EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H

Hyperliquid ETH Відкритий Інтерес / Виснаження Дивергенції Ціни Розворот, Лонг-Шорт (Один Інструмент Perp, 1H Бари + OI, Фейд Рухів на Падаючому OI — NOT Чистий-OHLCV, NOT Брейкаут, NOT Фандинг-Кері)

Крипто-нативна стратегія розвороту LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT на ETHUSD.HYPERLIQUID безстрокових ф'ючерсах з використанням 1-HOUR барів CONFIRMED BY OPEN-INTEREST зміна (hl OI серія). Вона навмисно NOT чиста-OHLCV стратегія: весь сигнал базується на зв'язку між напрямком ціни та OI напрямком, який OHLCV-лише стратегії (багаторазово невдалі HL брейкаут / сквіз / відкриття-діапазон побратими) не можуть побачити. Вона одночасно заповнює два найгучніші прогалини портфеля — HYPERLIQUID майданчик (5.9% проти >=20% ціль) та long_short напрямок (14.5% проти 85.5% довгої надмірної концентрації) — уникаючи кожної задокументованої родини відмов (без опціонів/Deribit harness, без крос-секційного фандинг кері з розпавшимся розсіюванням, без OHLCV брейкауту, без Bollinger фейду, та відрізняється від щойно створеного ліквідаційно-каскадного фейду). Механізм торгує чотири канонічні ціна/OI стани, але лише ACTS на двох EXHAUSTION станах, де OI є CONTRACTING: сильне ралі на FALLING OI — це коротке покриття без свіжої довгої переконаності (рух вгору порожній -> фейд SHORT), а різкий розпродаж на FALLING OI — це вимушена довга ліквідація / капітуляція (продавці виснажуються -> фейд LONG). Коли OI є RISING з рухом (нові гроші входять у напрямку угоди), ми стоїмо осторонь — це здоровий тренд, який ми не повинні фейдити. Навмисно мало параметрів (~4 основних регуляторів: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr, плюс одна геометрія виходу) враховуючи повторювані відмови через перенавчання, і геометрія виходу явно NON-інвертована (ціль тейк-профіту >= відстань стопу) щоб уникнути пастки малої перемоги/великої втрати, яка потопила COIN-M Bollinger стратегію. RISK PROFILE: базовий ризик 1.5% капіталу на угоду; стоп на основі волатильності, розміщений за межею гойдального максимуму виснажливого руху (де теза розвороту спростовується); тейк-профіт встановлений на >= 1.0x відстані стопу, щоб avg_win не був структурно меншим за avg_loss; розмір позиції масштабується з силою дивергенції (більший рух ціни + більше OI скорочення => до 3% ризику, маргінальна дивергенція => 1%); макс експозиція однієї позиції 20% капіталу; жорсткий часовий стоп 36 годин (якщо реверсія не почалася, дивергенція була шумом, вихід у плоский стан); кредитне плече 1.0.

Ітерація 2 виправляє саме повідомлену невідповідність Layer-1.5: торгований інструмент тепер є декларований ETHUSD.HYPERLIQUID perp гіпотези замість ETHUSDT.BINANCE. Перед переключенням я підтвердив, що обидві ніжки даних справді резолвляться для HL інструмента, оскільки попередня заміна майданчика була зроблена в припущенні, що вони не можуть: (1) ETHUSD.HYPERLIQUID 1-HOUR бари є в каталозі з 2025-10-11 по 2026-09-04, та (2) фабричний допоміжний завантажувач виводить OI символ з ідентифікатора інструмента (ETHUSD -> ETHUSDT), тому ETH perp історія відкритого інтересу (2026-03-23 -> теперішній час) доставляється для цього HL інструмента без додаткової ніжки та без крос-майданчикової розводки. Я документую в docstring, що ця OI серія є ринково-широкою ETH perp OI, а не HL-специфічним OI рівнем (Hyperliquid тут не публікує OI-рівневу історію, лише hl_oi_cap булеві значення) — коротке покриття та вимушено-ліквідаційні змиви є крос-майданчиковими подіями, тому це валідне підтвердження для HL контракту, і воно залишається лише сигналом. Лише два інші рядки змінилися: min_notional 5 -> 10 (мінімум Hyperliquid) та явна min-notional перевірка в position_size, щоб неповнорозмірні ордери пропускалися, а не тихо відхилялися. Сигнал, геометрія входу/виходу, масштабування ризику та всі налаштування не змінені.

Негативне-сподівання OI-керований фейд виснаження на короткому single-regime вікні — не вартий 2 годин оптимізації. За 102 угод: profit_factor 0.78, avg_trade_return_pct -0.028% (негативний), сподівання -$34.5/угода, total_return -3.5%, Sharpe -1.18 з CI [-3.16, 0.93] та PSR 0.254 (avg_win $255 < avg_loss $302, тож неінвертована геометрія все одно не створила перевагу). Це також структурно невимірювано: Hyperliquid ETH 1H дані починаються 2025-10-11, тож весь бектест охоплює ~11 місяців одного режиму (data_days 328, annual_returns {2026} лише, only_one_regime true), зі стрес-терцилем на -5.2% (Sharpe -3.3) — 3-вікно walk-forward плюс 20% відкладена вибірка на 102 single-regime угод не може нічого валідувати. Це L73 single-perp OI/допоміжно-залежна родина напрямкових фейдів (edge-мертва в цій сесії, побратим вже покинутого BTC OI-виснаження дивергенції фейду) схрещена з Hyperliquid (0/128, L82). Жодна зміна параметрів не перевертає негативний-Sharpe, суб-0.8-PF, негативний-на-угоду фейд, і стіна даних у будь-якому випадку виключає надійну валідацію. Патерн відмови: no_edge single-perp OI-керований фейд, single-regime HL дані (L73/L82).

Лонг-шорт OI/ціна-дивергенція виснаження розворот на ETHUSD.HYPERLIQUID perp, 1-HOUR бари. На кожному барі 4-барний рух ціни поєднується зі зміною ETH perp відкритого інтересу за те саме вікно. Стратегія діє ONLY на двох станах виснаження, де OI є CONTRACTING принаймні на 1%: >=1% ралі на падаючому OI — це коротке покриття без свіжої довгої переконаності (фейд SHORT), а >=1% розпродаж на падаючому OI — це вимушена довга ліквідація/капітуляція (фейд LONG). Коли OI зростає з рухом, стратегія стоїть осторонь. Стопи розміщені за межею гойдального максимуму 4-барів плюс 0.5 ATR (де теза розвороту спростовується) з неінвертованим тейк-профітом на 1.5x відстані стопу; ризик на угоду масштабується 1%-3% капіталу з силою дивергенції, експозиція обмежена 20% капіталу, а 36-годинний часовий стоп виводить із застарілих угод. Кредитне плече 1.0. OI є лише сигналом, ніколи грошовим потоком; без OI покриття стратегія стоїть у плоскому стані.

Перевірка не вдалася (Рівень 1.5 — узгодженість гіпотези/конфігурації) [class=hypothesis_mismatch]: - config.instrument_id є ETHUSDT.BINANCE, але гіпотеза декларує ETHUSD.HYPERLIQUID — той самий актив, DIFFERENT тип майданчика/контракту (комісії, розрахунки та передумова механізму відрізняються). Торгуйте декларованим інструментом.

Чиста малопараметрична збірка з неінвертованою TP≥стоп геометрією, стопами на гойдальних екстремумах, та чесним розкриттям, що HL не має OI-рівневої історії (використовує ринково-широку ETH OI лише як сигнал)

Контрольована просадка (4.3%); OI використовується як сигнал, а не як грошовий потік

Негативне сподівання: PF 0.78, avg_trade_return_pct -0.028%, сподівання -$34.5/угода, Sharpe -1.18 (CI [-3.16, 0.93]), PSR 0.254

Структурно невимірювано: HL ETH 1H починається 2025-10-11, тож весь тест ~11 місяців / один режим (only_one_regime true; annual_returns {2026} лише})

3-вікно walk-forward + відкладена вибірка 20% не можуть валідувати 102 угод в одному режимі; стрес-терциль вже -5.2% (Sharpe -3.3)

L73 single-perp OI/допоміжно-залежна родина фейдів схрещена з Hyperliquid (0/128, L82); побратим вже покинутого BTC OI-виснаження дивергенції фейду

Перевірка не вдалася (Рівень 2 — синтетичні сценарії): Використані параметри: ['tp_mult', 'max_risk', 'min_risk', 'base_risk', 'oi_window', 'atr_buffer', 'atr_period', 'oi_drop_thr', 'min_notional', 'price_move_thr', 'time_stop_hours', 'max_notional_frac'] Перевірте, що __init__ встановлює всі атрибути з self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() приймає 1 позиційних аргументів, але було передано 2 (часова мітка бару: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() приймає 1 позиційних аргументів, але було передано 2 (часова мітка бару: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() приймає 1 позиційних аргументів, але було передано 2 (часова мітка бару: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() приймає 1 позиційних аргументів, але було передано 2 (часова мітка бару: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() приймає 1 позиційних аргументів, але було передано 2 (часова мітка бару: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() приймає 1 позиційних аргументів, але було передано 2 (часова мітка бару: 1735690560000)

Перевірка не вдалася (Рівень 3 — пісочниця бектест): димовий тест перевищив ліміт реального часу 300с. Це майже завжди означає роботу на кожен бар, що масштабується з історією — наприклад, повторне сканування повної серії фандингу/додаткової серії, або перебудова списку та виклик min()/sorted() всередині calculate_signal()/on_bar() на кожному барі. Попередньо обчисліть відсортовані масиви часових міток ONCE в __init__ та використовуйте bisect, або кешуйте пошуки за ключем часової мітки, щоб вартість на бар була O(log n), а не O(n).

Перевірка не вдалася (Рівень 3 — пісочниця бектест): Жодних угод не створено Використаний тип бару: ETHUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Оброблено барів: 56952 Діагностика: should_enter() повернув сторону 0 разів протягом 56936 оцінених барів -> ваш ENTRY CONDITION ніколи не спрацював. Послабте логіку входу / пороги. Переконайтеся, що ваша стратегія створює угоди з наданими даними та параметрами.