EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H

Hyperliquid ETH Open-Interest / Cenová Divergence Exhaustion Reversal, Long-Short (Jeden instrument Perp, 1H bary + OI, Fade pohybů při klesajícím OI — NOT Pure-OHLCV, NOT Breakout, NOT Funding-Carry)

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT krypto-nativní reverzní strategie na ETHUSD.HYPERLIQUID perpetuálních futures pomocí 1-HOUR barů CONFIRMED BY OPEN-INTEREST změny (řada hl OI). Je záměrně NOT čistě-OHLCV strategie: celý signál se opírá o vztah mezi směrem ceny a směrem OI, který OHLCV-pouze strategie (opakovaně selhavší sourozenci HL breakout / squeeze / opening-range) nedokážou vidět. Zaplňuje dvě nejhlasitější mezery portfolia najednou — HYPERLIQUID burzu (5.9% vs >=20% cíl) a long_short směr (14.5% vs 85.5% dlouhá-pouze překoncentrace) — a přitom se vyhýbá každé zdokumentované rodině selhání (žádný options/Deribit harness, žádný cross-sekční funding carry s rozptýleným rozptylem, žádný OHLCV breakout, žádný Bollinger fade a liší se od právě vytvořeného liquidation-cascade fade). Mechanismus obchoduje čtyři kanonické stavy cena/OI, ale jedná ACTS pouze ve dvou EXHAUSTION stavech, kde je OI CONTRACTING: silné rally na FALLING OI je short-covering bez nové dlouhé přesvědčivosti (pohyb nahoru je dutý -> fade SHORT) a prudký výprodej na FALLING OI je vynucená dlouhá likvidace / kapitulace (prodávající se vyčerpávají -> fade LONG). Když je OI RISING s pohybem (nové peníze vstupují ve směru obchodu), stojíme stranou — to je zdravý trend, který nesmíme fadnout. Záměrně nízký-parametrová (~4 jádrových knobů: oi_window, price_move_thr, oi_drop_thr, plus jedna výstupní geometrie) vzhledem k opakujícím se selháním z přetrénování, a výstupní geometrie je explicitně NON-invertovaná (cíl take-profit >= vzdálenost stopu), aby se zabránilo pasti malé výhry/velké ztráty, která potopila COIN-M Bollinger strategii. RISK PROFILE: základní riziko 1.5% equity na obchod; stop na bázi volatility umístěn za swing extrém vyčerpávajícího pohybu (kde je hypotéza reversalu zneplatněna); take-profit nastaven na >= 1.0x vzdálenosti stopu, takže avg_win není strukturálně menší než avg_loss; velikost pozice se škáluje se sílou divergence (větší cenový pohyb + větší OI kontrakce => až 3% riziko, marginální divergence => 1%); maximální expozice jedné pozice 20% equity; tvrdý časový stop 36 hodin (pokud reverze nezačala, divergence byla šum, vystoupit naplocho); páka 1.0.

Iterace 2 opravuje přesně nahlášený Layer-1.5 mismatch: obchodovaný instrument je nyní hypotézou deklarovaný ETHUSD.HYPERLIQUID perp místo ETHUSDT.BINANCE. Před přepnutím jsem potvrdil, že obě datové nohy se skutečně vyhodnotí pro HL instrument, protože předchozí swap burzy byl proveden za předpokladu, že nemohou: (1) ETHUSD.HYPERLIQUID 1-HOUR bary jsou v katalogu od 2025-10-11 do 2026-09-04 a (2) tovární doplňkový loader odvozuje OI symbol z ID instrumentu (ETHUSD -> ETHUSDT), takže historie ETH perp open-interest (2026-03-23 -> současnost) je doručena pro tento HL instrument bez extra nohy a bez cross-venue potrubí. Dokumentuji v docstringu, že tato OI řada je tržně-široký ETH perp OI spíše než HL-specifická OI úroveň (Hyperliquid zde nepublikuje OI-úrovňovou historii, pouze hl_oi_cap booleans) — short-covering a vynucené likvidační flushy jsou cross-venue události, takže je to platné potvrzení pro HL kontrakt a zůstává to pouze signálem. Pouze dva další řádky se změnily: min_notional 5 -> 10 (Hyperliquid minimum) a explicitní min-notional kontrola v position_size, aby poddimenzované objednávky byly přeskočeny, nikoli tiše odmítnuty. Signál, vstupní/výstupní geometrie, škálování rizika a všechny tunables jsou nezměněny.

Fade s negativním očekáváním a OI gatingem na krátkém jedno-režimovém okně — nestojí za 2 hodin optimalizace. Za 102 obchodů: profit_factor 0.78, avg_trade_return_pct -0.028% (negativní), očekávání -$34.5/obchod, total_return -3.5%, Sharpe -1.18 s CI [-3.16, 0.93] a PSR 0.254 (avg_win $255 < avg_loss $302, takže neinvertovaná geometrie stále nevytvořila edge). Je také strukturálně neměřitelná: Hyperliquid ETH 1H data začínají 2025-10-11, takže celý backtest zahrnuje ~11 měsíců jednoho režimu (data_days 328, annual_returns {2026} pouze, only_one_regime true), se stresovaným tercílem na -5.2% (Sharpe -3.3) — 3-oknový walk-forward plus 20% holdout na 102 jedno-režimových obchodech nemůže nic validovat. Toto je L73 single-perp OI/supplementary-gated směrový-fade rodina (edge mrtvá tuto seanci, sourozenec již opuštěného BTC OI-divergence exhaustion fade) zkřížená s Hyperliquid (0/128, L82). Žádná změna parametrů neobrátí negativní-Sharpe, sub-0.8-PF, negativní-na-obchod fade a datová zeď vylučuje robustní validaci bez ohledu na to. Vzor selhání: no_edge single-perp OI-gated fade, jedno-režimová HL data (L73/L82).

Long-short OI/cenová-divergence exhaustion reverze na ETHUSD.HYPERLIQUID perp, 1-HOUR bary. Každý bar je 4-barový cenový pohyb spárován se změnou ETH perp open interest za stejné okno. Strategie jedná ONLY ve dvou stavech vyčerpání, kde je OI CONTRACTING alespoň o 1%: >=1% rally na klesajícím OI je short-covering bez nové dlouhé přesvědčivosti (fade SHORT) a >=1% výprodej na klesajícím OI je vynucená dlouhá likvidace/kapitulace (fade LONG). Když OI stoupá s pohybem, stojí stranou. Stopy sedí za 4-barovým swing extrémem plus 0.5 ATR (kde je hypotéza reversalu zneplatněna) s neinvertovaným take-profit na 1.5x vzdálenosti stopu; riziko na obchod se škáluje 1%-3% equity se sílou divergence, expozice je capovaná na 20% equity a 36-hodinový časový stop vystupuje ze zastaralých obchodů. Páka 1.0. OI je pouze signál, nikdy peněžní tok; bez OI pokrytí strategie stojí naplocho.

Ověření selhalo (vrstva 1.5 — konzistence hypotézy/konfigurace) [třída=hypothesis_mismatch]: - config.instrument_id je ETHUSDT.BINANCE, ale hypotéza deklaruje ETHUSD.HYPERLIQUID — stejné aktivum, DIFFERENT typ burzy/kontraktu (poplatky, vypořádání a premisa mechanismu se liší). Obchodujte deklarovaný instrument.

Čistá nízko-parametrová konstrukce s neinvertovanou TP≥geometrií stopu, stopy na swing extrémech a poctivé zveřejnění, že HL nemá OI-úrovňovou historii (používá tržně-široký ETH OI pouze jako signál)

Držený drawdown (4.3%); OI použit jako signál, nikoli jako peněžní tok

Negativní očekávání: PF 0.78, avg_trade_return_pct -0.028%, očekávání -$34.5/obchod, Sharpe -1.18 (CI [-3.16, 0.93]), PSR 0.254

Strukturálně neměřitelné: HL ETH 1H začíná 2025-10-11, takže celý test je ~11 měsíců / jeden režim (only_one_regime true; annual_returns {2026 pouze})

3-oknový walk-forward + 20% holdout nemůže validovat 102 obchodů v jediném režimu; stresovaný tercíl je již -5.2% (Sharpe -3.3)

L73 single-perp OI/supplementary-gated fade rodina zkřížená s Hyperliquid (0/128, L82); sourozenec již opuštěného BTC OI-divergence exhaustion fade

Ověření selhalo (vrstva 2 — syntetické scénáře): Použité parametry: ['tp_mult', 'max_risk', 'min_risk', 'base_risk', 'oi_window', 'atr_buffer', 'atr_period', 'oi_drop_thr', 'min_notional', 'price_move_thr', 'time_stop_hours', 'max_notional_frac'] Zkontrolujte, že __init__ nastavuje všechny atributy z self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo zadáno 2 (časové razítko baru: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo zadáno 2 (časové razítko baru: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo zadáno 2 (časové razítko baru: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo zadáno 2 (časové razítko baru: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo zadáno 2 (časové razítko baru: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestDivergenceExhaustionReversalLS1H._bar_ts() přijímá 1 pozičních argumentů, ale bylo zadáno 2 (časové razítko baru: 1735690560000)

Ověření selhalo (vrstva 3 — sandboxový backtest): smoke test překročil časový limit 300s. Téměř vždy to znamená práci na jeden bar, která se škáluje s historií — např. opakované skenování celé fundingové/doplňkové řady nebo přestavění seznamu a volání min()/sorted() uvnitř calculate_signal()/on_bar() při každém baru. Předpočítejte seřazená pole časových razítek ONCE v __init__ a použijte bisect, nebo cachujte vyhledávání indexovaná časovým razítkem, aby náklady na jeden bar byly O(log n), nikoli O(n).

Ověření selhalo (vrstva 3 — sandboxový backtest): Nebyly vygenerovány žádné obchody Použitý typ baru: ETHUSDT.BINANCE-1-HOUR-LAST-EXTERNAL, Zpracováno barů: 56952 Diagnostika: should_enter() vrátil stranu 0krát za 56936 vyhodnocených barů -> vaše ENTRY CONDITION se nikdy neaktivovala. Uvolněte vstupní logiku / prahové hodnoty. Ujistěte se, že vaše strategie produkuje obchody s danými daty a parametry.