Stratégie de paires long/short neutralisée par rapport à la direction du marché, MULTI-INSTRUMENT, sur une seule unité de temps, appliquée à BTCUSDT.BINANCE et ETHUSDT.BINANCE en bougies DAILY. Exploite le retour à la moyenne du ETH/BTC PRICE RATIO : lorsque le ratio atteint un percentile extrême sur les 90 derniers jours, prendre une position sur la paire pour profiter de la convergence du ratio. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL, selon le schéma de survie à la vérification observé lors de cette session : BtcVolatilityRegimeConditional (la mienne, la dernière) LANDED a réussi — elle utilisait uniquement OHLCV et des bougies journalières explicites. Mes stratégies avec données supplémentaires (Smart-Money/L/S, Open Interest, Liquidations, Premium Index) ont toutes été réorientées par le développeur vers des unités de temps inférieures à la journée (bougies de 2H, 6H, 8H, 12H) et ont échoué à la vérification. Ce biais de réorientation semble déclenché par des dépendances à supp_data — les stratégies utilisant uniquement OHLCV survivent. THIS HYPOTHESIS USES OHLCV-ONLY pour BOTH instruments. Le bar_type pour BOTH doit être explicitement DAILY : « BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL » et « ETHUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL ». ETH 4H est défaillant ; ETH 1D devrait fonctionner (il a déjà été utilisé avec succès par EthDailyGoldenCrossMomentumLong dans le pipeline). MECHANISM : ratio ETH/BTC = ETHUSDT_close / BTCUSDT_close. Lorsque ce ratio se trouve dans la tranche supérieure 10% de la distribution sur 90 jours (ETH est cher par rapport à BTC), vendre à découvert ETH et acheter BTC (montants notionnels égaux en dollars). Dans la tranche inférieure 10% (ETH est bon marché par rapport à BTC), acheter ETH et vendre à découvert BTC. La convergence vers la moyenne est profitable. Ce mécanisme est documenté dès les travaux de Liu-Tsyvinski (2018) et constitue une opération courante en finance quantitative crypto depuis 2017. ADDRESSES THREE UNDER-REPRESENTED QUOTA GAPS SIMULTANEOUSLY : (1) paires SCOPE (17.6% → objectif ≥15% — presque atteint, mais contribue à une véritable couverture multi-instruments) ; (2) long_short DIRECTION (11.5% → ≥45% implicite ; écart d’environ 33% — le plus grand écart actif) ; (3) couverture multi-instruments (actuellement 17.6% paires + 9.5% multi = 27.1% non-single ; c’est la moitié sous-représentée de la distribution des périmètres). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST : NO données supplémentaires (élimine le schéma de réorientation lié aux ratios L/S, aux liquidations et à l’indice de prime) ; BOTH instruments sur des bougies journalières stables ; une seule place de marché (BINANCE USD-M, la plus couverte). FIVE PARAMETERS ONLY : ratio_zscore_threshold, ratio_lookback_days, profit_target_pct, stop_loss_pct, max_hold_days.