Panier long-short multi-instruments TREND-FOLLOWING couvrant ~12 des contrats perpétuels Hyperliquid les plus liquides, avec un signal CHANNEL-BREAKOUT (Donchian) plutôt qu’un momentum fondé sur les moyennes mobiles ou un classement transversal. Chaque actif prend indépendamment une position LONG en cas de cassure au-dessus de son plus haut sur N jours et SHORT en cas de cassure sous son plus bas sur N jours — le mécanisme classique de cassure des tortues et des contrats à terme gérés. Cette approche reste strictement dans l’unique cadre validé de cette fabrique (le panier de tendance long-short promu : uniquement OHLCV, multi-actifs, plutôt neutre au marché, Sharpe 1.48), tout en se distinguant réellement : la cassure est un signal de tendance distinct du momentum MA, absolu pour chaque actif (et non un classement transversal), et s’applique à un panier diversifié BASKET (contrairement à la stratégie Donchian Hyperliquid existante, mono-actif, SOL). Point crucial : cette approche est OHLCV-ONLY, donc DATA-SAFE — elle évite le blocage lié aux données supplémentaires par actif (les données de financement ne sont chargées que pour le symbole principal), qui a structurellement condamné le panier de portage du financement, ainsi que toutes les autres catégories réfutées lors de cette session (pas de financement, pas de base spot-perp ni interplaces, pas de ratio entre actifs MR, pas d’options). Les deux jambes et tous les actifs sont négociés sur Hyperliquid, la même plateforme, aux mêmes horodatages de bougies quotidiennes ; il n’y a donc pas d’effet parasite lié au moment d’exécution interplateformes ni de fuite de neutralité. Le faible nombre de paramètres (longueur du canal, multiplicateur de suivi) vise à limiter le surajustement, qui a constitué le mode d’échec récurrent. Cette approche couvre les catégories sous-représentées de plateforme Hyperliquid, de direction long-short et de périmètre multi-instruments.