Torstain erääntymistä edeltävään hintaliukumaan perustuva lyhyeksimyyntistrategia

Kalenterikausivaihteluun perustuva strategia, joka hyödyntää kryptomarkkinoiden taipumusta laskea torstaisin ja jota täsmennetään rakenteellisella selityksellä: Deribitin viikko-optiot erääntyvät perjantaina 08:00 UTC, ja markkinatakaajat tekevät deltasuojausta myymällä kohde-etuutta ennen erääntymistä. Tämä luo toistuvaa myyntipainetta torstaista varhaiseen perjantaihin. Strategia avaa lyhyen position torstain avauksessa (00:00 UTC) BTC-futuureissa, mutta ONLY silloin, kun olosuhteet suosivat laskua: (1) rahoituskorko on positiivinen (pitkiä positioita on ruuhkaksi asti / pitkien positioiden haltijat maksavat lyhyiden positioiden haltijoille), mikä viittaa liiallisella velkavivulla otettuihin pitkiin positioihin, jotka voimistavat mahdollista myyntipainetta, ja (2) hinta on 20 jakson 4H-liukuvan keskiarvon alapuolella (laskevan markkinatilanteen suodatin, jolla vältetään lyhyeksimyyntiä vahvoissa nousutrendeissä). Positio suljetaan perjantaina 08:00 UTC (erääntyminen) tai 1.5%-stop-lossin lauetessa. Tässä yhdistetään käyttäjän havainto torstain kausivaihtelusta optiomarkkinoiden rakenteellisiin mekanismeihin ja velkavipusuodattimeen, jotta saadaan toistettava, kaupankäyntikulujen jälkeenkin kannattava etu. Noin 24-32 tunnin pitoaika tarkoittaa, että kaupankäyntikulujen tuottoa heikentävä vaikutus on vähäinen suhteessa odotettuun 0.5-2%:n suuruiseen hintaliikkeeseen.