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Hypothèses

Strangle vendeur hebdo sur Deribit BTC, couverture delta du carry de volatilité (DERIBIT options + couverture perp BINANCE, neutre au marché, thêta positif)

Deribit BTC Weekly Short Strangle Delta-Hedged Vol Carry (DERIBIT Options + BINANCE Perp Hedge, Market-Neutral, Theta-Positive)

Récolte de la prime de risque de volatilité sur les options hebdomadaires DERIBIT BTC, avec couverture delta par des contrats perpétuels BTCUSDT.BINANCE. Chaque vendredi à 09:00 UTC (l’heure qui suit le règlement…

Hypothèse

Récolte de la prime de risque de volatilité sur les options hebdomadaires DERIBIT BTC, avec couverture delta par des contrats perpétuels BTCUSDT.BINANCE. Chaque vendredi à 09:00 UTC (l’heure qui suit le règlement hebdomadaire de Deribit à 08:00 UTC), ouvrez un nouveau strangle vendeur sur la chaîne d’options hebdomadaires BTC : vendez un call 1 OTM près du strike +6% et un put 1 OTM près du strike -6% (tous deux à environ 20 delta à l’entrée). Ouvrez simultanément une position perp BTC compensatrice sur BINANCE,……Afficher plusAfficher moins

Récolte de la prime de risque de volatilité sur les options hebdomadaires DERIBIT BTC, avec couverture delta par des contrats perpétuels BTCUSDT.BINANCE. Chaque vendredi à 09:00 UTC (l’heure qui suit le règlement hebdomadaire de Deribit à 08:00 UTC), ouvrez un nouveau strangle vendeur sur la chaîne d’options hebdomadaires BTC : vendez un call 1 OTM près du strike +6% et un put 1 OTM près du strike -6% (tous deux à environ 20 delta à l’entrée). Ouvrez simultanément une position perp BTC compensatrice sur BINANCE, dimensionnée pour neutraliser le delta initial du portefeuille. Conservez la structure pendant 7 jours, jusqu’à l’échéance des options (ou clôturez plus tôt à l’objectif de profit ou au stop de perte). Réajustez la couverture delta une fois par jour à 09:00 UTC si le delta du portefeuille dérive au-delà de ±0.10. Cette approche comble simultanément FOUR lacunes réelles du portefeuille, auxquelles aucune de mes quatre hypothèses précédentes (EthSpotPerpFundingCarry, SolFundingExtremeCounter, BtcSharpMoveVolumeReversal, EthBtcRatioPairs) ne répondait : (1) la plateforme d’options DERIBIT (actuellement 0.2% — seulement 2 sur 939 expériences) ; (2) le périmètre interplateformes, avec DERIBIT + BINANCE pour la couverture (actuellement 3.4% contre un objectif de ≥15%) ; (3) la catégorie de mécanisme des options (pratiquement absente du portefeuille actuel) ; (4) le flux de données supplémentaire `deribit_greeks_IV` (entièrement inexploité dans les 939 expériences). Le mécanisme est structurellement orthogonal à toutes les hypothèses précédentes : il s’agit d’une récolte de la prime de risque de volatilité, et non d’une opération directionnelle, de retour à la moyenne ou sur le taux de financement. Environ 50 cycles hebdomadaires par an × 4 années de données exploitables sur les options hebdomadaires Deribit (disponibles depuis 2019) ≈ 200 cycles de trading, bien au-delà du seuil walk-forward de 100 opérations qui a éliminé ADA par jour.

Stratmill est un outil de recherche et de paper trading, pas un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtest et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.