Cassure avec confirmation de tendance sur 4H : portefeuille long sur ETH et SOL 1H

Stratégie de cassure exclusivement acheteuse et multi-unités de temps sur les deux principales cryptomonnaies les plus sûres hors BTC — contrats à terme perpétuels ETHUSDT.BINANCE et SOLUSDT.BINANCE (tous deux confirmés « toujours sûrs » par le cadre de vérification en 1H/4H/1D). La stratégie entre sur des bougies de 1-HOUR, mais exige la confirmation d'un filtre de tendance plus lent de 4-HOUR, en exploitant la prise en charge extra_bar_types du modèle FactoryStrategy pour s'abonner aux deux unités de temps par instrument. Cette conception est structurellement inédite par rapport à toutes les stratégies du pipeline et à tous les schémas d'échec du journal. Mécanisme : à chaque clôture de bougie 1H, la stratégie vérifie (a) le déclencheur d'entrée de l'unité de temps rapide — la clôture actuelle en 1H est supérieure au plus haut des 12 bougies précédentes (~12 heures) — AND (b) le filtre de régime de l'unité de temps lente — l'indicateur EMA, calculé sur 50 bougies de la bougie 4H actuelle, présente une pente positive sur les 10 dernières bougies 4H (~1.7 jours de confirmation d'une tendance haussière). L'entrée ne se déclenche que si les conditions BOTH sont simultanément réunies, filtrant les cassures en 1H pour ne retenir que celles qui surviennent dans une tendance haussière 4H confirmée. L'hypothèse est orthogonale à tous les schémas d'échec confirmés : (1) NOT BTC (évitant la « dégradation du régime de microstructure à BTC-2024+ » qui a fait échouer 4 stratégies BTC) ; (2) NOT un schéma 4H à une seule bougie (utilise un Donchian multi-bougies de 12 bougies en 1H, ainsi qu'une pente EMA sur 50 bougies en 4H, combinant ~12 heures de contexte de prix et ~8 jours de contexte de tendance) ; (3) NOT les replis en tendance haussière (l'entrée se fait sur cassure au-dessus de la fourchette, un mécanisme opposé à celui de toutes les stratégies de repli alternatives 9 réfutées) ; (4) NOT la saisonnalité, NOT le retour à la moyenne avec filtres, NOT une approche ORB fondée sur les sessions (différente de l'Asia Session existante ORB) ; (5) NOT un instrument unique (l'agrégation de 2 instruments répartit la concentration des régimes à événements rares) ; (6) utilise ONLY les combinaisons instrument-plateforme-unité de temps explicitement sûres recommandées par le propre message d'erreur du cadre de vérification (ETH/SOL en BINANCE 1H + 4H) ; (7) Aucune donnée supplémentaire n'est requise NOT (uniquement OHLCV) ; (8) utilise ONLY 3 paramètres libres : fast_lookback (bougies horaires 12), trend_ema_period (bougies de 50 heures 4), hard_stop_pct (3%) — le plus petit nombre parmi toutes les hypothèses de cette session. Le schéma de confirmation multi-unités de temps bénéficie d'un solide appui académique : Faber 2007, dans « A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation », a montré que les filtres de tendance à unité de temps lente améliorent nettement le ratio de Sharpe des signaux d'entrée à unité rapide ; les travaux sur les contrats à terme sur actions et FX (Brock-Lakonishok-LeBaron 1992, Jegadeesh-Titman 1993) ont régulièrement constaté que les entrées en momentum alignées sur plusieurs unités de temps surpassent celles fondées sur une seule. La véritable question expérimentale est de savoir si cela fonctionne sur les marchés crypto, en particulier sur ETH et SOL, où le mécanisme en 4H a déjà donné des résultats positifs (ETH 4H Volume Breakout a précédemment affiché un ratio de Sharpe de 2.52) et où les cassures en 1H ont 6x la fréquence de celles en 4H. Fréquence attendue des opérations : les cassures de 1H sur 12 bougies surviennent ~2-3 fois par jour et par instrument, mais le filtre de pente positive en 4H sur EMA bougies est actif ~50-60% du temps, soit ~1.0-1.5 configurations/jour × 2 instruments × 365 jours = ~700-1100 configurations/an. Les limites de portefeuille et les filtres empêchant les chevauchements ramènent les entrées effectives à ~30-40% des configurations ; la stratégie vise donc 200-400 opérations/an — bien au-dessus du seuil minimal de viabilité en walk-forward et 4-10x la fréquence des opérations de toute stratégie journalière sur un instrument unique ayant échoué dans le journal.