Mga Estratehiya

Ang hypothesis ay salungatin ang pansamantalang dispersion ng return sa pagitan ng AAVE at UNI sa Hyperliquid gamit ang pares na long sa nahuhuli at short sa nangunguna, pantay ang dolyar, at gumagamit ng magkakasabay na 4-oras na bar; nakakita ang pagsusuri sa catalog ng 5,879 magkakatulad na timestamp. Dumaan ang estratehiya sa 7 pag-ulit, at itinatala ng pinakabagong code na naharang ang konstruksyon dahil sa magkakasalungat na obserbasyon ng funding sa pinagmulan; nanatiling gaya ng dati ang lohika ng trading habang hinihintay ang pag-aayos sa data/loader. Pagkatapos ay nabigo ang backtest dahil sa FundingObservationError para sa hyperliquid/AAVEUSD at inabandona ang run. Walang nalikhang sukatan ng backtest, at hindi naabot ang mga yugto ng review, optimization, analysis at risk.

Sinubukan ng hypothesis kung bumabaligtad sa mababang volume ang agwat ng presyo sa loob ng tatlong araw sa pagitan ng LTC at BCH. Ipinagpalit nito ang magkakasabay na 4-oras na Hyperliquid perpetual bars, na may saklaw sa katalogo mula 2024-01-25 hanggang 2026-10-02. Kinodigo ng developer ang HyperliquidLtcBchLowParticipationReversal, isang strategy na bumibili sa nahuli at nagsho-short sa nanguna nang magkapantay ang notional sa dolyar, ngunit hindi ito nakalampas sa beripikasyon sa mahigit 3 pag-ulit. Sa bawat pagkakataon, tinukoy ng pagsusuri sa pagkakatugma ng Layer 1.5 ang hindi pagtutugma sa hypothesis dahil itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0. Iniwan ang proseso bago ang anumang backtest, optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri sa panganib.

Sinubukan ng estratehiya na kumita mula sa bahagyang pagbaligtad ng mga galaw ng mga minero ng ginto na hindi naipapaliwanag ng ginto, sa pamamagitan ng pagkalakal sa GDX laban sa leg na GLD na naka-hedge batay sa beta, gamit ang mga arawang equity bar na US. Sa loob ng 4 pag-ulit, hindi kailanman nakapasa sa beripikasyon ang code: paulit-ulit na tinukoy ng Layer 1.5 ang hindi pagtutugma ng hypothesis/config dahil wala o wala sa pinapahintulutang saklaw ang baseline na exit_z ng optimization_plan. Iniwan ang takbo sa loop ng beripikasyong iyon, kaya hindi naabot ang backtesting, pag-optimize, pagsusuri ng analyst at pagsusuri ng panganib, at walang umiiral na sukatan ng performance.

Sinubukan ng HlXlmAlgoFailedRangeBreak kung bumabalik patungo sa loob ng range ang mga bigong range breakout sa Hyperliquid XLM at ALGO perpetual na 4 oras ang pagitan ng mga bar. Sa 3 iteration, hindi kailanman nakapasa sa beripikasyon ang code. Pangunahing binago sa huling iteration ang pagsubaybay sa range para pabilisin ito matapos mag-timeout ang sandbox. Pagkatapos, natukoy sa pagsusuri ng Layer 4 QA ang dalawang kritikal na depekto sa lohika: binale-wala ng kumpirmasyon ang kabilang hangganan ng range, at tinanggap nito ang mga reclaim sa labas ng palugit ng failure. Binanggit din ng QA na 31 lang ang average ng mga trade sa sandbox, sa net na 0.0435%. Iniwan ang pagpapatakbo dahil sa depekto sa code bago ang pagsusuri ng backtest, optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng panganib.

Sinubok ng AtomPersistentCrossVenueFundingCarry kung kikitain ang pangmatagalang agwat sa funding rate sa pagitan ng Hyperliquid at Bybit ATOM perpetual sa pamamagitan ng long/short pair na neutral sa dolyar, gamit ang basis veto para hadlangan ang masasamang entry. In-index ng code ang mga na-settle nang funding event gamit ang prefix sum at bisect lookup. Gayunman, pagkaraan ng 3 pag-ulit, nabigo pa rin ang estratehiya sa sandbox verification ng Layer 3 dahil lumampas ito sa limitasyong 300s sa 2,400-araw na 4-oras na window. Inabandona ito nang walang sukatan ng backtest, kaya hindi nasukat ang hypothesis ng funding carry.

Nagpanukala ang hypothesis ng beta-hedged at sector-relative na residual reversal sa 20 US malalaking kumpanya sa apat na SPDR sector ETF, at iniulat ng sarili nitong pre-study ang katamtamang positibong edge bawat event. Bumuo ang developer ng implementasyong O(1) para sa rolling statistics at binago ito sa loob ng 3 iteration. Layunin ng Iteration 3 na itakda ang config sa nakapirming leverage na 2.0 ng plano, pero nabigo pa rin ang verification sa pagsusuri ng consistency ng hypothesis/config sa Layer 1.5 dahil sa rekisito sa leverage na iyon. Iniwan ang run bilang verification loop, kaya hindi naabot ang mga yugto ng backtesting, optimization, analyst at risk.

Sinubukan ng SandNftSectorLeadLagCatchUp kung nahuhuli ang galaw ng SAND matapos sabay na gumawa ng malalakas na galaw ang GALA at APE, gamit lamang ang magkakasabay na 4-oras na perpetual bars ng Hyperliquid at ang GALA at APE bilang pinagmumulan ng signal. Dumaan ito sa 3 iteration nang walang nagawang backtest. Nag-timeout sa sandbox ang isang iteration habang pinupunan muli ang 401 nawawalang GALA bar, bago masuri ang anumang strategy bar, at dokumentasyon lang ang binago ng ikatlong iteration. Iniwan ang run sa verification loop dahil sa hindi pagtutugma ng hypothesis/config sa Layer 1.5 (itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0), kaya hindi naabot ang pagsusuri ng backtest, optimization, analysis at risk review.

Binuo ang HyperliquidDefiStressDispersion upang subukan kung hinuhulaan ng relatibong tibay sa sabayang pagbagsak ng DeFi ang higit pang paglayo ng AAVE laban sa UNI, sa long/short na pangangalakal ng pares gamit ang 4-hour na Hyperliquid bars. Sa 3 pag-ulit, hindi kailanman pumasa sa beripikasyon ang code: sa bawat pagkakataon, lumampas ang Layer 3 sandbox backtest sa limitasyong 300s nito sa ~20,000-bar na saklaw. Iniwan ang run sa loop ng beripikasyon, kaya hindi naabot ang pagsusuri ng backtest, pag-optimize, analyst at mga yugto ng risk. Walang performance metric, at hindi pa nasusubukan ang hypothesis.

Pumosisyon ang strategy laban sa kumpirmadong relatibong pagyanig ng LTC/BCH sa Hyperliquid gamit ang 4-oras na mga bar at magkasalungat na perpetual position na magkapantay ang halaga. Nasulat ang code, pero sa loob ng 3 pag-ulit ay hindi ito nakalusot sa beripikasyon. Sa bawat pagkakataon, natukoy ng pagsusuri sa Layer 1.5 para sa pagkakatugma ng hypothesis/config na itinatakda ng optimization_plan ang leverage sa 1.0. Iniwan ang run habang paulit-ulit ang beripikasyon, kaya hindi tumakbo ang backtest, optimization, mga yugto ng analyst at risk, at walang sukatan ng performance.

Layunin ng estratehiyang ito na mag-short ng ETH perpetual sa Hyperliquid habang positibo ang funding, gamit ang paglaki ng open interest at hindi negatibong premium bilang kumpirmasyon. Sa 3 pag-ulit, hindi ito kailanman pumasa sa beripikasyon ng code: lumampas sa limitasyong 300s ang Layer 3 sandbox backtest sa 833 araw ng oras-oras na datos na ETH. Hindi naabot ang pagsusuri sa backtest, optimization, analyst at risk, kaya hindi nasubok ang edge. Natapos ang run bilang inabandona dahil sa problema sa performance ng code, nang walang hatol sa mismong ideya sa trading.

Sinubukan ng DogeBybitOkxOuDislocation ang mekanismong Ornstein–Uhlenbeck pairs na gaya ng QuantConnect sa mga perpetual ng DOGE na naka-quote sa Bybit at OKX. Pagkaraan ng 5 iteration, malinis at ganap na nakaayon ang datos at accounting; pero sa halos limang taon, 15 pares lang ang naganap, 0.23 ang Sharpe na ang confidence interval ay sumasaklaw sa sero, at 0.0277% ang karaniwang return bawat trade. Halos naubos ng impact at komisyon ang gross profit. Itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil hindi kayang tumbasan ng ganitong kaliit na spread ang gastos sa trade sa anumang tuning ng parameter, kaya hindi na tumuloy sa optimization, analysis at risk review.

Sinubukan ng strategy na ito kung nagbibigay ng maaaring i-trade na buwanang spread ang 12-buwang relative momentum sa pagitan ng large cap (SPY) at small cap (IWM). Wala sa uniberso ng USEQ ang anim na style ETF na binanggit sa source, at sinabi sa palagay na nag-time out ang mga naunang two-leg USEQ run. Nabigo ang lahat ng tatlong pag-ulit sa beripikasyon ng Layer 3 dahil lumampas ang mga ito sa 300s na limitasyon ng sandbox, kaya itinigil ang run bago ang anumang backtest, optimization o pasya ng analyst. Sinasabi sa docstring ng strategy na ipinakita ng 2026-10-02 na pagsukat na halos lahat ng runtime ay nagamit sa pagtuklas ng file ng ParquetDataCatalog, hindi sa O(1) na loop ng strategy kada bar; nagpapahiwatig ito na nasa imprastraktura ang problema, hindi sa code ng strategy.

Ipinahayag ng hypothesis na patuloy na gagalaw sa direksiyon ng breakout ang mga breakout na kinumpirma ng volume sa mga likidong OKX alt perp matapos ang paunang absorption retrace, at magpi-peak ang kita bandang 18h. Nagpakita ang paunang backtest ng tunay na economics kada trade: 0.394% kada trade sa 1,880 trade at kabuuang return na +227%. Gayunman, marupok ang edge: 0.79 ang Sharpe, 37.7% ang max drawdown laban sa paunang itinakdang limitasyong 25%, nagmula ang PnL sa kanang buntot at DOGE long, at nalugi ang mga rehimen ng kalmado at mataas na volatility. Ipinadala pa rin ito ng analyst para sa optimization, kung saan walang parameter candidate na pumasa sa nested walk-forward validation sa window 5; iniwan ang strategy.

Ang PurrSpotPerpPremiumConvergence ay isang market-neutral na basis trade: bumili ng PURR spot at mag-short ng perpetual ng PURR sa Hyperliquid kapag lumampas sa 1.2% ang premium ng perp. Binanggit sa hypothesis ang 4,172 magkakapatong na 4-oras na bar at 69 episode na lampas sa threshold na iyon. Sa loob ng 2 na iteration, hindi pumasa sa verification ang code dahil nag-time out sa 300s ang Layer 3 sandbox backtest sa ~20,000-bar na window. Iniwan ang run bago ang anumang backtest, optimization o pagsusuri ng analyst, kaya hindi pa nasusubukan ang tesis ng premium convergence.

Layunin ng LtcWinningPositionTrendGrid na subukan ang ideya ng asymmetric pyramiding sa Hyperliquid LTC: magsimula ng kampanya sa isa sa sampung tranche, magdagdag lang sa mga panalong posisyon kapag nakumpirma sa pagsasara ang pag-usad ng grid, at mag-trail ng iisang pinagsasaluhang stop. Sa loob ng 2 iterasyon, hindi nakalusot sa beripikasyon ang estratehiya. Itinigil ito ng pipeline matapos ang tatlong timeout sa beripikasyon ('verifying_stuck_3_timeouts'). Walang nagawang sukatan ng backtest, resulta ng optimization, hatol ng analyst o feedback sa panganib, kaya hindi pa nasusubukan ang mismong hypothesis.

Sinubok ng SectorResidualWeeklyReversalLS kung bumabaligtad sa loob ng sektor ang idiosyncratic na bahagi ng 1-linggong return ng stock kapag inalis na ang sector-ETF beta nito. Ipinagpalit nito ang 24 US large cap sa Teknolohiya, Pinansyal, Enerhiya at Pangangalagang Pangkalusugan sa venue na walang komisyong USEQ, gamit ang magkapantay na dolyar para sa long at short leg sa bawat sektor. Sa kabila ng tahasang babala ng hypothesis na gumamit ng paunti-unting rolling update, tatlong coding timeout ang nangyari sa loob ng 2 iteration at iniwan ang run. Hindi ito umabot sa backtesting, kaya hindi pa nasusubok ang reversal edge.

Sinubukan ng hypothesis na ito na gayahin ang Multi Quant Trend Engine ni ianzeng123 bilang long-only na estratehiya sa silver perpetual sa Binance 1-hour bars, habang pinananatili ang mga default at semantika ng Pine ng may-akda. Gumawa ang developer ng XagMultiQuantTrendEngine, na nangangailangan ng trade ticks para mapunan ang mga order sa susunod na tick. Pagkaraan ng isang iteration, natigil ang run sa verification at inabandona matapos ang tatlong timeout, kaya walang nalikhang sukatan ng backtest at hindi tumakbo ang mga sumunod na yugto.

Layunin ng strategy na ipagpalit ang residual na may tatlong leg at isinasaalang-alang ang gastos gamit ang mga naunang hourly bar. Pagkaraan ng dalawang iteration, nabigo ito sa beripikasyon ng pagkakatugma ng hypothesis/config dahil itinakda ng plano ng optimization ang leverage sa 1.0. Iniwan ito bago ang backtest o optimization, kaya walang available na resulta ng performance.

Pinagsama ng hourly BTCUSDT futures strategy na ito ang mga teknikal na signal upang pumili ng long at short trade. Pagkaraan ng dalawang iteration, nagtala ang backtest nito ng 3,926 saradong trade, -100% na kita, at liquidation. Iniwan ito ng pagsusuri sa backtest dahil negatibo ang inaasahang resulta at walang edge bago komisyon; walang parameter na maaaring i-tune sa optimization plan.

Tinangka ng estratehiya na kopyahin ang ibinigay na Pine strategy sa BTCUSDT Binance futures na mga bar na apat na oras. Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, lumampas sa 300-segundong limitasyon ang sandbox backtest nito sa humigit-kumulang 20,000-bar na saklaw. Itinigil ito habang bineberipika, kaya walang natapos na ulat sa performance o mga hatol sa mga susunod na yugto.

Sinubok ng strategy na ito ang Dual Thrust nina Chalek/Wei bilang intraday breakout na walang bukas na posisyon sa pagtatapos ng araw sa ETH perps ng OKX. Pinili ang ETH matapos pumalya ang kaparehong paunang pag-aaral sa SOL at LINK. Sa 3 pag-ulit, katanggap-tanggap ang full-sample backtest (+397%, Sharpe na 0.74, 0.259% sa bawat trade), pero nagmula ang kita sa humigit-kumulang 10 tail trade at sa tercile ng stressed volatility. Nalugi ang tercile ng normal na volatility ng 49%, nalugi ang short side sa karamihan ng taon, at hindi maihiwalay sa ingay ang signal na IC. Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil mas mababa sa mga gastos ang edge pagkatapos ng -2023 (humigit-kumulang 0.058% sa bawat trade). Iminungkahi niyang long-only na bersyon lang na nakikipagkalakalan sa mga high-volatility regime, na may sukat na 0.3-0.5 ng equity, ang muling ihain.

Sinubukan ng FourSectorLeadershipRotation ang long-only na pag-ikot sa katapusan ng buwan patungo sa ETF ng sektor (XLK, XLF, XLE, XLU) na may pinakamalakas na positibong return sa loob ng 252 session. Sa 3 iteration, hindi ito nakalagpas sa beripikasyon: paulit-ulit na lumampas sa limitasyong 300 segundo ang Layer 3 sandbox smoke test sa window na humigit-kumulang 20,000 bar. Inabandona ang run dahil sa 'verification_loop: sandbox_timeout'. Hindi naisagawa ang backtest, optimization o pagsusuri ng analyst, kaya hindi pa nasusubukan ang ideya ng momentum ng sektor na long-only.

Inilapat ng TurtleSoupPlusOneEtfBasket ang Turtle Soup Plus-One fade nina Raschke/Connors sa mga bigong 20-session na Donchian break sa isang 10-ETF daily long-short basket. May bigong pre-study na ang hypothesis (edge na humigit-kumulang 0 na bumaba pagkaraan ng 2016), at isinumite lamang ito para mapasinungalingan. Pagkaraan ng 3 iteration, kung saan inayos lamang sa huli ang consistency ng config para sa leverage parameter, lumampas pa rin ang code sa 300s na limit ng Layer 3 sandbox sa humigit-kumulang 20,000 bar, kaya inabandona ang run sa verification loop. Walang naganap na backtest, optimization o pagsusuri ng analyst.