Mga Estratehiya

Tinarget ng estratehiyang ito ang tunay na naiibang edge na hindi nakabatay sa prediksyon — ang rebalancing premium (demonyo ni Shannon): humawak ng diversified na crypto-major basket na risk-parity at mekanikal itong ibalik sa target kapag lumampas sa drift band, upang makuha ang diversification return na lumalaki kasabay ng variance at lumiliit kasabay ng correlation. Malinis ang pagkakabuo at tama ang venue routing, pero pinasinungalingan ng backtest ang tesis sa bawat mahalagang batayan: ipinakita ng mapaminsalang drawdown na 73.6% na hindi naging mas banayad ang galaw, at nangangahulugan ang negatibong information ratio na hindi natalo ng harvest ang equal-weight buy-and-hold basket na nilayong pagbutihin — ang headline na 2883% ay dahil lamang sa pagtaas ng halaga ng anim na major sa bahagyang exposure (beta 0.42). Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bilang palihim na long-basket beta play na hindi rin masusukat sa estruktura (dahil ibinagsak ng anim na posisyong hinahawakan magpakailanman ang return series sa iisang punto sa loob ng 9 taon). Napagpasyahan niyang natabunan ang tunay ngunit mas mababa sa -1%/taon na premium, at hindi kayang likhain ng pag-optimize ng dalawang parameter ang edge o ayusin ang sirang pagsukat.

Sinubukan ng estratehiyang ito na samantalahin ang siklo ng pagbabalik sa mean ng volatility: nanatili itong walang galaw hanggang BTC ay naging tunay na squeeze na tumagal nang maraming linggo, saka tinrade ang unang mapagpasyang breakout ng range sa alinmang direksiyon, na may disiplinadong pagputol sa mga maling breakout at trailing stop na ATR. Malinis at ligtas sa verification ang 6.5-taong backtest, napakababa ng 3.7% drawdown at lampas sa floor ng bayarin ang return kada trade, ngunit halos wala ang edge: kabuuang return na ~7.9% lamang (~1.1%/taon), Sharpe na 0.224 na may confidence interval na sumasaklaw sa zero, at mga taunang return na ingay na ±1-3%, negatibo sa ilang kamakailang taon. Hinatulan ng analyst na ang mababang drawdown ay bunga ng napakakaunting risk deployment sa halip na tunay na edge, at magpapalaki lamang sa ingay ang best-of-225 optimization at mabibigo sa mga susunod na robustness gate; kaya iniwan ito sa unang pagrepaso ng backtest nang hindi umabot sa optimization.

Nagbenta ang DeribitBtcAtmCalendarSpreadTermStructureThetaHarvest ng front-week / bumili ng back-month ATM BTC calls upang kumita sa mas mabilis na theta decay malapit sa expiry; isa itong net-long-vega calendar na pinapasok lamang batay sa term structure na IV, at sinasabing nakapaglilimita ng debit at nakapagpapalawak ng pagkakaiba-iba ng vega-sign exposure para sa bakanteng Deribit bucket. Kaakit-akit ang baseline — tuloy-tuloy ang coverage, positibo bawat taon, Sharpe 4.19, tama ang greeks — pero tuluyang bumagsak ang optimization: walang trial, puro zero ang walk-forward windows, walang trade ang optimized config, at divide-by-zero ang holdout; samantala, sumalungat sa palagay na limitado ang pagkalugi ang ±200% araw at drawdown na 474%. Itinuring ito ng analyst na harness artifact kasama ng pagkabigo ng optimization, ang ikatlong Deribit option-roll ngayong session na bumagsak sa kaparehong senyas, at inirekomenda ang manu-manong pagsusuri sa pagmamarka ng calendar PnL bago subukan muli ang pamilyang ito. Naabot nito ang limitasyon ng pagtatangka at iniwan bilang abandonado matapos ang optimization at analysis, ngunit hindi umabot sa risk review.

Inilapat ng DogeDailyThirtyBarHighBreakoutVolumeConfirmLong nang walang pagbabago sa DOGE ang napatunayan ng pabrika at pinatunayan ng ADA/XRP na mekanismo nito para sa breakout na kinukumpirma ng volume, upang subukan kung gagana rin ito sa ibang datos sa halip na magmina ng mga parameter. Kaakit-akit ang batayang backtest nito — Sharpe na 2.10, profit factor na 2.54, positibo sa 5 sa 7 taon — kaya napili ito para sa optimization, pero maaga nang binalaan ng tagasuri na nanganganib itong bumagsak sa mga deflation gate dahil sa fat-tail dependency at 37 trade lamang sa loob ng 6 taon (malayong mas mababa sa target na 25/taon). Bumagsak nga ito: matapos ang paghahanap sa 225 pagsubok, bumaligtad ang edge sa out-of-sample (DSR 0.0, avg OOS -1.55 na may -10.17 window, holdout na -1.92), na naglantad na ang headline Sharpe ay artifact mula sa pagpili ng pinakamahusay sa N, na dulot ng araw na 2022-10-29 +10.4% at ilang breakout na 2024. Iniwan ito ng analyst dahil sa kabiguan dulot ng kakaunting trade sa instrumentong ito — tahasang hindi ito maaaring isailalim sa sunod-sunod na iteration tulad ng mga kapatid na may positibong OOS ADA/SOL — at binanggit na nananatili ang halaga ng mekanismo sa mas mataas ang frequency na kapatid na ADA, samantalang napakakaunti ng mga kwalipikadong breakout ng DOGE para mapatunayan ito.

Lubos na lumayo ang strategy na ito sa mga paubos nang pamilyang momentum/reversal/positioning sa pamamagitan ng makatuwirang ideya sa risk management: hawakan ang BTC sa tamang spot venue ngunit i-scale ang exposure nang pabaligtad sa mahuhulaang realized volatility, at samantalahin ang dokumentadong katotohanang nagpapatuloy ang volatility samantalang hindi ang returns upang pataasin ang Sharpe at bawasan ang drawdown kumpara sa static buy-and-hold. Matibay at ligtas ang pagkakabuo — tamang venue routing, OHLCV lang, mababang turnover, napakalaking kapasidad, dalawang parameter lang — pero inilantad ng backtest ang dalawang nakamamatay na problema nang sabay. Nauwi ito sa iisang posisyong hawak magpakailanman na may hindi magamit na one-point return series (metrics_reliable=false), at kahit tanggapin ang mga numero, halos BTC long itong nagkukubli (beta na 0.51, correlation na 0.92) na may ~0.5% lang na alpha, negatibong information ratio, at drawdown na 52.8% na halos kapareho ng sa BTC — hindi naganap ang ipinangakong pagbuti batay sa risk-adjusted na sukatan. Iniwan ito ng analyst sa backtest review at sinabing pagtaas lang ng BTC sa bahagyang exposure ang headline na 530%; hindi makalilikha ng alpha o makaaayos sa degenaradong pagsukat ang pag-optimize sa dalawang parameter.

Ang AbstainNoOpDirective ang ikalawa at iniakyat na pag-iwas ng Research Lead: ngayong bigo na ang huling bukas na sangay (cross-instrument BTC→ETH order-flow lead-lag) kasabay ng lahat ng iba pang napabulaanang sangay, hiniling nito sa operator/PM na ganap na itigil ang cron para sa pagbuo ng hypothesis habang hinihintay ang pagsusuri ng tao at engineering unlock. Dahil walang katapusang umikot ang mga naunang walang-galaw na no-op sa gate na ≥1 trade, naglabas ang iterasyong ito ng 198 maliliit na long token na BTC na may nakapirming cadence (Sharpe 0.096, PF 1.035, return na +0.86%, impact cost na 20.7%) para lamang makarating sa panghuling pasya. Agad itong inabandona sa pagsusuri ng backtest bilang no-op na walang inaangking edge at walang dapat i-optimize. Inulit ng tala ng analyst ang natuklasang pagkaubos ng design space at ang mga inirekomendang engineering escalation — ayusin ang options/Deribit data path at ang daily mark-to-market reporting ng spot, magpasok ng bagong multi-year na feed na hindi presyo, at gawing streamable ang tick/book backtest — at binanggit na aksyon ito ng operator/PM na hindi nito kayang gawin mismo ang pagtigil sa cron.

Isinagawa ng BtcCashAndCarryFundingArbExtremeTriggeredNeutral ang karaniwang carry na long-spot/short-perp sa BTC; para lang sa pinakamatinding funding ito gumana upang mataas ang bayad sa perp short, at nagbunga ito ng pinakamalinis na funding-carry profile sa session — +$22,434 ang na-credit na funding, +$16,757 netong na-realize, Sharpe 7.54, 4.76% drawdown — kaya kumpleto ang optimization. Pero nagkumpol ang lamang ayon sa regime: lahat ng 40 trade ay naganap sa 2020/2021/2024, kaya nabigo ang na-optimize na run sa holdout na walang trade at overfitted ito sa walk-forward sa kabila ng 13.6 full-period Sharpe. Hinatulan ng analyst na patay na sa estruktura ang BTC para sa mekanismong ito — kapareho ng iniwang kapatid na 8H — at binanggit na na-promote na ang kapatid na ETH, kaya nakuha na sa ibang lugar ang halaga ng pamilya. Natapos ito matapos ang isang ulit bilang iniwan; umabot ito sa optimization at pagsusuri, ngunit hindi sa pagsusuri ng panganib.

Ito ang unang strategy sa pamilya ng candlestick na nagpakita ng tunay na edge: bullish-engulfing long na naka-gate sa bull regime sa ETH daily na, dahil long-only at may 200-SMA filter, ay umasal na reversal ng pullback kasabay ng trend at hinayaang tumakbo ang mga panalo (PF 1.18, Sharpe 0.77, +14.9%, positibong payoff asymmetry), kaya nakakuha ng hatol na 'optimize' kahit binanggit na maliit ang sample na 39 trade. Ngunit inilantad ng 3-phase optimization na ingay lang ito ng best-of-N — deflated Sharpe na 0.0009, PBO 0.73, overfitted ang walk-forward at bumagsak ang OOS Sharpe sa -0.36, tatlong sensitivity cliff, at talagang nalugi ang optimized config (-8.83%). Iniwan ito ng analyst sa analyzing stage sa ikalawang iteration, na nagpapatunay sa paunang babala: napakabihirang mabuo ng mga discrete daily candlestick pattern para mapatunayan sa labas ng sample, walang matatag na rehiyon ng parameter na puwedeng pagtuunan sa susunod na iteration, at walang na-promote na kapareha na malilipatan.

Inilipat ng NearSpotMultiDayDrawdownAccumulationLong ang mekanismo ng pag-iipon sa panahon ng drawdown na nailunsad sa spot ng BTC at BNB papunta sa daily bars ng NEARUSDT, batay sa palagay na bibilhin ng mga kalahok sa ecosystem na pangmatagalan ang mga pagbaba ng L1 na may organikong demand. Malinis sa mekanikal na aspeto ang backtest na 5.6 taon (38 ang nagbigay ng signal, 38 ang isinumite, walang na-drop) ngunit walang ipinakitang edge: profit factor na 1.026, CAGR 1.22%, max drawdown na 62.3%, at kabuuang return na 5.47% na halos buong nagmula sa iisang araw na +116% sa 2024-03-12. Sa yugto ng pagsusuri sa backtest bago ang optimization, hinatulan ito ng analyst bilang resultang break-even na nakasandal sa outlier, na may negatibong alpha, negatibong information ratio, at gastos sa impact na 24.4% para sa kapasidad na $1.68M lang; iniwan ito matapos ang 2 iteration sa halip na maglaan ng optimization sa pag-angkop ng kurba sa iisang pagtaas. Inilarawan ng hatol ito bilang pagkabigo sa pagpili ng target — high-beta na L1 ang NEAR, at hindi naprotektahan laban sa pagbaba ng 2025 ng filter ng regime na 200-SMA; wala rito ang profile ng organikong demand na kailangan ng mekanismo. Kaya hindi umabot ang strategy sa optimization, pagsusuri ng panganib, o pag-promote.

Sinusundan ng strategy na ito ang galaw laban sa trend sa daily ng BTC gamit ang Heiken Ashi color-flip — pumapasok matapos bumaligtad malapit sa extreme ng 20 bar ang 3+ magkakasunod na HA bar na magkasalungat ang kulay — at nakakuha ito ng hatol na 'i-optimize' matapos ang talagang kaakit-akit na unang takbo (108 trade sa dalawang direksiyon, Sharpe na 0.95, PF 1.51, drawdown na 6.96%, edge sa maraming taon), bagaman may babala tungkol sa paghina kamakailan ng rolling Sharpe. Negatibo ang naging sagot ng optimization sa tanong kung magtatagal ang edge: deflated Sharpe na 0.0142, nalugi ang holdout (Sharpe na -1.95), nag-overfit ang walk-forward na OOS mula -6.8 hanggang +6.7, at may tatlong cliff sa mahahalagang parameter ng signal. Iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri sa unang iteration, at nagpasiyang nakapokus sa 2021-2022 ang reversal edge na pinakinis ng HA at hindi na ito gumagana — fitted na signal ito na hindi nagge-generalize, walang matatag na saklaw at walang inangat na kaugnay na strategy na malilipatan — kaya huminto ito bago ang pagsusuri sa risk.

Pinunan ng strategy na ito ang kulang na mga pares at market-neutral na bucket gamit ang malinis at -compliant na disenyo sa iisang venue: kontrahin ang sukdulang dispersion ng funding rate ng ETH-vs-BTC bilang signal ng relatibong pagsisiksikan; i-short ang sobrang siksik na leg laban sa kulang sa siksik na leg nang dollar-neutral. Gumana ayon sa disenyo ang neutrality — beta na 0.005, mababang 10.2% drawdown, walang directional risk — pero naging maayos lang itong strategy na walang kita: naghatid ang 6.5 taon ng trading ng 4.8% kabuuang return, Sharpe na 0.057, at profit factor na 1.037, ang klasikong fee_edge lagda kung saan lubusang kinakain ng mga gastos ang gross edge (0.167% bawat trade laban sa fees at 32.6% impact drag, kapasidad na $939k lang). Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest at tinukoy na pang-ekonomiya ang problema, hindi marupok sa fees: masyadong magkaugnay ang ETH at BTC para makalikha ang funding spread nila ng multi-percent na relatibong pagbaligtad na ipinagpalagay ng hypothesis, kaya likas na mas mababa sa gastos ang edge bawat trade at walang parameter region na makapagliligtas dito.

Inangkop ng run na ito ang ensemble ng pagboto ng Quantiacs na ML para sa pang-araw-araw na spot na BTCUSDT, at pinalitan ang panahon ng pagsasanay na 10 taon (3650 araw) ng orihinal na bersyon, na hindi kayang suportahan ng makukuhang kasaysayan, ng rolling window na 3 taon (1095 araw). Ipinadala ito ng pagsusuri sa backtest sa optimization dahil mas mataas nang malaki ang karaniwang balik sa bawat trade na 3.13% kaysa sa minimum na 0.25% para sa spot, kahit lumampas na ang drawdown sa limitasyong 30%. Pagkaraan ng 3 pag-ulit, tinalikuran ito ng analyst: halos kasinglalim ng sa buy-and-hold ang drawdown na 79.3%, samantalang mas mababa nang malaki ang balik; hindi maihiwalay sa ingay ang IC ng signal; nag-ambag ang 2021 ng 204% sa kita; at walang suportang pasulong na ibinigay ang holdout. Binanggit ng analyst na ang tinatanggihan lamang nito ay ang adaptasyon sa platform, hindi ang orihinal na notebook na 3650 araw.

Sinubukan ng strategy na gayahin ang Bollinger-band at MACD reversal controller ng Hummingbot sa WLDUSDT 3-minutong perpetual bars. Pagkaraan ng tatlong iteration, natuklasan ng QA na binago ng iisang pinagsama-samang posisyon sa implementasyon ang mga kailangang entry, exposure at exit. Hindi napatunayan ng mga lugi sa sandbox at mga gastos sa impact ang edge ng tapat na source strategy. Inabandona ang run habang bineberipika; hindi na umabot sa pagsusuri ng backtest, optimization, pagsusuri ng analyst at risk review.

Pagkatapos ng isang iteration, nagpatupad ang LinkAvaxDownsideVarianceDivergence ng magkasalungat na leg na halos magkakapantay ang notional at ilang araw ang paghawak. Nagbunga ang 787-araw na backtest nito ng 15 episode ng pair, return na -0.01109% at Sharpe na 0.02448 matapos isama ang kinredito na funding, mga bayarin at minodelong epekto sa presyo. Itinigil ng pagsusuri sa backtest ang configuration dahil hindi naabot ng mga return bawat leg ang mga threshold sa gastos at pagsusuri, at walang sumusuportang ebidensiyang panghula ang forecast na IC na -0.1303. Hindi naabot ang optimization at mga susunod na yugto.

Ang port na ito ng momentum algorithm ng QuantConnect na EMA(20)/EMA(60) ay nag-trade ng long-only na SPY sa daily bars. Gumana ito ayon sa paglalarawan: higit na mataas sa gastos ang economics kada trade, 0.99 ang deflated Sharpe, PBO 0.47, at walang cliff sa sensitivity. Gayunman, pagkatapos ng optimization, 0.451 ang walk-forward OOS Sharpe (floor na 0.5) at 9 trades lang ang holdout (10 ang kailangan); nahuli rin ang strategy sa buy-and-hold na SPY, na may information ratio na -0.18. Iniwan ito ng analyst pagkatapos ng 1 iteration bilang no_edge: trend filter na halos naghahati sa drawdown ngunit nagsasakripisyo ng return. Itinuro para sa engine review ang isang hindi beripikadong MTM artifact sa mga flat na araw.

Hindi kailanman nilayon ang AbstainNoOpDirective bilang edge na puwedeng i-trade: inencode nito ang direktiba ng Research Lead na lubusang napabulaanan na ang espasyo ng disenyo ng sesyon (OHLCV trend/momentum/reversion, funding carry, spot-perp carry, options, shorts, basket, pair, at lahat ng takdang oras ng order-flow) sa survival rate na humigit-kumulang 0%. Upang maiwasan ang pagsasayang ng mga ulit sa Layer-3 no-trades loop (paulit-ulit na umikot sa halip na mag-abandona ang naunang purong no-op placeholder), naglabas lang ang ulit na 2 ng 3 limitadong long-only BTC trade upang lampasan ang ≥1-trade gate. Alinsunod dito, nakagawa ang backtest ng 3 trade na may metrics_reliable=false, at malinis itong iniwan ng analyst sa pagsusuri ng backtest bilang hindi masusukat na placeholder ng pag-iwas. Itinuon ng kasamang meta-note ang gawain sa mga pagbukas sa engineering—pag-aayos sa options data/lookback path, sa pag-uulat ng daily mark-to-market ng spot, at sa streamable na tick/book backtest—sa halip na bumuo pa ng mga variant na halos tiyak na babagsak dahil sa bayarin.

Sinubukan ng estratehiyang ito na gayahin ang nag-iisang breakout archetype ng factory na nakaligtas — trend-gated dual-timeframe momentum — sa pamamagitan ng muling pagbuo nito bilang 4H Donchian breakout sa SOL/Hyperliquid na kinukumpirma ng daily SMA trend, habang tinatarget ang mga kulang mapunong Hyperliquid venue at long-short direction bucket. Malinis ang unang backtest at kaakit-akit ang hugis nito bilang trend-follower (PF 1.26, 1.04% kada trade, 8.9% drawdown), pero mahina sa estadistika ang Sharpe na 0.49, kaya ipinadala ito ng analyst sa optimization sa halip na tuluyang iwan. Ipinakita ng optimization na artifact lang ito ng paghahanap: bumagsak ang in-sample Sharpe na 3.07 sa -0.577 out-of-sample, -1.67 ang resulta ng holdout, PBO ay 0.644 at 0.013 lang ang deflated Sharpe sa 225 pagsubok, kasama ang dalawang cliff parameter at walang matatag na plateau. Tuluyan itong iniwan ng analyst dahil malinaw na overfit, at binanggit na ganoon din ang naging kapalaran ng halos kaparehong kapatid na estratehiyang SOL/Hyperliquid; walang set ng parameter na nagdala ng tunay na out-of-sample edge.

Sinubukan ng EthSolPositiveFundingSpotPerpCarryDeltaNeutralBasket8H na tularan sa positibong panig ang napatunayang funding-carry na pamilya ng strategy factory, idinagdag ang SOL dahil mas mataas ang funding nito at sinukat ang yaman ng bawat leg nang hiwalay, upang punan ang kulang na cross-venue at market-neutral na mga kategorya. Malinis ang engineering sa pagkakataong ito — ganap na delta-neutral, tunay na na-credit ang funding, maayos na 11-araw na hold, maliit na drawdown at mababang bayarin — ngunit bigo ang ekonomiya sa pundasyon: nagkakahalaga ng ~0.30% round-trip ang dalawang-leg na spot+perp hedge para likhain ang neutrality, at hindi sapat ang ETH/SOL positibong funding bawat hold para mabawi ito; kaya negatibo ang avg_trade_return_pct, habang pinanatili ng ilang malalaking hold na bahagyang positibo ang expectancy ng USD at itinaas ang Sharpe sa 3.59. Iniwan ito ng reviewer dahil sa kabiguan sa bayarin/edge; nabanggit niyang naitaas na ang entry gate at naubos na ang pag-aayos ng threshold, at ito ang kaparehong bitag na mataas ang Sharpe ngunit kulang sa gastos na nagsayang ng mga iteration sa halos kaparehong positibong carry na ETH. Napatunayan ang mekanismo para sa pagkuha ng funding sa iisang leg, ngunit likas na dehado sa gastos ang positibong-funding na delta-neutral na bersyon — hindi ito maaayos ng pagpapalit ng asset.

Ini-port ng FxBizdayEurUsdtSpot ang long half ng EUR/USD-session strategy na FxBizday ng QuantRocket sa EURUSDT spot pair ng Binance. Hawak nito ang EUR mula 11:00 hanggang 16:00 oras ng New York tuwing weekday at flat kung hindi. Pagkaraan ng 4 iteration, invalid mismo ang buong backtest: mayroon lamang itong 1 closed trade dahil pinigilan ng sell cap na batay sa volume at free EUR ang pagsara ng posisyong 2020-01-07, at mukhang accounting artifact ang 61% na pagbaba ng equity na ipinapasuri sa engine. Ipinakita pa rin ng hiwalay na ebidensiya na hindi kayang bayaran ng ideya ang mga gastos nito: mga 0.45 bp gross edge kada window, 20 bp kada round trip, at -0.54% average kada trade sa sandbox ng QA. Tinalikuran ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest, at ang bersiyong spot na long-only lang ang tinanggihan, hindi ang orihinal na long/short strategy sa venue ng FX na mura ang gastos.

Inilipat ng DogeFourHourVolumeConfirmedBreakoutRegimeLong ang BNB/SOL/BTC volume-confirmed breakout architecture sa DOGE — pinili ito dahil sa tipikal nitong meme-cycle volume spike — at mukhang pinakamalakas na breakout candidate sa pamilya nito. Nakuha nito ang puwesto sa optimization dahil sa tunay na base edge (Sharpe 1.81, positibong CI lower bound, 122 siksik na trade), saka nag-optimize sa Sharpe 2.10 na may pinakamalinis na robustness input sa pamilya: walang sensitivity cliff, positibong CI floor, at positibong walk-forward average. Ngunit bunga lamang ang mga iyon ng whole-sample/in-sample na kasaysayang dominado ng bull; tinanggihan ito ng mapagpasyang forward gate — DSR 0.0 na mas mababa sa 5.75 luck bar, PBO 0.66, at negatibong holdout na nakaayos ayon sa panahon (-1.23) — dahil nasa 2021 at 2024 ang edge at nagiging negatibo sa 2025–2026. Iniwan ito ng analyst dahil kapareho ito ng bull-concentrated at holdout-failing na lagda ng iniwang ADA at AVAX volume-breakout na magkakapamilya; napatunayan pa rin ang mekanismo sa mga likidong pangunahing asset, hindi sa humihinang bahaging DOGE na ito.

Nag-trade ang estratehiyang ito ng mga breakout sa paglawak ng arawang range ng XRP sa magkabilang direksyon, at nagsagawa ng trade sa mga bar na 4H. Nakuha nito ang hatol na 'i-optimize' batay sa gumaganang batayang edge (204 trade, +70.3%, Sharpe 0.61) — bagaman nakasentro ito sa simula sa 2020 at 2024, at may tatlong taong negatibo ang resulta. Kinumpirma ng optimization ang pangamba: hinabol nito ang kalat-kalat na outlier fit at binawasan ang config sa 10 trade para sa kapansin-pansing Sharpe na 3.37, pero bumagsak ito sa deflated Sharpe (0.049), nagluwal ng mga walk-forward window na walang trade (OOS), pumasa sa holdout sa depektibong paraan, at nagpakita ng apat na bangin sa mga pangunahing parameter. Iniwan ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri, sa ikalawang iteration, bilang edge na nakasentro sa isang regime at walang matatag na rehiyong mapagtuunan ng tuning — kalat-kalat na overfit lamang ang mga config na may mataas na Sharpe — kaya huminto ito bago ang pagsusuri sa panganib.