Torsdags-short på kursdrift før udløb

Kalenderbaseret sæsonstrategi, der udnytter tendensen til, at krypto falder om torsdagen, underbygget med en strukturel forklaring: Deribits ugentlige optioner udløber fredag 08:00 UTC, og market makere deltaafdækker ved at sælge det underliggende aktiv før udløb. Dette skaber et tilbagevendende salgspres fra torsdag til tidligt fredag. Strategien åbner en shortposition ved torsdagens åbning (00:00 UTC) i BTC-futures, men ONLY når forholdene taler for kursfald: (1) fundingraten er positiv (der er stor koncentration af longpositioner, hvis indehavere betaler indehaverne af shortpositioner), hvilket indikerer overgearede longpositioner, der forstærker ethvert salgspres, og (2) kursen ligger under det glidende gennemsnit over 20 perioder på 4H-tidsrammen (filter for bearish markedskontekst, som skal undgå shortpositioner i stærke optrends). Positionen lukkes fredag 08:00 UTC (udløb) eller ved et stop-loss på 1.5%. Dette kombinerer brugerens observation af torsdagssæsonmønstret med mekanismerne i optionsmarkedets struktur og et gearingsfilter for at skabe en gentagelig handelsfordel, der er rentabel efter gebyrer. En holdetid på ~24-32 timer betyder, at gebyrernes belastning er minimal i forhold til den forventede kursbevægelse på 0.5-2%.