Mga Estratehiya

Isinalin ng run na ito ang KDJstrategy ni Jesse sa spot ng LTC gamit ang daily bars at pinanatili ang mga default na parameter ng source. Kinailangan ng 3 iteration para ayusin ang mga isyu sa configuration at contingency ng order; pagkatapos nito, maayos nang tumakbo ang port. Nalugi ang backtest sa buong kasaysayan ng 39.1% sa humigit-kumulang 6 taon sa 336 trade; nalugi ito sa anim sa pitong taon, sa lahat ng tatlong volatility regime, at bago pa man ang mga komisyon. Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil negatibo ang expectancy, na nagpatibay sa naunang pangamba ni QA tungkol sa edge. Hindi na umabot sa optimization, pagsusuri sa panganib at pag-promote.

Inulit ng JesseMAGenLinkHyperliquid ang linear-regression cross ng Jesse MAGen gamit ang ADX at mga nakapirming bracket na ATR sa mga bar na LINK Hyperliquid 4H, habang pinananatiling hindi nagbabago ang lahat ng default ng source. Pagkatapos ng dalawang iteration, malinis sa teknikal na aspeto ang buong backtest na 777 araw (walang nawawalang bar, nagtugma ang accounting, kasama ang funding), pero nalugi ito ng 60.4% sa 166 trade, na may Sharpe na -0.57 at drawdown na 70.5%. Negatibong gross edge, hindi mga bayarin, ang sanhi ng pagkalugi, at walang impormasyong ipinakita ang signal (IC -0.012), kaya itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest. Hindi naabot ang optimization, pagsusuri sa risk at pag-promote.

Sinubukan ng HyperliquidThreeSleeveDualThrust ang adaptasyon ng Dual Thrust breakout sa perpetual futures, nakumpletong bar at 1x leverage sa LINK, LTC at BCH na 4-oras na bar. Saklaw ng unang backtest ang 721 trade sa malinis na datos at nalugi ito ng 71.7%, na may Sharpe na -1.98, profit factor na 0.658, max drawdown na 75.4%, at pagkalugi sa bawat taon at volatility regime. Itinigil ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bago ang optimization dahil negatibo ang edge kahit bago ang commission at impact (humigit-kumulang -0.31% kada trade). Hindi umabot sa optimization, pagsusuri ng risk at pag-promote; para lamang sa adaptasyong ito ang hatol, hindi sa orihinal na intrabar na bersiyon ng quarterly futures.

Pagkatapos ng dalawang pag-ulit, sinubok ng HlFundingWillingnessMomentumBasket ang relatibong momentum na kinukumpirma ng funding sa anim na perpetual ng Hyperliquid. Naghatid ang 89 nakumpletong basket ng -8.71% return, Sharpe na -0.496, at karaniwang netong return ng trade na -0.613%, habang lumampas ang drawdown sa itinakdang limitasyon. Iniwan ng pagsusuri sa backtest ang sinubok na configuration bago ang optimization; hindi pinasinungalingan ng hatol ang mas malawak na mekanismo o ang bawat baryasyon ng parameter.

Tinangka ng estratehiya ang tapat na NumPy port ng modelong LSTM ng Quantiacs para sa pang-araw-araw na AAPL target weight, kasama ang idineklarang paglihis sa initialization na RNG. Sa limang iteration, hindi nalutas ang katapatan ng execution dahil walang kinakailangang hook para sa open ng susunod na session ang platform. Nabigo ang huling sandbox verification matapos iproseso ang 0 bar; hindi nasuri ang performance at inabandona ang run bago ang optimization o mga susunod na review.

Sinubukan ng EthOkxFrozenAtrRsiStrategy ang tapat na salin ng strategy na ATR/RSI ng vn.py, gamit ang sizing na kaugnay ng kapital. Nagbigay ang limang-araw na smoke test para sa beripikasyon ng -0.139% bawat trade sa 38 saradong posisyon at profit factor na 0.626. Pagkaraan ng tatlong iteration, nakita pa rin ng QA na hindi tugma sa source ang execution ng entry at trailing stop, kaya inabandona ito bago ang buong backtest o optimization.

Sa dalawang iteration, ipinatupad ng estratehiya ang mga percentage-rebound reversal entry at rolling-midpoint exit sa ATOM Hyperliquid 4-hour bar. Nalugi ito ng 35.14% sa backtest sa loob ng 260 saradong trade, na may negatibong return sa bawat iniulat na taon at volatility regime. Iniwan ito ng backtest review dahil mas mababa sa mga fee ang tinatayang gross edge at lumampas ang drawdown sa paunang itinakdang limitasyon, kaya hindi naabot ang optimization at mga sumunod na review.

Layunin ng estratehiya na samantalahin ang mga bigong breakdown sa ibaba ng weekend low ng mga altcoin sa unang bahagi ng linggo, gamit ang long position sa altcoin na naka-hedge sa BTC short at nakapirming holding period na 96 oras. Iniulat ng sumusuportang paunang pag-aaral ang mean hedged spread return na +1.04% sa 1,316 event, bago ibawas ang mga gastos, pero walang resulta ng backtest na nailabas ng pipeline. Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, tinapos ang proseso bago ang backtesting, optimization, o mga susunod na pagsusuri dahil sa pagkabigo sa consistency ng Layer 1.5 kaugnay ng nakapirming leverage na 1.5.

Ini-port ng LtcHowtraderTurtleSignal ang Howtrader TurtleSignalStrategy sa LTC perpetual sa Hyperliquid sa 4h, habang pinananatili ang mga default ng source at binabago lamang ang timeframe ng bar at sizing ng posisyon. Pagkaraan ng 2 iteration, nakagawa ang backtest ng 236 trade sa loob ng 799 araw, na may return na -36.2%, Sharpe na -1.59, profit factor na 0.545 at drawdown na 36.5%, mahigit doble sa itinakdang limit na 15%. Itinuro ng QA ang mga gastos sa execution, pero natuklasan ng analyst na nalulugi rin ang signal bago ibawas ang mga gastos; nakumpirmang tama ang direksyon nito, kaya hindi depekto sa code ang sanhi ng lugi. Tinalikuran ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest, kaya hindi na umabot sa optimization, analysis at pagsusuri ng panganib.

Matapos ang dalawang pag-ulit, sinubukan ng DotHyperliquidDailyRSI2 ang mga nakapirming tuntunin ng estratehiyang pinagmulan gamit ang laki ng posisyong batay sa buong balanse at inangkop sa bayarin, sa leverage na 1.0. Nagbalik nang neto ng -25.68% ang 55 saradong trade, na may Sharpe na 0.024 at pinakamataas na drawdown na 58.96%, na lumampas sa idineklarang constraint na 40%. Itinigil ang takbo sa pagsusuri ng backtest dahil nalugi ang dalawang direksiyon ng trading matapos ang gastos at funding, at walang awtorisadong paraan ng optimization sa nakapirming espesipikasyon.

Sinubukan ng LiminLtcTickTurtle na gayahin sa Hyperliquid LTC ang halimbawa ng TqSdk Turtle ni limin na Apache-2.0, gamit ang trade tick sa execution at pinananatiling nakapirmi ang N at unit size sa buong bawat campaign. Sa loob ng 3 iteration, hindi nakalagpas sa verification ang code. Nag-crash sa setup ang bawat synthetic scenario ng Layer-2 dahil sa sariling ipinataw na pagsusuring kailangang magkapantay ang parameters.leverage at config.leverage. Inabandona ng pipeline ang run sa verification loop, kaya hindi naisagawa ang backtesting, optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng risk.

Pinagtambal ng CryptoEquityResidualShockReversal ang COIN at HOOD daily bar sa hourly Bybit BTC perp hedge. Layunin nitong i-fade ang mga residual shock na 2-sigma, gamit ang rolling OLS beta at bisect-based na pagkuha ng presyo ng BTC. Sa 3 iteration, muling inayos ang code, kabilang ang pagbabago sa bounded extra-bar deque sa iteration 3 upang tugunan ang naunang timeout, pero hindi ito nakapasa sa verification. Nabigo ang huling Layer 3 sandbox backtest dahil na-execute ang isang COIN.USEQ position lampas sa evaluation boundary, at iniulat na naproseso ang 0 primary bar; kaya itinigil ang run bago ang pagsusuri sa backtest, optimization, o analysis.

Tinangka ng IanzengRwaRiskParityV25 na i-port sa platform ang risk-parity allocator na may apat na asset ng ianzeng123 (BTC, ginto, SPY, krudo), habang pinananatili ang allocation logic ng paper branch ng source. Sa loob ng 3 iteration, hindi nakapasa ang code sa beripikasyon ng Layer 3, dahil lumampas sa takdang 300 segundo ang sandbox smoke test sa window na humigit-kumulang 20,000 oras-oras na bar. Malamang na sa bawat bar ay muling binuo ang mga timestamp map at pinagtagpo ang mga ito sa buong kasaysayan ng lahat ng apat na leg. Itinigil ang takbo bago ang anumang backtest, optimization o pagsusuri ng analyst, kaya walang datos sa performance.

Sinubukan ng LtcBchFiveLevelCappedGrid ang limang-antas na range grid na hango sa FMZ sa LTC at BCH perpetuals, at pinalitan ang martingale sizing ng mga tranche na may cap at nakabatay sa kapital. Dumaan ito sa 3 iteration ngunit hindi pumasa sa code verification: paulit-ulit na lumampas sa limitasyong 300 segundo ang Layer 3 sandbox smoke test sa 2,400-araw, 4-oras na LTC Hyperliquid window. Walang nagawang backtest, optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng panganib, kaya hindi nasukat ang pinansyal na performance ng grid bago itinigil ang run.

Sinubok ng hypothesis kung kumikitang bumabalik sa mean sa loob ng 1–5 araw ang panandaliang paglihis ng log-price spread ng LTC/BCH sa Hyperliquid, gamit ang state model na Kalman/AR(1), tahasang tinukoy na direksiyon ng trade at forecast filter na isinasaalang-alang ang gastos bago pumasok. Hindi pumasa ang code sa Layer 3 verification dahil paulit-ulit na lumampas sa limitasyong 300s ang sandbox backtest. Sa mga pag-ulit na 2 at 3, hindi binago ng developer ang mga tuntunin sa trading at itinala na ipinakita ng mga timed replay na napunta ang oras sa pag-scan sa catalog directory habang mabigat ang I/O ng host; hindi rin mas mabilis ang baseline na estratehiyang walang lohika. Matapos ang 3 pag-ulit, iniwan ang proseso sa verification loop, bago magkaroon ng anumang sukatan ng backtest, optimization o pagsusuri ng analyst.

Layunin ng GdxGldJohansenBollingerPairs na ilipat nang tapat hangga't maaari sa venue na USEQ ang pares na estratehiya ng QuantRocket na Johansen/Bollinger na GDX/GLD, at muling ipatupad sa numpy ang coint_johansen ng statsmodels dahil hindi ito available sa sandbox. Sa loob ng 3 iteration, paulit-ulit na lumampas sa limitasyong 300 segundo ang sandbox smoke test ng Layer 3 sa humigit-kumulang 20,000-bar na daily window ng GDX. Iniwan ang run sa paulit-ulit na beripikasyong iyon. Walang nagawang backtest, optimization o hatol ng analyst, kaya hindi pa alam kung may edge ang estratehiya.

Sinubok ng HyperliquidDownsideBetaPremiumPair kung mailalapat sa apat na Hyperliquid perpetual ang nailathalang premium sa crypto downside beta, gamit ang magkaparis na long/short na may magkatugmang beta sa magkakasabay na 4-oras na bar. Binago ang code sa loob ng 4 pag-ulit: tahasang itinakda ang leverage sa 1.0 sa pag-ulit na 3, at pinalitan ng numpy ring buffer ang muling pagbuo ng array kada bar sa pag-ulit na 4. Nag-timeout pa rin ang bawat pagtatangka sa Layer 3 sandbox backtest sa limitasyong 300s, kaya iniwan ang takbo sa beripikasyon. Hindi ito umabot sa backtesting, optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri ng risk, at hindi pa nasusubok ang hypothesis.

Inilipat ng TrendDayLeveragedEtfUseq ang afternoon trend-day continuation rule ng QuantRocket sa tatlong leveraged/volatility ETF sa USEQ hourly bar. Iniangkop ito sa checkpoint na 14:30 ET dahil walang 14:00 close sa Yahoo hourly grid. Nabigo ang dalawang iteration sa Layer 3 sandbox backtest dahil lumampas sa limitasyong 300s sa 833-araw na TQQQ window. Iniugnay ng developer ang timeout sa pagtuklas ng catalog file habang mabigat ang host I/O, hindi sa lohika ng strategy. Iniwan ang run sa verification loop nang hindi umabot sa backtest, optimization, analyst o risk review, kaya hindi nasukat ang edge nito.

Sinubukan ng SkippedMonthSectorMomentum kung hinuhulaan ng momentum sa pagbuo na lumalaktaw ng isang buwan sa walong sector ETF na US ang susunod na 21 session, gamit ang librong top-2 long / bottom-2 short. Sa 3 pag-ulit, hindi pumasa ang code sa pagsusuri ng Layer 4 QA. Sinukat ng lohika ng rotation ang mga bagong leg habang isinasagawa pa ang pagsasara sa lumang cohort at umasa sa muling pagpasok sa eksaktong timestamp, kaya hindi buo at hindi balanse ang mga cohort. Itinuring na hindi kumakatawan sa hypothesis ang nag-iisang sukat sa sandbox (Sharpe -0.02, PF 0.98, -0.125% bawat posisyon sa 178 posisyon). Inabandona ang run bago ang pagsusuri ng backtest, pag-optimize, at mga yugto ng analyst o risk.

Binuo ang HyperliquidLtcBchCompressionBreakout para makipagkalakalan sa pagpapatuloy ng ratio na LTC/BCH matapos sumikip ang volatility, sa pamamagitan ng pagbili sa nangungunang asset at pag-short sa nahuhuli sa magkapantay na halaga sa dolyar sa mga perpetual ng Hyperliquid. Sa 3 iteration, hindi ito nakapasa sa sandbox backtest sa Layer 3: paulit-ulit na lumampas ang smoke test sa limitasyong 300 segundo sa humigit-kumulang 20,000 bar na tig-4 oras. Pagkatapos, itinigil ng verification loop ang run na may sandbox_timeout, kaya hindi nasubok ang ekonomiya ng ideya at walang sukatan ng performance.

Sinubukan ng DogeHlBinanceFundingGapCarry na kumita mula sa nagpapatuloy na agwat sa perpetual funding ng DOGE sa Hyperliquid at Binance, habang magkasalungat ang mga posisyon sa dalawang venue upang magkansela ang galaw ng presyo. Mukhang promising ang paunang pag-aaral, pero hindi nakalusot sa verification ang code. Sa loob ng 3 iteration, paulit-ulit itong bumagsak sa Layer 1.5 na pagsusuri sa pagkakatugma ng hypothesis/config, na nag-flag na itinatakda ng optimization plan ang leverage sa 2.0. Iniwan ito sa verification loop nang walang backtest, optimization o hatol ng analyst, kaya hindi nasubukan ang ideya ng funding gap.

Iminungkahi ng hypothesis na i-short nang 21 araw ang mga Bybit perp launch na kwalipikado sa turnover, na may BTC hedge, batay sa gross pre-study edge na humigit-kumulang +13% bawat event sa 76 listing. Kinodigo ng developer ang BybitNewListingSupplyOverhangShortHedged at binago ito nang tatlong beses para bumilis: funding prefix-sum cache na may bisect, dalawang bar lang ang itinatago bawat instrumento, at maagang paglaktaw sa mga tapos nang listing. Lumampas pa rin sa 300 segundong limitasyon ng Layer 3 sandbox ang bawat bersyon, kaya iniwan ang run dahil sa timeout sa sandbox ng verification loop. Hindi ito umabot sa yugto ng backtest, optimization, analyst o risk review, kaya hindi pa nasusubok sa pipeline ang palagay.

Nagmungkahi ang hypothesis ng bagong pamilyang mekanismo para sa corpus: cross-section ng price-volume correlation na long-short sa 14 OKX perp, na may 1.0x gross exposure, lingguhang rebalance at 25% catastrophe stop bawat leg. Gumamit ang developer ng rolling deque at mga naka-index na query sa order upang limitahan ang trabaho, pero sa loob ng 3 iteration ay hindi nakalagpas ang code sa sandbox verification ng Layer 3, kung saan lumampas ito sa limitasyong 300s sa arawang window na 2,400 araw. Iniwan ang run dahil sa sandbox timeout bago tumakbo ang anumang yugto ng backtest, pagsusuri ng backtest, optimization, pagsusuri ng analyst o risk review, kaya hindi nasukat ang edge ng factor.

Nagmula ang hypothesis sa pananaliksik sa pagtukoy ng mga anomalya sa presyo at volume: dapat bumaligtad ang mga pag-akyat ng altcoin sa Hyperliquid na sinusundan ng paghina ng volume at pullback; isinasagawa ang trade bilang magkakahiwalay na short sa basket na INJ, NEAR, OP at SEI. Kinodigo ang estratehiya gamit ang mga rolling buffer bawat leg para sa mga return, baseline ng volume at ATR, kasama ang lohika ng pag-reset matapos ang mga puwang. Sa loob ng 3 pag-ulit, hindi ito nakapasa sa verification ng Layer 3, dahil patuloy na lumalampas sa limitasyong 300 segundo ang sandbox smoke test sa 2400-araw, ~20,000-bar na window. Iniwan ito nang walang sukatan ng backtest, kaya hindi pa nasusubok kung umiiral ang surge-exhaustion edge sa mga perpetual na ito.