Panier momentum de séries temporelles long-short et multi-instruments LONG-HORIZON (macro) couvrant ~10 grandes cryptos Binance établies, avec historique complet confirmé (USD-M majeures : BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Il détient chaque majeure LONG lorsque sa tendance à long terme (OWN, environ 6 mois) est haussière, et SHORT lorsqu’elle est baissière ; le rééquilibrage n’a lieu que MONTHLY. C’est la réponse délibérée à la leçon la plus durement acquise au cours de la session : l’analyste a établi de façon concluante que les signaux sur une seule barre SHORT-HORIZON appliqués aux majeures sont dominés par le bruit et les frais (la poursuite de cassure sur 15m comme l’inversion après pic de volume sur 4H ont perdu environ 98%), et que la forme validée ONLY de cette approche élémentaire est DAILY ou plus lente TREND (le panier quotidien à volatilité ciblée : +392%, Sharpe 2.59). Cette stratégie applique cet avantage validé à l’horizon où la persistance de tendance est STRONGEST et où le bruit et les frais sont WEAKEST : le momentum classique des contrats à terme gérés sur 6-12 mois. Elle capte ainsi les tendances séculaires lentes des cryptos avec une rotation presque nulle. Elle se distingue du panier promu à rééquilibrage hebdomadaire par son horizon (mois contre semaines : poche plus lente, à rotation plus faible) et comble la lacune de l’horizon le moins représenté (macro_1w_plus à 0.2%). Elle n’utilise que les données quotidiennes OHLCV des grandes cryptos établies, fiables pour les données (les paniers de nombreux altcoins échouent sur data_unavailable), et évite toutes les catégories réfutées : pas d’intraday, pas d’inversion après MR, pas de basis, funding, options, COIN-M/HL ni liquidations. Le long-short améliore l’asymétrie longue 87% ; le rééquilibrage mensuel rend les frais négligeables ; le faible nombre de paramètres limite le surajustement.