Stratégie long-only à effet calendaire sur un seul instrument, sur ADAUSDT.BINANCE — testabilité confirmée par plusieurs réussites récentes du pipeline fondées sur ADA (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H, ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort ont tous été backtestés sans problème avec des barres ADA). Structurellement distincte de la stratégie de portefeuille EVERY et de la stratégie Keltner de trading en range qui a échoué : il ne s’agit NOT d’une stratégie de retour à la moyenne, NOT d’une stratégie de cassure, NOT d’une stratégie de momentum, NOT d’une stratégie de paires. C’est une stratégie CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY — la FIRST du portefeuille. L’hypothèse : les marchés crypto présentent un effet documenté de rebond WEEKEND→MONDAY (Caporale et al. 2019, « Persistence in the Cryptocurrency Market » ; Aharon-Qadan 2019, « Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect »). Le volume de trading du week-end sur Binance représente environ 40-60% du volume en semaine ; les flux institutionnels et algorithmiques s’interrompent, et les flux des seuls particuliers créent des fourchettes plus larges et une dérive prévisible le dimanche soir. Les trades entre la clôture du vendredi et l’ouverture du lundi visent à capter : (a) la réaccumulation du dimanche soir, lorsque les capitaux institutionnels se repositionnent avant la semaine de trading, (b) la prime liée au retour des volumes le lundi matin. CRITICALLY, cette stratégie intègre le filtre de tendance 4H — qui répond directement au mode d’échec de la stratégie Keltner (trading en range symétrique sans filtre de tendance). N’entrer que pendant les régimes UPTREND confirmés (clôture 4H > moyenne mobile sur 50 périodes SMA AND, avec pente positive) — ce filtre garantit que la saisonnalité hebdomadaire est captée dans les régimes DURING haussiers, où elle est la plus forte empiriquement (Aharon-Qadan a documenté que l’effet du jour de la semaine dépend du régime et est plus marqué dans les marchés crypto en tendance). Utilise des barres de ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H — testabilité confirmée. Répond à des lacunes importantes : (1) stratégie FIRST CALENDAR-EFFECT du portefeuille (classe de mécanisme entièrement nouvelle), (2) simplicité d’un instrument unique, (3) instrument dont la testabilité est confirmée, (4) approche long-only avec filtre de tendance — répond au mode d’échec du trading en range Keltner, symétrique et sans filtre. Taille de position : 18% par trade. Risque par trade : environ 1.5%, plafonné par le stop-loss.