru, kas mērogojas ar vēsturi — piemēram, pilnas finansējuma/papildu sērijas atkārtota skenēšana vai saraksta atkārtota veidošana un min()/sorted() izsaukšana calculate_signal()/on_bar() iekšienē katram bāram. Iepriekš aprēķiniet sakārtotus laikspiedolu masīvus ONCE __init__ un izmantojiet bisect, vai kešojiet meklējumus pēc laikspiedola atslēgas, lai izmaksas uz vienu bāru būtu O(log n), nevis O(n).

Verifikācija neizdevās (Slānis 3 — smilškastes atpakaļtestēšana): Darījumi netika ģenerēti Izmantotais bāra tips: ETHUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Apstrādāti bāri: 56952 Diagnostika: should_enter() atgrieza pusi 0 reizes no 56936 izvērtētajiem bāriem -> jūsu ENTRY CONDITION nekad neaktivizējās. Atslābiniet ieejas loģiku / robežvērtības. Pārliecinieties, ka jūsu stratēģija ar dotajiem datiem un parametriem ģenerē darījumus.