週四到期前漂移放空策略

這項日曆季節性策略利用加密貨幣在週四容易出現拋售的傾向，並以市場結構解釋加以完善：Deribit 每週選擇權於週五 08:00 UTC 到期，造市商會在到期前賣出標的資產以進行 Delta 避險。這會在週四至週五早間形成反覆出現的賣壓。策略於週四開盤（00:00 UTC）時建立 BTC 期貨空頭部位，但在有利於下跌的條件下 ONLY：（1）資金費率為正（多頭交易擁擠／向空頭支付資金費用），顯示多頭部位槓桿過高，會放大任何賣壓；以及（2）價格低於 20 期的 4H 移動平均線（用於確認偏空環境的篩選條件，避免在強勁上升趨勢中放空）。於週五 08:00 UTC（到期時）平倉，或在觸及 1.5% 停損時出場。這結合了使用者對週四季節性的觀察、選擇權市場結構機制及槓桿篩選條件，建立可重複執行、且計入手續費後仍具效益的交易優勢。持倉約 24-32 小時，意味著相較於 0.5-2% 的預期價格變動幅度，手續費對報酬的拖累極小。