EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H

Hyperliquid ETH Исчерпание дивергенции открытого интереса / цены, разворот, лонг-шорт (один инструмент, perp, бары 1 ч + OI, ослабление движений при падающем OI — NOT чистый-OHLCV, NOT пробой, NOT фандинг-керри)

Крипто-нативная стратегия разворота LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT на бессрочных фьючерсах ETHUSD.HYPERLIQUID, использующая бары 1-HOUR CONFIRMED BY OPEN-INTEREST изменение (hl серия OI). Она намеренно NOT чистая-OHLCV стратегия: весь сигнал зависит от взаимосвязи между направлением цены и направлением OI, которую стратегии типа только-OHLCV (неоднократно провалившиеся родственные стратегии HL пробоя/сжатия/диапазона открытия) не способны увидеть. Она одновременно закрывает два самых заметных пробела в портфеле — площадка HYPERLIQUID (5.9% против цели >=20%) и направление long_short (14.5% против чрезмерной 85.5% концентрации в лонг) — избегая при этом каждой задокументированной семьи провалов (без опционов/инфраструктуры Deribit, без кросс-секционного фандинг-керри с распавшейся дисперсией, без пробоя OHLCV, без фейда по Боллинджеру и отличаясь от только что созданного фейда каскада ликвидаций). Механизм торгует четыре канонических состояния цена/OI, но только ACTS на двух EXHAUSTION состояниях, где OI — CONTRACTING: сильный рост при FALLING OI — это закрытие шортов без свежей лонг-уверенности (рост полый -> фейд SHORT), а резкое падение при FALLING OI — это принудительная лонг-ликвидация / капитуляция (продавцы исчерпываются -> фейд LONG). Когда OI — RISING с движением (новые деньги входят в направлении сделки), мы остаёмся в стороне — это здоровый тренд, который нельзя ослаблять. Намеренно мало параметров (~4 основных переключателей: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr, плюс одна геометрия выхода) учитывая повторяющиеся провалы переобучения, и геометрия выхода явно NON-инвертирована (цель тейк-профита >= расстояние до стопа), чтобы избежать ловушки выплат «маленький выигрыш / большой проигрыш», которая потопила COIN-M стратегию по Боллинджеру. RISK PROFILE: базовый риск 1.5% капитала на сделку; стоп на основе волатильности, размещённый за экстремумом свинга исчерпывающего движения (где тезис разворота недействителен); тейк-профит выставлен на >= 1.0x расстояния до стопа, чтобы avg_win не был структурно меньше avg_loss; размер позиции масштабируется силой дивергенции (более крупное ценовое движение + более крупное сжатие OI => риск до 3%, маргинальная дивергенция => 1%); максимальная экспозиция одной позиции 20% капитала; жёсткий временной стоп 36 часов (если возврат не начался — дивергенция была шумом, выход в ноль); кредитное плечо 1.0.

Итерация 2 точно исправляет заявленное несоответствие Слоя-1.5: торгуемый инструмент теперь — заявленный гипотезой perp ETHUSD.HYPERLIQUID, а не ETHUSDT.BINANCE. Перед переключением я подтвердил, что оба источника данных действительно разрешаются для инструмента HL, так как предыдущая замена площадки была сделана в предположении, что они не смогут: (1) бары ETHUSD.HYPERLIQUID 1-HOUR присутствуют в каталоге с 2025-10-11 по 2026-09-04, и (2) загрузчик дополнительных данных фабрики выводит символ OI из id инструмента (ETHUSD -> ETHUSDT), так что история открытого интереса perp ETH (2026-03-23 -> настоящее время) поставляется для этого инструмента HL без дополнительного источника и без кросс-площадочной логики. В docstring я фиксирую, что эта серия OI — это обще-рыночный ETH perp OI, а не привязанный к HL уровень OI (Hyperliquid здесь не публикует историю уровня OI, только булевы hl_oi_cap) — закрытия шортов и принудительные ликвидационные сливы являются кросс-площадочными событиями, так что это допустимое подтверждение для контракта HL, и это остаётся лишь сигналом. Изменились всего ещё две строки: min_notional 5 -> 10 (минимум Hyperliquid) и явная проверка минимального номинала в position_size, чтобы ордера недостаточного размера пропускались, а не отклонялись без уведомления. Сигнал, геометрия входа/выхода, масштабирование риска и все настраиваемые параметры остались без изменений.

Фейд исчерпания с гейтом OI и отрицательным мат. ожиданием на коротком однопериодном окне — не стоит 2 часов оптимизации. За 102 сделок: profit_factor 0.78, avg_trade_return_pct -0.028% (отрицательно), мат. ожидание -$34.5/сделку, total_return -3.5%, Sharpe -1.18 с CI [-3.16, 0.93] и PSR 0.254 (avg_win $255 < avg_loss $302, так что неинвертированная геометрия всё равно не дала преимущества). Он также структурно неизмерим: данные Hyperliquid ETH 1 ч начинаются 2025-10-11, так что весь бэктест охватывает ~11 месяцев одного режима (data_days 328, annual_returns только {2026}, only_one_regime истина), а нагруженный терциль находится на -5.2% (Sharpe -3.3) — walk-forward с окном 3 плюс отложенная выборка 20% на 102 однопериодных сделках ничего не могут валидировать. Это L73-е по счёту семейство направленных фейдов с гейтом по одному perp OI/дополнительным данным (мёртвое преимущество в этой сессии, родственное уже заброшенному фейду на исчерпании OI-дивергенции BTC), скрещённое с Hyperliquid (0/128, L82). Никакое изменение параметров не переворачивает фейд с отрицательным Sharpe, суб-0.8-PF и отрицательной прибылью на сделку, а стена данных в любом случае исключает надёжную валидацию. Шаблон провала: no_edge-й по счёту фейд с гейтом OI на одном perp, однопериодные данные HL (L73/L82).

Лонг-шорт разворот на исчерпании дивергенции OI/цены на perp ETHUSD.HYPERLIQUID, бары 1-HOUR. На каждом баре ценовое движение за 4 баров сопоставляется с изменением открытого интереса perp ETH за то же окно. Стратегия действует ONLY на двух состояниях исчерпания, где OI — CONTRACTING минимум на 1%: рост >=1% при падающем OI — это закрытие шортов без свежей лонг-уверенности (фейд SHORT), а падение >=1% при падающем OI — это принудительная лонг-ликвидация / капитуляция (фейд LONG). Когда OI растёт вместе с движением, стратегия остаётся в стороне. Стопы расположены за экстремумом свинга за 4 баров плюс 0.5 ATR (где тезис разворота недействителен) с неинвертированным тейк-профитом на 1.5x расстояния до стопа; риск на сделку масштабируется как 1%-3% капитала в зависимости от силы дивергенции, экспозиция ограничена 20% капитала, а временной стоп 36 часа закрывает устаревшие сделки. Кредитное плечо 1.0. OI — только сигнал, никогда не денежный поток; без покрытия OI стратегия остаётся плоской.

Проверка не пройдена (Слой 1.5 — согласованность гипотезы и конфигурации) [класс=hypothesis_mismatch]: - config.instrument_id — ETHUSDT.BINANCE, но гипотеза объявляет ETHUSD.HYPERLIQUID — тот же актив, DIFFERENT площадка/тип контракта (комиссии, расчёты и предпосылка механизма различаются). Торгуйте заявленным инструментом.

Чистая малопараметровая сборка с неинвертированной геометрией TP>=стоп, стопами по экстремумам свинга и честным раскрытием того, что у HL нет истории уровня OI (обще-рыночный ETH OI используется исключительно как сигнал)

Сдержанная просадка (4.3%); OI используется как сигнал, а не как денежный поток

Отрицательное мат. ожидание: PF 0.78, avg_trade_return_pct -0.028%, мат. ожидание -$34.5/сделку, Sharpe -1.18 (CI [-3.16, 0.93]), PSR 0.254

Структурно неизмеримо: данные HL ETH 1 ч начинаются 2025-10-11, поэтому весь тест — это ~11 месяца / один режим (only_one_regime истина; annual_returns только {2026})

Walk-forward с окном 3 + отложенная выборка 20% не могут валидировать 102 сделок в одном режиме; нагруженный терциль уже -5.2% (Sharpe -3.3)

L73-е по счёту семейство фейдов на одном perp OI/дополнительных данных с гейтом, скрещённое с Hyperliquid (0/128, L82); родственное уже заброшенному фейду на исчерпании OI-дивергенции BTC

Проверка не пройдена (Слой 2 — синтетические сценарии): Использованные параметры: ['tp_mult', 'max_risk', 'min_risk', 'base_risk', 'oi_window', 'atr_buffer', 'atr_period', 'oi_drop_thr', 'min_notional', 'price_move_thr', 'time_stop_hours', 'max_notional_frac'] Убедитесь, что __init__ устанавливает все атрибуты из self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргументов, но передано 2 (временная метка бара: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргументов, но передано 2 (временная метка бара: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргументов, но передано 2 (временная метка бара: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргументов, но передано 2 (временная метка бара: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргументов, но передано 2 (временная метка бара: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() принимает 1 позиционных аргументов, но передано 2 (временная метка бара: 1735690560000)

Проверка не пройдена (Слой 3 — бэктест в песочнице): дымовой тест превысил лимит реального времени 300 с. Это почти всегда означает работу по каждому бару, масштабируемую вместе с историей — например, повторное сканирование всей серии фандинга/дополнительных данных или перестроение списка с вызовом min()/sorted() внутри calculate_signal()/on_bar() на каждом баре. Предварительно вычислите отсортированные массивы временных меток ONCE в __init__ и используйте bisect либо кэшируйте поиск по временной метке, чтобы стоимость на каждый бар была O(log n), а не O(n).

Проверка не пройдена (Слой 3 — бэктест в песочнице): Сделок не совершено Тип используемых баров: ETHUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Обработано баров: 56952 Диагностика: should_enter() вернул сторону 0 раз за 56936 оценённых баров -> ваше ENTRY CONDITION ни разу не сработало. Ослабьте логику входа / пороговые значения. Убедитесь, что стратегия генерирует сделки с заданными данными и параметрами.